vampyro1

ciao, scusa se ti disturbo davvero, è che sono in difficoltà.
In merito alla discussione sulla cointegrazione potresti aiutarmi? Dovrei riuscire ad interpretare quei vettori di aggiustamento.

Se non chiedo troppo se vuoi puoi lasciarmi un numero di telefono così ti chiedo a voce che ci impiego meno e cerco di disturbarti il meno possibile.

Ciao
e grazie

Allora, premesso che E-views non lo uso più dal '98 (e quindi davvero non saprei come aiutarti), la strada che hai deciso di seguire mi sembra nel complesso corretta. La parte più delicata è la specificazione del termine di trend: ok per quanto riguarda un'iniziale ispezione visuale della serie (è sempre buona norma), ma dubito che "ad occhio" si riesca a capire con buona certezza se in essa è presente un trend ed eventualmente di che tipo. Perciò, ti consiglio di partire dal test ADF con la formulazione più flessibile del termine di trend, dando un'occhiata ai t-ratio associati al trend stesso (do per scontato che tu abbia molti dati, ovviamente: in piccoli campioni infatti questa cosa sraebeb alquanto pericolosa...), nella speranza che ti indichino la via, nel senso dell'opportunità di togliere il linear time trend o magari aggiungerlo... resta ferma comunque che NON è una scienza esatta, e conta molto l'esperienza del ricercatore... spero di esserti stato d'aiuto, ciao!

Ciao..scusa se ti disturbo..volevo avere qualche indicazione riguardo all'analisi della stazionarietà e in seguito dell'eventuale cointegrazione tra alcune serie (stock prices compagnie petrolifere, Brent,3rd e 6th,WTI 1st,3rd,6th, e tassi di cambio Eur/USD e Gbp/Eur)..l'analisi deve essere fatta attraverso Eviews..volevo chiederti se potevi indicarmi i passi che devo seguire ed eseguire con il programma affinchè possa ottenere risultati in merito a ciò. Credo che il primo passo sia trasformare le serie in logaritmi, poi visualizzare il grafico delle serie e decidere se nel Unit Test Roots inserire o meno anche il trend e osservare la statistica ADF,...però lascio alle tue conoscenze un'eventuale risposta più completa...grazie dell'eventuale risposta e scusa per il disturbo..buona giornata