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La risposta alle seconda domanda è ovviamente sì. Ma l'effetto placebo....vale solo per il paziente o anche per il medico? Un medico che è convinto di usare un medicina vera è piu' medico di uno che sa di usare placebo: perchè trasmette cosa? :p:p PS Capisco perfettamente che sono discorsi...

Parliamo di probabilità a priori. Poi ogni lancio fa storia a sè, perchè è evento indipendente. In teoria. Ma per Poincarè non tanto (strange attractors). A la teoria della Fallacia cmq non mi convince piu' di tanto. Io parteggio per l'omino che si porta la bomba sull'aereo, percheè una bomba è...

Prendiamo un trader. Lo facciamo tradare e mettiamo per ipotesi che le probabilità di guadagno sul singolo trade sia 0.5 gli facciamo fare 10 trade in giornata la formula di cui sopra è applicabile in excel in modo tabellare, ma c'è anche la formula diretta. Ho fatto entrambe, per controllo...

Diciamo che una serie di trade sistematici possono essere considerati un campione rappresentativo, anche se distanti qualche ora, purche' sistematici. Per quanto il trade possa essere intensivo, non riesce a superare i 900 - 1000 elementi campionari necessari per essere racchiusi in una...

A Drena' ma quanto scrivi! Il cappello tientelo pure in testa, che siamo tutti pari come rispettabilità, e puo' esse pure che pii freddo. Non ho parlato di serie casuali, ma di noise in prossimità dei momenti centrali. Il noise non è casuale, non si sa che cos'è, punto. Somma zero, punto. Su TF...

Saluti!... PS La risposta è sbagliata.

La domanda è su 10 trade equivalenti (investito costante) che probabilità ha un trader di fare almeno 5 centri, indipendentemente dalla somma guadagnata o persa? Come prima approssimazione. Poi, se ci arriviamo, si potrà parlare di variabilità delle somme. Ma questa è la premessa...

Non esistono gestori di rischio in eventi troppo vicini al momento centrale di una distribuzione, tali eventi non hanno direzionalità specifica individuale: sono noise. Il trader intraday si prefigge di cavalcare a suo vantaggio tali eventi. Ma se gli strumenti di "controllo del rischio" sono...

Lascia perdere lo zero. Devi far diventare la serie bimodale. 1 o 0. Se lo zero lo metti tra gli eventi 1 o tra gli eventi 0 non cambia assolutamente nulla. Si tratta di dividere i numeri reali in due gruppi, + e -. Anzi fai finta che sia testa/croce.

Vedo di farmi altri nemici. Nonno Gauss defini' il rischio la probabilità avversa all'accadere di un evento favorevole. Non parlo di rischio che un meteorite si allontani dalla terra, ma di rischio che si avvicini alla terra. Se p è una probabilità favorevole che accada un evento X, il...

Noooo! Quella parola noooo!! Mi innervosisce. :D Notte bannato

A me i furbi non mi piacciono (a me mi). Tanti ragionamenti sofisticati al primo piano poi vai a scoprire che hanno in giacenza (nel senso che giacciono) titoli come FreedomLand, Giacomelli, Alitalia e in Officine Giuridiche chiedono ma.... aspetto le trimestrali :p:p:no:

Bravo Fea.

Se fate questi ragionamenti devo seriamente pensare che è giunto il momento di reiniziare ad investire Long su azionario. Io volevo cmq aspettare elezioni usa e trimestrali banche italiane. :p :p PS Sono stato frainteso. Questa frase non mi è nuova, :p:p:p:p

Se lanci moneta hai 50% di P(X), ci potrebbe essere anche che la moneta si fermi in equilibrio di taglio ma è un evento 1/10^10 in realtà lo zero non esiste come numero ordinale, è un limite. Se prendo lo zero (compreso) come discrimene tra + e - ho solo due eventi possibili. Certo lo zero non...