AndrewLR

Originalmente inviato da alecase Visualizza messaggio
ongiorno a tutti
ho visto un webinar sull'argomento pairs trading e ho trovato questo codice.
Non riesco a capire queste due parti di codice, qualcuno è così gentile da potermi dare una mano

% The strategy:
% 1. Compute residuals over next N days
res = series2(i:i+N-1, 1) ...
- (reg1.coeff(1) + reg1.coeff(2).*series2(i:i+N-1, 2));

% 2. If the residuals are large and positive, then the first series
% is likely to decline vs. the second series. Short the first
% series by a scaled number of shares and long the second series by
% 1 share. If the residuals are large and negative, do the
% opposite.

indicate(i:i+N-1) = res/reg1.RMSE;

s(i:i+N-1, 2) = (res/reg1.RMSE > spread) ...
- (res/reg1.RMSE < -spread);
s(i:i+N-1, 1) = -reg1.coeff(2) .* s(i:i+N-1, 2);
end
end

Vi ringrazio molto per la collaborazione

Cos'e' che non capisci?


Ciao AndrewLR
mi piacerebbe sapere cosa fanno queste parti di codice

res = series2(i:i+N-1, 1) - (reg1.coeff(1) + reg1.coeff(2).*series2(i:i+N-1, 2));

1) perchè usiamo questa parte (reg1.coeff(1) + reg1.coeff(2).*series2(i:i+N-1, 2)); ? cosa rappresenta?

2) come mai fa questo rapporto res/reg1.RMSE;?

3) non capisco cosa fa questa parte di codice s(i:i+N-1, 1) = -reg1.coeff(2) .* s(i:i+N-1, 2);

Grazie mille per il tuo tempo e la tua collaborazione