A cosa e' correlabile l'EuroFX ?

[shade]

Nell'ottica di implementare una strategia basata sulla deviazione standard, a quali grandezze/panieri/indicatori/valute/etc. ritenete si possa correlare l'andamento del cambio Euro/$ ?

Sempre in quest'ottica, ci sono eventi macroeconomici da monitorare in modo speciale (es.: variazione tassi d'interesse, annunci sul PIL etc.) ?

 

[Scalpo]

Scritto da shade
Nell'ottica di implementare una strategia basata sulla deviazione standard, a quali grandezze/panieri/indicatori/valute/etc. ritenete si possa correlare l'andamento del cambio Euro/$ ?

Sempre in quest'ottica, ci sono eventi macroeconomici da monitorare in modo speciale (es.: variazione tassi d'interesse, annunci sul PIL etc.) ?

io testerei l'eventuale presenza di correlazione con:
oro
DJ
bund
tassi euribor

semplicemente proverei tutte le combinazioni con la formuletta della correlazione classica e con correlazione di Person.

Poi anzichè la deviazione standard userei la varianza su dati raggruppati con un processo del tipo:
a) in Barlett test se viene scartata l'ipotesi nulla (Ho), allora la varianza non è omogenea, quindi viene implicitamente accettata l'ipotesi alternativa H1, che dovrebbe sottintendere una variazione stocastica effettiva della varianza, e non una variazione erratica, legata cioè al caso.
b)Se col Barlett viene respinta Ho; s'inizia un processo ANOVA... ecc

questo è senz'altro un metodo più difficile ma più razionale per capire veramente se la volatilità è in procinto di cambiare oppure no.

 

[Pig-H]

Re: Re: A cosa e' correlabile l'EuroFX ?

Scritto da Scalpo
io testerei l'eventuale presenza di correlazione con:
oro
DJ
bund
tassi euribor

aggiungerei anche il franco svizzero...