ABC del punto di ingresso e segnali di inversione

lastrico

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concordo appieno...alcune delle regole di gann riportate dall' amico lastrico parrebbero a prima impressione interessanti e meritevoli di essere testate, anche se probabilmente maturate per il mercato americano e sappiamo bene che ogni ercato ha cartteristiche diverse..ma qualcuna di queste regole potrebbe essere una regola di buonsenso generale valida su più mercati

Sto leggendo qualche notizia su William Delbert Gann (1878-1955), una figura controversa con ancora molti seguaci ma altrettanti critici.
Alcuni suoi consigli sono di buonsenso e incuriosisce il suo studio sui cicli dei prezzi delle azioni e delle materie prime. Tuttavia, non solo mancano verifiche statistiche, mi pare, ma certi metodi sono palesemente poco plausibili, per esempio il ricorso all'astrologia.

"in his private communication, Gann was much more direct and candid about his use of astrology. For example, in a private letter to a student, he openly demonstrated how he used planetary cycles to make predictions in the coffee market.[36]" (Wikipedia)

La posizione di Saturno nel cielo è in relazione con i prezzi dei futures del caffè? Seriamente?

Ma ammettiamo pure che ci siano alcuni aspetti più pittoreschi e altri più seri. La "prova del nove" dovrebbero essere i suoi guadagni in borsa. Ma anche su questo c'è un fitto alone di nebbia. La leggenda vuole che avesse accumulato un'immensa ricchezza ma alcune testimonianze dicono che alla sua morte non lasciò affatto una grossa eredità, tanto che il figlio ne parlava come di un mezzo ciarlatano, dicendo che non aveva mantenuto la famiglia con il trading semmai vendendo corsi ai creduloni. Altri però sostengono che il figlio fosse in dissapore con il padre per altri motivi.

Sia come sia la sua storia personale, quali risultati danno le sue tecniche applicate oggi? Secondo Investopedia Gann dava particolare importanza al ciclo di 90 anni, che avrebbe dovuto quindi predire un crac di Wall Strett nel 2019, 90 anni dal 1929. Sappiamo com'è andata nel 2019.

Se qualcuno ha altre notizie, ben venga.
 

lastrico

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L'analisi tecnica NON va usata,quindi prendi quei bei libri e buttateli nel cestino,non servono perchè si basano sull'equivoco che i prezzi vengano influenzati da queste analisi quando invece avviene il contrario e stessa cosa dicasi per indicatori/oscillatori. Come giustamente fatto notare dall'utente Juvara questo è anche il motivo per cui la gente nel lungo periodo perde solo soldi ad applicare certe cose perchè pretende di sapere dove un trend inizia e dove finisce.

Tutto questo è una diretta conseguenza che gli andamenti NON sono prevedibili con alcun metodo, per operare quindi basta prendersi un bel software di backtesting che non servirà tanto a capire dove andrà il prezzo ma a sfruttare la statistica e come ogni titolo reagisce ad essa,per statistica si intende tutto quello può avvenire di anomalo rispetto alla normalità se si opera controtrend,mentre il più possibile concorde alla storicità del trend se si opera trend following,per operare quindi servono 4/5 concetti (medie,ipercoprati/ipervenduti,distanze dalla media) anche perchè tutto il resto,compreso indicatori oscillatori e le milioni di concetti che trovi sui libri derivano da questo e creano solo confusione e non aumentano di certo la probabilità di successo,anzi.





Non sono d'accordo,assolutamente,
è proprio questo il motivo per cui la gente perde soldi,è la pretesa che con studio dedizione e disciplina poi presto tardi uno diventa bravo e impara a prevedere l'andamento dei prezzi e magari uno ci crede pure perchè vede che ogni tanto azzecca gli andamenti.No purtroppo gli andamenti NON sono prevedibili e la ragione è che se anche hai un titolo che risponde perfettamente ai criteri di analisi tecnica che ti sei dato,può sempre avvenire un evento esterno al titolo che influenza il prezzo mandando a monte la tua analisi.

Mi spiace deludere le aspettative di questo utente ma le cose stanno così.

Uelà Bubino,
Premetto che anch'io ho l'impressione che in giro ci sia molta "fuffa", un po' come l'albero degli zecchini d'oro di Pinocchio. Ci sono tanti che propongono corsi e metodi, ma pochi riscontri sulla loro efficacia.
D'altra parte, tu stesso non escludi che ci possano essere metodi di trading tutto sommato fruttuosi, anzi dici di averne elaborato qualcuno. Per "fruttuosi" non intendo che ti fanno arricchire in una settimana, ma che permettono mediamente di generare un profitto e non una perdita come invece succede alla maggioranza delle posizioni di trading (almeno su cfd), al di là del fatto che il profitto generato sia maggiore o minore di ciò che ci si potrebbe attendere da un buy & hold ventennale o da altre attività che uno potrebbe svolgere nello stesso tempo e con lo stesso sforzo o anche con sforzo minore. Per tante ragioni, non tutti possono o vogliono fare un b&h di lunghissimo periodo, e comunque non con l'intero capitale.
Non sono sicuro di aver compreso esattamente, perché a volte sembri molto negativo verso il trading, ma se davvero hai ottenuto alcuni risultati positivi (nel senso appena detto, cioè non "strabilianti" ma comunque positivi) secondo me sarebbe interessante se volessi condividere alcune tappe operative del tuo percorso.
Per esempio dicevi di buttare nel cestino i libri di analisi tecnica (intendendo l'analisi tecnica grafica tradizionale). La domanda che sorge spontanea è quindi quali letture consiglieresti al posto di quelle da cestinare.
Se ho ben capito, i tuoi risultati sono stati ottenuti con trading automatizzato, quello che Andrea Unger contrappone al trading "discrezionale". Ma per fare trading automatizzato occorrono alcuni mezzi e strumenti, conoscenza di linguaggi di programmazione, piattaforme e broker idonei, nonché capitali sufficienti, se non erro. Quali sono le tue raccomandazioni in proposito? Sempre se hai voglia di condividerle, si intende.
Inoltre, consigli di backtestare. Bene. Con quali software o servizi online?
Scusa per la raffica di domande :)
 

Bubino451

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Uelà Bubino,
Premetto che anch'io ho l'impressione che in giro ci sia molta "fuffa", un po' come l'albero degli zecchini d'oro di Pinocchio. Ci sono tanti che propongono corsi e metodi, ma pochi riscontri sulla loro efficacia.
D'altra parte, tu stesso non escludi che ci possano essere metodi di trading tutto sommato fruttuosi, anzi dici di averne elaborato qualcuno. Per "fruttuosi" non intendo che ti fanno arricchire in una settimana, ma che permettono mediamente di generare un profitto e non una perdita come invece succede alla maggioranza delle posizioni di trading (almeno su cfd), al di là del fatto che il profitto generato sia maggiore o minore di ciò che ci si potrebbe attendere da un buy & hold ventennale o da altre attività che uno potrebbe svolgere nello stesso tempo e con lo stesso sforzo o anche con sforzo minore. Per tante ragioni, non tutti possono o vogliono fare un b&h di lunghissimo periodo, e comunque non con l'intero capitale.
Non sono sicuro di aver compreso esattamente, perché a volte sembri molto negativo verso il trading, ma se davvero hai ottenuto alcuni risultati positivi (nel senso appena detto, cioè non "strabilianti" ma comunque positivi) secondo me sarebbe interessante se volessi condividere alcune tappe operative del tuo percorso.
Per esempio dicevi di buttare nel cestino i libri di analisi tecnica (intendendo l'analisi tecnica grafica tradizionale). La domanda che sorge spontanea è quindi quali letture consiglieresti al posto di quelle da cestinare.
Se ho ben capito, i tuoi risultati sono stati ottenuti con trading automatizzato, quello che Andrea Unger contrappone al trading "discrezionale". Ma per fare trading automatizzato occorrono alcuni mezzi e strumenti, conoscenza di linguaggi di programmazione, piattaforme e broker idonei, nonché capitali sufficienti, se non erro. Quali sono le tue raccomandazioni in proposito? Sempre se hai voglia di condividerle, si intende.
Inoltre, consigli di backtestare. Bene. Con quali software o servizi online?
Scusa per la raffica di domande :)

Ciao Lastrico,
guarda,il trading sistematico non è altro che un'automatizzazione di una strategia manuale che si è rivelata profittevole dall'analisi dei dati storici.
Non è tanto l'automatizzazione,programmazione che dà di per sè la profittabilità,ma la strategia; se una strategia è profittevole lo sarà sia che operi immettendo in manuale le operazioni a mercato sia che ci sia un software a farlo,la programmazione serve solo per eliminare la componente emotiva,per una verifica statistica della profittabilità e per far in modo che sia il programma ad entrare a mercato così da non dover stare tutto il giorno a seguire i grafici.

Dico di buttare nel cestino i libri di analisi tecnica perchè in primis i mercati non possono essere previsti e questo implica che questo metodo non dà un vantaggio competitivo visto che ogni segnale grafico può essere negato da un altro in ogni momento oppure da un'inversione senza apparente ragione.Il fatto che sembri che funzioni avviene perchè ci sono situazioni in cui applicando l'analisi grafica il mercato effettivamente si comporta come dovrebbe magari una due o tre volte di seguito,altre volte invece no allo stesso modo per cui lanciando una moneta magari ti possono capitare 2/3 uscite consecutive di una stessa faccia ma ripetendo i tentativi per un numero molto alto di lanci testa e croce tenderanno ad eguagliarsi.

In merito alla tua domanda sul percorso,ti dico,i risultati che ho ottenuto sono stati raggiunti attraverso la sperimentazione diretta sul mercato usando prorealtime appoggiato ad un broker che lo supporti (IG,interative broker etc.),la programmazione tra l'altro non è particolarmente difficile e chiunque abbia un minimo di competenze informatiche può approcciarsi a scrivere dei codici per verificare una strategia;volendo si può usare anche altri programmi o borker,l'importate è rendere il trading un qualcosa di quanto più meccanico possibile.

Quanto ai libri non so dirti quali possano esistere perchè gran parte della letteratura riguarda l'analisi tecnica e son gli stessi concetti ripetuti magari sotto forme diverse. Io consiglierei piuttosto di concetrare i propri sforzi non tanto sui libri che cercano di spiegarti come prevedere il mercato,quindi l'analisi tecnica,cosa inutile perchè come detto non è prevedibile,ma piuttosto su libri che spieghino come programmare;la strategia giusta poi la trovi da solo testando le varie strategie che ti vengono in mente che possono sfruttare qualsiasi cosa venga in mente e che sfrutti il modo in cui oscillano le quotazioni e non tanto la previsione di dove andrà un trend.Questo è il segreto per essere profittevoli.