ABC del punto di ingresso e segnali di inversione

Io dico solo che se fosse vero che "Gann prevedeva con millimetrica precisione i tops e i bottoms di qualsiasi chart, e questo a distanza nel tempo (nel futuro)... e' tutto documentato..." allora basterebbe studiarsi il suo metodo e saremmo tutti ricchissimi.
Ma così non è al punto che ancora si dibatte, si discute, si propone, si studia per cui...

É risaputo che durante le interviste di lavoro nel settore finanziario la prima richiesta per scremare dopo una rapida occhiata al curriculum e' una domanda su Gann e poi un test di disegno. Viene valutato il tratto, se veramente eccezionale all'occhio viene proposto immediatamente un contratto. Gli incontri successivi sono necessari solamente per determinare la % di bonus sempre che il candidato sia disponibile a ripetere svariate volte che i backtest non servono. Migliaia di laureati che si affannano in batteria come in un allevamento intensivo ad appoggiare squadre, squadrette, regolo sullo schermo del proprio Terminal...che spreco di tempo e risorse...

Il Fol non delude mai, buona fortuna che quella serve a tutti....

:bye: :bye:


Ma infatti basta usare la logica per capire che certe cose son storie inventate o se non altro volutamente distorte perchè c'è dietro un interesse a far passare un certo messaggio.
Spiace che gente creda a queste cose perchè è uno spreco enorme di tempo e di soldi.

I mercati NON sono prevedibili,l'unica cosa che si può fare per operare è sfruttare la statistica e metodi basati su di essa che vanno testati con opportuni software.
 
Curiosità: le 17 regole di Gann sono state backtestate? Alcune danno indicazioni molto precise, non dovrebbe essere difficile verificare i risultati sullo storico...

17 rules of WD Gann

laid down some basic rules to be followed for trading: –

1 If the high price of the entire week is achieved on Friday, expect higher prices next week.

2 If the low price of the entire week is achieved on Friday, expect much lower price next week.

3 In a highly uptrending market weekly low is achieved on Tuesday.

4 If the market is in a strong downtrend (if the main trend is down), the weekly highs are generally achieved on Wednesday.

5 When the price crosses the high of the last four weeks, it’s an advance indication of more higher prices.

6 When the price breached the low of the last four weeks, it’s an advance indication of more lower prices.

7 In an up trending market, if the prices break the 30 DMA & remain below it at least for 2 consecutive days, it tells us of a much greater correction (vice-versa).

8 If the market rises for 5 consecutive days, there is a high probability that correction will be lasting for 3 days. (Ratio is 5:3).

9 When the price starts rising from a particular level, Rs.100 or 100% rise whichever is earlier becomes a strong resistance.

10 When price crosses the high of the last 3 days it tells us about much higher prices on the 4th day. (Traders can buy it on the 4th day and place an SL order Rs. 3 below the last 3 days high) (vice-versa).

11 If subsequent correction is greater than the previous correction both in terms of price & time magnitude, this is an advance indication that trend is changing.

12 50% of the last highest selling Price is the strong support area. Any stock which is trading below this 50% level is not that useful for investment.

13 If a price is rising for 9 consecutive day’s at a stretch, then there is a high probability of a correction for 5 consecutive days. (Ratio is 9:5)

14 Don’t ignore a Double Bottom & Triple Bottom signal on a monthly chart, after a minimum gap of 6 months. ( advance indication for mid-term investment)

15 Don’t ignore a Double Top & Triple Top signal on a monthly chart, after a minimum gap of 6 months. (Not the right place for investment/entry, the price may fall).

16 When the price is in a choppy phase, or in a consolidation phase, if a sudden volume spike is found there, it’s an advance indication that trend is likely to change.

17 In a quarterly time frame, when a particular stock crosses the high or low of the last quarter (in the quarterly chart) it’s should be considered as an early indication that the underlying trend is trying to reverse.

Alcuni di questi son ragionamenti statistici,
basta testarli con un software e vedere l'attendibilità.Io nei miei interventi mi riferivo più che altro all'analisi grafica di chi tirando linee e facendo delle figure pretende di sapere l'andamento.
 
Alcuni di questi son ragionamenti statistici,
basta testarli con un software e vedere l'attendibilità.Io nei miei interventi mi riferivo più che altro all'analisi grafica di chi tirando linee e facendo delle figure pretende di sapere l'andamento.

Analisi tecnica - Wikipedia
"In economia l'analisi tecnica (AT) è lo studio dell'andamento dei prezzi dei mercati finanziari nel tempo, allo scopo di prevederne le tendenze future, mediante principalmente metodi grafici e statistici."

:D
 
Analisi tecnica - Wikipedia
"In economia l'analisi tecnica (AT) è lo studio dell'andamento dei prezzi dei mercati finanziari nel tempo, allo scopo di prevederne le tendenze future, mediante principalmente metodi grafici e statistici."

:D

:clap:OK!

Il tipo però prima parlava solo di ragionamenti grafici e di solito per analisi tecnica ci si riferisce a quello.

Non è che sei andato a modificare te wikipedia eh? :D:D

Comunque ogni metodo è buono basta che sia riproducibile e verificabile sul lungo periodo e dati alla mano si veda se dà un vantaggo statistico,testare dei disegni risulta difficile per svariate ragioni di soggettività e difficoltà dell'implementazione di un codice di strategia.
 
Comunque, qualsiasi strategia s'intenda adottare è opportuno oltre ad effettuare dei test per verificarne l'efficacia, prima d'impiegare denaro reale, è opportuno provare, nel caso di strategia multigiornata, per almeno 6-8 mesi il cosiddetto trading su carta o comunque in demo, per verificare se la strategia rimane abbastanza in linea con i test effettuati, in quanto c'è sempre il rischio della cosiddetta sovraottimizzazione.
Questo è il metodo di Kevin Davey, 3 volte campione del mondo di trading:



lui utilizza la Walkforward analysis (occorre Tradestation) ed il test di Montecarlo, a cui fa seguire appunto un periodo di incubazione per verificare l'attendibilità della strategia. Ci sono diversi video gratuiti in Youtube in cui spiega il suo metodo (si possono inserire i sottotitoli in italiano).
 
Comunque, qualsiasi strategia s'intenda adottare è opportuno oltre ad effettuare dei test per verificarne l'efficacia, prima d'impiegare denaro reale, è opportuno provare, nel caso di strategia multigiornata, per almeno 6-8 mesi il cosiddetto trading su carta o comunque in demo, per verificare se la strategia rimane abbastanza in linea con i test effettuati, in quanto c'è sempre il rischio della cosiddetta sovraottimizzazione.
Questo è il metodo di Kevin Davey, 3 volte campione del mondo di trading:



lui utilizza la Walkforward analysis (occorre Tradestation) ed il test di Montecarlo, a cui fa seguire appunto un periodo di incubazione per verificare l'attendibilità della strategia. Ci sono diversi video gratuiti in Youtube in cui spiega il suo metodo (si possono inserire i sottotitoli in italiano).

Dopo 8 mesi non c’è il rischio che la strategia non sia più attuale rispetto alla fase del mercato?
 
Per una strategia multigiornata (non intraday) se dopo 8 mesi non funziona più, c'è da chiedersi se la strategia è sufficientemente robusta o meno; è altamente probabile che c'è stata una sovraottimizzazione nei test, come spesso accade.
 
Per una strategia multigiornata (non intraday) se dopo 8 mesi non funziona più, c'è da chiedersi se la strategia è sufficientemente robusta o meno; è altamente probabile che c'è stata una sovraottimizzazione nei test, come spesso accade.

Bah secondo me per avere un senso andrebbe testata almeno per un multiday di 20 anni,almeno io faccio così,poi spesso arrivo anche a 30/40.
 
Bah secondo me per avere un senso andrebbe testata almeno per un multiday di 20 anni,almeno io faccio così,poi spesso arrivo anche a 30/40.

Per l'operatività multigiornata, ovviamente i backtest devono essere effettuati per un periodo di almeno 10-20 anni, ma il periodo di 6-8 mesi si riferiva (dopo aver effettuato i backtest), al periodo successivo necessario per verificare con l'operatività in tempo reale se la strategia effettivamente è valida, infatti il 5.3 avevo scritto:

"...oltre ad effettuare dei test per verificarne l'efficacia, prima d'impiegare denaro reale, è opportuno provare, nel caso di strategia multigiornata, per almeno 6-8 mesi il cosiddetto trading su carta o comunque in demo, per verificare se la strategia rimane abbastanza in linea con i test effettuati, in quanto c'è sempre il rischio della cosiddetta sovraottimizzazione."
 
Bah secondo me per avere un senso andrebbe testata almeno per un multiday di 20 anni,almeno io faccio così,poi spesso arrivo anche a 30/40.

30 o 40 anni daily....e con quali e quanti asset riesci a spingerti cosi' indietro nel tempo? :confused:


:bye::bye:
 
30 o 40 anni daily....e con quali e quanti asset riesci a spingerti cosi' indietro nel tempo? :confused:


:bye::bye:

Dow Jones,riesco ad andare indietro fino al 1970 ma come già detto 10.000 euro (anche se vabè non c'erano ancora ma facciamo finta che ci fossero) investiti nel 1970 ad oggi sarebbero 320.000euro se invece avessi applicato il backtest che uso io ne avrei solo 30.000 quindi per quello dico sempre che starci a scervellare col trading non è che abbia molto senso è molto difficile battere l'indice nel lungo periodo (dalle simulazioni far trading ci riesce ma solo nel medio-breve ovvero qualche anno).L'unica cosa che trovo sensata del trading è evitarsi le forti oscillazioni che lo stare sempre investiti comporta.

La strategia che ha più senso di tutte è fare un PAC su ovviamente un asset che non azzererà mai il valore come un indice azionaro, ma non tanto a tempo ma a crollo ovvero raddoppiare il capitale dopo ogni crollo serio e per serio intendo un -40/-60%.

Non l'ho testata come strategia ma così a naso mi sembra la migliore in assoluto e ovviamente comporta avere tanta tanta ma tanta pazienza di aspettare.
 
Ultima modifica:
Per l'operatività multigiornata, ovviamente i backtest devono essere effettuati per un periodo di almeno 10-20 anni, ma il periodo di 6-8 mesi si riferiva (dopo aver effettuato i backtest), al periodo successivo necessario per verificare con l'operatività in tempo reale se la strategia effettivamente è valida, infatti il 5.3 avevo scritto:

"...oltre ad effettuare dei test per verificarne l'efficacia, prima d'impiegare denaro reale, è opportuno provare, nel caso di strategia multigiornata, per almeno 6-8 mesi il cosiddetto trading su carta o comunque in demo, per verificare se la strategia rimane abbastanza in linea con i test effettuati, in quanto c'è sempre il rischio della cosiddetta sovraottimizzazione."

Si si avevo inteso.

In teoria però se funziona nel passato per un campione molto rappresentativo di dati (quindi 20/30 anni) dovrebbe essere solida nel futuro,almeno,a me non è mai capitato che una strategia che è stata testata per un lungo periodo poi improvvisamente quando entro con soldi veri non funziona più,il che è possibile per carità ma fortemente improbable.
 
Mi interessava molto come fare ad implementare una lisciatura dei risultati col metodo di Montecarlo,
ovvero se io ho una certa strategia che parta ad esempio da 1000euro e arriva che ne so a 10000 sapere come fare ad implementare un codice (io uso prorealtime per programmare) che mi eviti oscillazioni troppo ampie delle performance,ovvero un'incremento dei gain meno volatile.

Qualcuno la usa? So che questo metodo si usa anche molto in fisica per i processi fisici.Se qualcuno mi sa dire concettualmente/matematicamente come applicarlo ai mercati finanziario posso vedere di buttar giu un codice così che possa essere utile a tutti gli utenti che usano degli algoritmi di trading,perchè i salti di performance sono veramente fastidiosi e mi fan venir l'ansia.

Grazie.
 
Dow Jones,riesco ad andare indietro fino al 1970 ma come già detto 10.000 euro (anche se vabè non c'erano ancora ma facciamo finta che ci fossero) investiti nel 1970 ad oggi sarebbero 320.000euro se invece avessi applicato il backtest che uso io ne avrei solo 30.000 quindi per quello dico sempre che starci a scervellare col trading non è che abbia molto senso è molto difficile battere l'indice nel lungo periodo (dalle simulazioni far trading ci riesce ma solo nel medio-breve ovvero qualche anno).L'unica cosa che trovo sensata del trading è evitarsi le forti oscillazioni che lo stare sempre investiti comporta.

La strategia che ha più senso di tutte è fare un PAC su ovviamente un asset che non azzererà mai il valore come un indice azionaro, ma non tanto a tempo ma a crollo ovvero raddoppiare il capitale dopo ogni crollo serio e per serio intendo un -40/-60%.

Non l'ho testata come strategia ma così a naso mi sembra la migliore in assoluto e ovviamente comporta avere tanta tanta ma tanta pazienza di aspettare.

Richiede anche una lunga aspettativa di vita :D
 
Io ho smesso da molto tempo di farmi scoppiare il cervello dietro assurdità che pretendono di governare il/ i mercati, che per loro natura sono erratici nel tempo e nella volatilità, solo conoscendo la volontà di esecuzione della controparte, e questo non credo sia dato sapere, sai al millimetro dove si trova il top ed il bottom di un dato periodo, oggi non è come ieri e domani non sarà come oggi, anche perchè cambiano i partecipanti alla kermesse, per cui ritengo inutili ogni tipo di backtest, esiste però una regola aurea a cui ci si può attenere quasi senza tema di sbagliare.......vendere al prezzo massimo e comprare al suo minimo, capisco che sembra il conto della serva, ma con i dovuti accorgimenti, e con una buona oculata money gestione ci si viene sempre a capo, degli EA non li ho mai presi in considerazione.
 
É risaputo che durante le interviste di lavoro nel settore finanziario la prima richiesta per scremare dopo una rapida occhiata al curriculum e' una domanda su Gann e poi un test di disegno. Viene valutato il tratto, se veramente eccezionale all'occhio viene proposto immediatamente un contratto. Gli incontri successivi sono necessari solamente per determinare la % di bonus sempre che il candidato sia disponibile a ripetere svariate volte che i backtest non servono. Migliaia di laureati che si affannano in batteria come in un allevamento intensivo ad appoggiare squadre, squadrette, regolo sullo schermo del proprio Terminal...che spreco di tempo e risorse...

Il Fol non delude mai, buona fortuna che quella serve a tutti....

:bye: :bye:

io pensavo che l' unica cosa che contasse per essere assunti come trader nel settore finanziario fosse (oltra ad una scontata laurea stem), un track record "significativamente" positivo dimostrabile conti alla mano di almeno 10 anni e migliaia di trade all' attivo in tutte le condizioni di mercato...mi sembra l' unica flebile garanzia che possa far ritenere al selezionatore di aver a che fare con qualcuno che forse ci capisce qualcosa
 
Alcuni di questi son ragionamenti statistici,
basta testarli con un software e vedere l'attendibilità.Io nei miei interventi mi riferivo più che altro all'analisi grafica di chi tirando linee e facendo delle figure pretende di sapere l'andamento.

concordo appieno...alcune delle regole di gann riportate dall' amico lastrico parrebbero a prima impressione interessanti e meritevoli di essere testate, anche se probabilmente maturate per il mercato americano e sappiamo bene che ogni ercato ha cartteristiche diverse..ma qualcuna di queste regole potrebbe essere una regola di buonsenso generale valida su più mercati
 
io pensavo che l' unica cosa che contasse per essere assunti come trader nel settore finanziario fosse (oltra ad una scontata laurea stem), un track record "significativamente" positivo dimostrabile conti alla mano di almeno 10 anni e migliaia di trade all' attivo in tutte le condizioni di mercato...mi sembra l' unica flebile garanzia che possa far ritenere al selezionatore di aver a che fare con qualcuno che forse ci capisce qualcosa

Fosse cosi' non ci sarebbe posto per i graduates... :)

:bye::bye:
 
concordo appieno...alcune delle regole di gann riportate dall' amico lastrico parrebbero a prima impressione interessanti e meritevoli di essere testate, anche se probabilmente maturate per il mercato americano e sappiamo bene che ogni ercato ha cartteristiche diverse..ma qualcuna di queste regole potrebbe essere una regola di buonsenso generale valida su più mercati

Sto leggendo qualche notizia su William Delbert Gann (1878-1955), una figura controversa con ancora molti seguaci ma altrettanti critici.
Alcuni suoi consigli sono di buonsenso e incuriosisce il suo studio sui cicli dei prezzi delle azioni e delle materie prime. Tuttavia, non solo mancano verifiche statistiche, mi pare, ma certi metodi sono palesemente poco plausibili, per esempio il ricorso all'astrologia.

"in his private communication, Gann was much more direct and candid about his use of astrology. For example, in a private letter to a student, he openly demonstrated how he used planetary cycles to make predictions in the coffee market.[36]" (Wikipedia)

La posizione di Saturno nel cielo è in relazione con i prezzi dei futures del caffè? Seriamente?

Ma ammettiamo pure che ci siano alcuni aspetti più pittoreschi e altri più seri. La "prova del nove" dovrebbero essere i suoi guadagni in borsa. Ma anche su questo c'è un fitto alone di nebbia. La leggenda vuole che avesse accumulato un'immensa ricchezza ma alcune testimonianze dicono che alla sua morte non lasciò affatto una grossa eredità, tanto che il figlio ne parlava come di un mezzo ciarlatano, dicendo che non aveva mantenuto la famiglia con il trading semmai vendendo corsi ai creduloni. Altri però sostengono che il figlio fosse in dissapore con il padre per altri motivi.

Sia come sia la sua storia personale, quali risultati danno le sue tecniche applicate oggi? Secondo Investopedia Gann dava particolare importanza al ciclo di 90 anni, che avrebbe dovuto quindi predire un crac di Wall Strett nel 2019, 90 anni dal 1929. Sappiamo com'è andata nel 2019.

Se qualcuno ha altre notizie, ben venga.
 
L'analisi tecnica NON va usata,quindi prendi quei bei libri e buttateli nel cestino,non servono perchè si basano sull'equivoco che i prezzi vengano influenzati da queste analisi quando invece avviene il contrario e stessa cosa dicasi per indicatori/oscillatori. Come giustamente fatto notare dall'utente Juvara questo è anche il motivo per cui la gente nel lungo periodo perde solo soldi ad applicare certe cose perchè pretende di sapere dove un trend inizia e dove finisce.

Tutto questo è una diretta conseguenza che gli andamenti NON sono prevedibili con alcun metodo, per operare quindi basta prendersi un bel software di backtesting che non servirà tanto a capire dove andrà il prezzo ma a sfruttare la statistica e come ogni titolo reagisce ad essa,per statistica si intende tutto quello può avvenire di anomalo rispetto alla normalità se si opera controtrend,mentre il più possibile concorde alla storicità del trend se si opera trend following,per operare quindi servono 4/5 concetti (medie,ipercoprati/ipervenduti,distanze dalla media) anche perchè tutto il resto,compreso indicatori oscillatori e le milioni di concetti che trovi sui libri derivano da questo e creano solo confusione e non aumentano di certo la probabilità di successo,anzi.





Non sono d'accordo,assolutamente,
è proprio questo il motivo per cui la gente perde soldi,è la pretesa che con studio dedizione e disciplina poi presto tardi uno diventa bravo e impara a prevedere l'andamento dei prezzi e magari uno ci crede pure perchè vede che ogni tanto azzecca gli andamenti.No purtroppo gli andamenti NON sono prevedibili e la ragione è che se anche hai un titolo che risponde perfettamente ai criteri di analisi tecnica che ti sei dato,può sempre avvenire un evento esterno al titolo che influenza il prezzo mandando a monte la tua analisi.

Mi spiace deludere le aspettative di questo utente ma le cose stanno così.

Uelà Bubino,
Premetto che anch'io ho l'impressione che in giro ci sia molta "fuffa", un po' come l'albero degli zecchini d'oro di Pinocchio. Ci sono tanti che propongono corsi e metodi, ma pochi riscontri sulla loro efficacia.
D'altra parte, tu stesso non escludi che ci possano essere metodi di trading tutto sommato fruttuosi, anzi dici di averne elaborato qualcuno. Per "fruttuosi" non intendo che ti fanno arricchire in una settimana, ma che permettono mediamente di generare un profitto e non una perdita come invece succede alla maggioranza delle posizioni di trading (almeno su cfd), al di là del fatto che il profitto generato sia maggiore o minore di ciò che ci si potrebbe attendere da un buy & hold ventennale o da altre attività che uno potrebbe svolgere nello stesso tempo e con lo stesso sforzo o anche con sforzo minore. Per tante ragioni, non tutti possono o vogliono fare un b&h di lunghissimo periodo, e comunque non con l'intero capitale.
Non sono sicuro di aver compreso esattamente, perché a volte sembri molto negativo verso il trading, ma se davvero hai ottenuto alcuni risultati positivi (nel senso appena detto, cioè non "strabilianti" ma comunque positivi) secondo me sarebbe interessante se volessi condividere alcune tappe operative del tuo percorso.
Per esempio dicevi di buttare nel cestino i libri di analisi tecnica (intendendo l'analisi tecnica grafica tradizionale). La domanda che sorge spontanea è quindi quali letture consiglieresti al posto di quelle da cestinare.
Se ho ben capito, i tuoi risultati sono stati ottenuti con trading automatizzato, quello che Andrea Unger contrappone al trading "discrezionale". Ma per fare trading automatizzato occorrono alcuni mezzi e strumenti, conoscenza di linguaggi di programmazione, piattaforme e broker idonei, nonché capitali sufficienti, se non erro. Quali sono le tue raccomandazioni in proposito? Sempre se hai voglia di condividerle, si intende.
Inoltre, consigli di backtestare. Bene. Con quali software o servizi online?
Scusa per la raffica di domande :)
 
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