I contenuti più recenti di franky2

se le opzioni fossero solo matematica, qualsiasi esperto di questa guadagnerebbe miliardi, non mi pare avvenga. La valutazione della posizione si ottiene semplicemente sommando l'utile delle varie legs ma già il guardare le curve del payoff e atnow può trarre in inganno. Queste sono disegnate...

leggendoti ho visto che sei preparata ma non tutti sono al tuo livello, sicuramente per quelli di livello avanzato come te, avere Hull nella propria libreria non guasta, io li ho di fronte che mi guardano, sia "introduzione ai mercati dei future e delle opzioni" che "opzioni future e altri...

Anni che non scrivevo, ora mi si è sciolta la penna, forse merito del biondo. Stasera ci sarà la Fed ed in base alla decisione ci sarà un movimento del mercato, baso prevalentemente le mie analisi sulla volatilità ma anche sui livelli di prezzo e di volumi. Oggi Il mio indicatore sulla...

Allora se ci sono gli esercizi sarà sicuramente interessante. :clap:Una domanda che mi sono sempre posto prima di leggere un libro è quella di capire se da quel libro posso ottenere informazioni utili per quello che sto facendo, per accrescere la mia cultura o per passare un po' di tempo. Ecco...

Come Bibbia io consiglierei il Natenberg, Option Volatility & Pricing. Hull è troppo tecnico, tante formule che non servono a niente.

dipende da cosa vuoi approfondire sul vix o meglio per quale scopo, vuoi operare sui future sul vix? oppure vuoi sfruttare il vix come indicatore per strategie su sp500? oppure ti interessano le opzioni sul vix? Il Vix index è un indicatore di volatilità su sp500 che tiene conto di diversi...

sporadicamente leggo i messaggi di questa discussione, vedo che ci sono persone molto preparate ma, l'impressione che ho è che alcuni di questi non hanno un rapporto con il mercato reale. La teoria è molto bella ma la pratica è diversa

Più chiaro di così non si poteva rispondere. :)

A parte il pairs tra dax ed eurostoxx che faccio da allora, su opzioni cerco di vendere quello che vale di più e comprare quello che vale di meno, le strategie sono o calendar o diag back spread o strategie su stessa scadenza quali bwb, ladder modificati o altro. Mi baso sull analisi delle...

Concordo sul non dover correre dietro al mercato solo come protezione, è l'errore che si commette da principianti. La gestione ha lo scopo di portare in portafoglio degli utili quando è attiva e limitare le perdite quando difensiva. Nessuno può sapere cosa farà il sottostante da qui a qualche...

la figura postata era solo un esempio di quanto incide la volatilità rispetto alle altre greche nello short strangle, se lo cambiamo in iron condor cambia completamente il concetto di trading. Ogni strategia va usata in una determinata fase di mercato ed in ogni caso è solo per prendere dei...

Nelle Opzioni, la volatilità è quella che maggiormente incide nel valore dell'opzione stessa e fare strategie di volatilità è sicuramente interessante ma è anche molto difficile. Uno short strangle che per alcuni autori è una strategia delta neutrale che incassa col passare del tempo se nei...

ottima strategia, sembra semplice sh strangle ma è ben più, sfrutta il delta negativo e in caso di rialzo il vega negativo per mitigare la distanza inferiore dal bep, inoltre leggo anche una gestione magistrale del delta con l'uso dei lotti, e suppongo anche uso dei mini ove necessario. Complimenti.

Rispondo io sperando di essere utile. La strategia è una short strangle che dovrebbe guadagnare dal passare del tempo cercando di tenere il prezzo del sottostante, i prezzi inseriti sono quelli di settlement. In questo caso Il FtseMib contenuto entro i BEP laterali entro la data di scadenza. a...

Loth ma sei il Mitico del gelato al pistacchio? se si sono un tuo vecchio amico