ale1984

Ciao,
leggendo le varie discussioni sul forum,credo tu sia la persona giusta a cui chiedere.
Ho bisogno di entrare in possesso di dati storici per poi poterli analizzare e valutare il comportamento di alcuni piani di trading.
Mi serve tutto: un sito da cui scaricare i dati e un software per poter fare analisi.

Mi puoi indicare con un po' di dettaglio le tue sorgenti ed il software che usi?

Io ho provato a scaricare i dati storici da Yahoo Finanza. Il problema è che se clicco su "preleva dati su foglio di calcolo", excel mi importa tutti i dati di una giornata in un'unica riga (il formato è csv, che non conosco).

Per quanto riguarda MatLab, secondo te è un buon software per fare backtesting senza faticare troppo nella programmazione? Considera che non conosco MatLab,ma ho un po' di esperienza di programmazione. Hai altro da consigliarmi?

Un esempio banale da cui iniziare è prendere i dati storici di un titolo e programmare un plan in cui compro ogni volta che RSI sale sopra 20 e vendo ogni volta che RSI scende sotto 80. L'output deve essere il valore del capitale al termine del tempo che analizzo.

Grazie!

Ciao

dal FOL:

Negli ultimi 10 anni si è lavorato sulla Factor Analysis - Asset Based Style Analysis, già utilizzata dallo stesso Sharpe nel 1992. Una tecnica, questa, volta a scomporre al performance di una attività finanziaria nelle sue componenti primarie (dette sotto-rendimenti). A ogni sotto-rendimento appartiene uno specifico livello di correlazione con un definito benchmark (che in questo caso è il proxy di uno specifico stile di investimento).

Da questa considerazione di base, si è sviluppata la GMD-Generic Model Decomposition (vedi A.Weisman e J.Abernathy).

Il GMD, attraverso una ottimizzazione non-parametrica e non-lineare, abbina parametri quantitativi a qualitativi.

Prende in esame, per esempio, la correlazione con le tradizionali classi di investimento o alcuni moduli di rischio asimmetrico tipici delle options strategy. Ma anche, a livello qualitativo, il grado di utilizzo della leva finanziaria o i cambiamenti di tendenza nelle performance conseguita nel passato, i mesi di maggior profit o loss....

Riassumento, scopo della GMD è di derivare la funzione dei rendimenti periodi dello strumento analizzato, identificati attraverso un processo di segmentazione (scomposizione) del rischio/rendimento della performance nelle sue diverse tipologie di esposizione ai rendimenti stessi.

Il modello pare consentire di rendere nullo il problema di un track-record lungo e significativo sulla attività di trading, sufficientemente lungo da ricomprendere le diverse fasi di mercato verificabili.
Non solo, in presenza di serie lunghe, la GMD è in grado di simulare e analizzare il comportamento di un modello di trading anche in periodi non compresi nel proprio track record e con particolari volatility event.


scritto dall'ottimo nick: Pastello (ti consiglio di cercare tutti i suoi interventi xchè è un profesionista del settore, ora non + presente nel FOL)

ciao