Abn

[Kevin Mitnick]

Sbaglio o stamattina a Salvadanaio su Radio24
si decantava correttezza e trasparenza sui certificati......

non son riuscito a prendere la linea..... altrimenti....
(ma forse il telefono era staccato..)

 

[Ferro Vecchio]

Sbaglio o stamattina a Salvadanaio su Radio24
si decantava correttezza e trasparenza sui certificati......

non son riuscito a prendere la linea..... altrimenti....
(ma forse il telefono era staccato..)

dovevi fare hacking

 

[Kevin Mitnick]

dovevi fare hacking

La borsa è un hobby.... con gioie e dolori annessi....
ma se un giorno beccherò i mm....
vedrai come gli farò ballare il tango...
con la rosa non in bocca....

 

[Ferro Vecchio]

La borsa è un hobby.... con gioie e dolori annessi....
ma se un giorno beccherò i mm....
vedrai come gli farò ballare il tango...
con la rosa non in bocca....

se sono furbi a rimini vanno con la scorta

 

[Kevin Mitnick]

se sono furbi a rimini vanno con la scorta

Con le mutande d'acciaio vorrai dire......

 

[Leon]

Sbaglio o stamattina a Salvadanaio su Radio24
si decantava correttezza e trasparenza sui certificati......

non son riuscito a prendere la linea..... altrimenti....
(ma forse il telefono era staccato..)

ciao kevin..

come possiamo dire che un Certificate Benchmark non sia trasparente? E' la sola replica del sottostante, senza leva, senza inghippi e con il solo inconveniente (non trascurabile) del mancato introito dei dividendi.

O che un Minishort qualsiasi non sia lineare? E' la semplice differenza tra strike e sottostante.

E di un Quanto Certificate? Non c'è neanche il cambio come variabile soggettiva.

Un wave forse...ha la componente volatilità..ma per il resto in fasi di mercato "tranquille" e lontane dagli stop, è lineare.

Su tutti si gioca sui dividendi dove possibile..e sui costi "nascosti"..ma basta leggersi qualche prospetto e anche quelli si trovano.

E allora?

Se i prodotti sono stati concepiti così lineari e trasparenti..perchè poi all'atto pratico bisogna ricorrere a dosi di Valeriana per l'assenza strategica del MM quando deve pagare, a coperture su strumenti più diversi quando ci sono problemi tecnici, a muri di gomma quando gli spread si allargano miracolosamente ad effetto molla se c'è uno strappo di volatilità....perchè purtroppo così come sono concepiti probabilmente non sono così redditizi..e allora ci vuole la mano del trader per renderli più profittevoli.
E così ci si spiega anche perchè Sg, Sal OPP, e CB si siano dileguati da questo mercato dei leverage e benchmark certificates.

 

[Kevin Mitnick]

Se i prodotti sono stati concepiti così lineari e trasparenti..perchè poi all'atto pratico bisogna ricorrere a dosi di Valeriana per l'assenza strategica del MM quando deve pagare, a coperture su strumenti più diversi quando ci sono problemi tecnici, a muri di gomma quando gli spread si allargano miracolosamente ad effetto molla se c'è uno strappo di volatilità....perchè purtroppo così come sono concepiti probabilmente non sono così redditizi..e allora ci vuole la mano del trader per renderli più profittevoli.
E così ci si spiega anche perchè Sg, Sal OPP, e CB si siano dileguati da questo mercato dei leverage e benchmark certificates.

Appunto Pier....

'notte