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Grazie ancora a tutti per il prezioso contributo. Anche dopo qualche anno il tema è sempre di interesse.
Scusate non sono un troll, sono poco esperto in materia giuridica. Allora la domanda di sposta su, ... quali di questi casi è lecito ?
(1) Pubblicare una strategia o una operatività...
forse chiedo troppo, avete un riferimento (o possibilmente un foglio excel) che spieghi l'algoritmo che stima un modello GARCH(p,q) ? Secondo voi è utile per stimare la volatilità delle opzioni ?
Grazie di tutto.
Questo è poco ma sicuro, e ringrazio tutti coloro che postano materiali.
Ma per me comune mortale (softwarista .... come altri) nell'ottica di "utilizzare" di questi concetti evoluti senza necessariamente assimilarli (guido la mia auto senza conoscere la meccanica del cambio...) ..approfitto a...
Intanto grazie per la risposta, il parere è importante e provo a farne buon uso...
... "tendere a sottostimare il rischio" significa che è la gente che sbaglia o che non c'è mean-reverting o misura di cointegrazione che possa stimarlo ?
Parliamo di fallaci approcci metodologici (stdev sul...
Aspetta aspetta.... intanto ti ringrazio della risposta.
Le modalità strettamente legate alla strategia, quindi come mettere lo stop o mediate varie, a mio parere sono un problema successivo.
Il quesito cosmico è nella "sostenibilità" del metodo.... ricerca di coppie cointegrabili...
Ciao Sabbb, siamo mica omonimi? :-))
Caratterstica di questo forum è che le risposte sono sempre da interpretare, almeno da me che non sono proprio avvezzo a queste materie.
Premesso che rilancio la domanda, attendendomi (a) o (b).... dichiaro che vorrei affrontare il pair trading nell'ottica...
Un saluto al signor Hancock, da questa sua affermazione
cosa posso inferire?
(a) il pair trading NON rende in assoluto, anche se fatto con i crismi
(b) il pair trading NON rende perchè è più complesso di ciò che la gente riesce a manipolare, ma che potenzialmente RENDE
Una mia modesta...
mannò ... semplicemente non so a chi rivolgermi e si comincia sempre con chiedere su un forum, o più di uno ... non sono il primo non sarò l'ultimo, e certamente non è un reato
comunque è servito, se ora non brancolo nel buio lo devo a chi mi ha dato qualche dritta (come faccio io ad altri...
Oh grazie Carlo,
avevo già interpretato che in questa forma "light" basta il disclaimer.
Infatti, non mi interessa sapere chi (tra gli abbonati) sta osservando ciò che è pubblicato in area riservata ...
Cordialità.
Scusami Carlo, riprendo dal tuo commento: quindi se questo "cruscotto" (con evidenti segnali di ingresso/uscita) fosse accessibile a tutti (gli abbonati), comunque NON ad personam,
salvo capra e cavoli, corretto?
Ci sarebbe da quotare i costi di connessione ai dati, la migrazione delle strategie/indicatori, (tutte orientate al pair trading) lo sviluppo del portale, tutte situazioni fattibili ma la verità è che se non si scioglie il nodo della legalità del servizio viene difficile pensare al resto...
Intanto grazie ancora a tutti...
Tuttavia, dallo status di "abbonati" è innegabile il rapporto ad personam.
Ognuno di essi , si autentica, poi si sceglie un titolo ed una strategia dal basket di strategie (via via disponibili) e sulla base di esercizi di backtest (da funzioni del portale) ...
Ciao sticky, ti ringrazio per la risposta,
deduco: visto che un portale così concepito è solo una "vetrina di sperimentazioni TS" non si corre alcun rischio, corretto?
grazie ancora