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Innanzitutto grazie per la risposta mv62. Quindi vediamo se ho capito bene. Se vado sul sito "borsa italiana" e cerco le opzioni call su un titolo Monte dei PS per esempio, mi verranno visualizzate tutte le call con relativa scadenza e prezzo di mercato che in questo caso è stato stabilito da...

Gentili utenti, qualcuno sarebbe così gentile da spiegarmi in maniera elementare la differenza tra prezzo di una call calcolato con BS e prezzo di mercato di una call? Mi spiego, e correggetemi se sbaglio. I prezzi delle opzioni vengono stabilite sulla base di alcune variabili che tutti...

Ciao Cren scusa se ti disturbo ancora. Ho letto l'articolo ma non capisco proprio come posso fare. Io ho bisogno solo di una curva di due anni a partire dal 17/05/2012. Qui sotto ci sono i tassi eoniaswap presi da emmi benchmark con scadenze 1w 2w 3w 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10 m 11m 12m 15m...

grazie infinite cren

curva OIS? Salve Cren, può spiegarmi più in dettaglio il procedimento solito per costruire la curva ois?

nessuno riesce a darmi una risposta?

Salve ragazzi. Vorrei sapere se la yield curve che trovo sul sito della Bce corrisponde alla zero yield curve.

salve cren. Posso chiederti delle informazioni sui tassi ois?

Salve, qualcuno potrebbe spiegarmi come trovare il tasso risk free attraverso la costruzione della curva ois zero rate? Sul sito Emmi benchmarks trovo le quotazioni di eoniaswap, è giusto boostrappare tali dati o sono fuori strada?

Salve. Devo trovare il tasso risk free da sostituire in b-S per prezzare delle opzioni su indice ftse MIb. I dati a mia disposizione sono a chiusura del mercato al 17 maggio 2011. Le scadenze delle mie opzioni sono diverse a partire dal giorno 18 maggio 2011 sino a quasi due anni. Come faccio ad...

Salve, se il prezzo spot dell'indice FTSE MIB è x a t0, e ho 4 prezzi dei futures (a,b,c,d) sull'indice con scadenze trimestrali. Volendo determinare il prezzo in scadenze intermedie, per l'interpolazione devo scegliere i punti a, b, c, d oppure x ,a ,b ,c ,d? Cioè devo , si o no prendere lo...

Grazie Cren. Scusa se non ci arrivo, ma se fisso una scadenza perchè dovrei ottenere tre diversi valori? ad ogni scadenza corrisponde un valore. Nella tabella al di là della volatilità implicita, r e q sembrano essere stati calcolati con qualche procedura. Ultima domanda in quale libro di Hull...

Questa è una tabella con i dati relativi alle call su indice ftse mib chiuso il giorno 23/07/2010 al prezzo di 20604. Chi saprebbe aiutarmi a capire in che modo sono stati ricavat r e q?

Qualche anima buona potrebbe darmi una risposta?

Grazie remia. Per ora il mio scopo è trovare la migliore proxy per r e d da sostituire in Black & Scholes per prezzare le call su FTSEMIB. Per quanto riguarda il risk free ho appena letto da hull che con il metodo bootstrap potrei trovare gli zero rates da ois rates (eonia) (che pare siano i più...