Ciao, belsoprannome .
Purtroppo io non faccio calcoli, non estrapolo tassi dalle curve forward, non uso fogli elettronici e complicati algoritmi per spiegare la caduta dei CCt spiegandola con il differenziale sull'Euribor.
Talvolta esperienza, intuito e praticità sono molto più utili e "predittivi".
Ho postato i volumi sull'MtS del nostro trentennale (bassissimi) , abbiamo notatto la frequenza di intra-day trader, ho notato il comportamento del mio 2016 rispetto il 2037, ho sovrrapposto i grafici, i prezzi e calcolati i differenziali di prezzo (in termini assoluti). ne è uscita una regolett , valida da un sacco di mesi.
Ora siamo a12,5 medi di differenza con oscillazioni di 20-30 cents per giornata. Un valore che non segnala un bel niente. Se il trentennale perderà molto più del 2016 ...entrare sul trentennale, se lo spread si ridurrà a circa 9 punti...rientrare sui titoli più corti.
Risultato, non mollate mai la cedola e variate di poco la duration del portafoglio se stiamo parlando di un 5% dei vostri averi.
Cose che ho già postato.
Ricorda : diffida di professori-universitari-trader,fisici ora banchieri e professionisti dei Desk Investment Bank. Sono la nostra rovina
