Acf

jakeglb

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Non riesco ad ottenere valori che dovrebbero essere compresi tra 1 e -1...qualcuno mi dice dove sto sbagliando?

Grazie
Giacomo


vars:acf(0),dp(0),dm(0);

dp=dmiplus(14);
dm=dmiminus(14);


if (stddev(dp,3)*stddev(dm,3))<>0 then
acf=covariance(dp,dm,3)/(stddev(dp,3)*stddev(dm,3));

plot1(acf);
 
per favore....quantitativi? :)

Giacomo
 
jakeglb ha scritto:
per favore....quantitativi? :)

hihihihihi.

Questi non sono insiemi diversi ?

dp=dmiplus(14);
dm=dmiminus(14);

Perchè autocorrelarli e non correlarli semplicemente ?

Ciao
 
super_pippo69 ha scritto:
hihihihihi.

Questi non sono insiemi diversi ?

dp=dmiplus(14);
dm=dmiminus(14);

Perchè autocorrelarli e non correlarli semplicemente ?

Ciao

ciao pippone, come va?

illustrami per bene le differenze per favore...cmq l' acf non dovrebbe essere sempre tra -1 o 1?

Giacomo
 
jakeglb ha scritto:
ciao pippone, come va?

illustrami per bene le differenze per favore...cmq l' acf non dovrebbe essere sempre tra -1 o 1?

Giacomo

La formula che hai scritto, è quella dell'autocorrelazione, però hai usato due serie diverse.

Si autocorrela una stessa serie a diversi ritardi, invece si correla due diverse serie storiche, cosa che mi sembra tu voglia fare.
 
Ultima modifica:
super_pippo69 ha scritto:
La formula che hai scritto, è quella dell'autocorrelazione, però hai usato due serie diverse.

Si autocorrela una stessa serie a diversi ritardi, invece si correla due diverse serie storiche, cosa che mi sembra tu voglia fare.


esatto, si

mi spieghi come per favore?

ciao
 
nat64 ha scritto:
Non ho capito quello che hai scritto .
Ad ogni modo la formula dell'ACF e' questa:

ACF(1)=cov(r;r(-1))/sqr((var(r)*var(r(-1))))

in realtà jakeglb non sta cercando di calcolare l' autocorrelazione o correlazione seriale, ma semplicemente la correlazione in quanto le 2
serie appaiono diverse. Ad ogni buon conto la formula è la stessa per le 2 varianti, quello che cambia sono le 2 serie su cui effettuare il calcolo.
resta da vedere perchè il risultato non è compreso tra - 1 e + 1 . . . :confused:
ma essendo le 2 serie 2 "indicatori" di AT ed il programma TS2000 tutto è possibile . . . :eek:
 
kermitt ha scritto:
in realtà jakeglb non sta cercando di calcolare l' autocorrelazione o correlazione seriale, ma semplicemente la correlazione in quanto le 2
serie appaiono diverse. Ad ogni buon conto la formula è la stessa per le 2 varianti, quello che cambia sono le 2 serie su cui effettuare il calcolo.
resta da vedere perchè il risultato non è compreso tra - 1 e + 1 . . . :confused:
ma essendo le 2 serie 2 "indicatori" di AT ed il programma TS2000 tutto è possibile . . . :eek:


gia`
:)
Giacomo
 
nat64 ha scritto:
Il fatto di avere un valore compreso tra -1 ed 1 e' indipendente dalla condizione che le serie sono differenti in quanto la correlazione non e' altro che la covarianza standardizzata tra i due limiti suddetti .Cosa rappresentino le due serie in realta' non l'ho capito .... :mmmm:
ma il discorso vale (come disse il filosofo ) a prescindere...... :D


grazie

si appunto, una formula o un´eq. devono valere per qualsiasi variabile OK!
Giacomo
 
jakeglb ha scritto:
esatto, si

mi spieghi come per favore?

ciao

In Excel e in w..... la tua funzione rimane entro i limiti +-1.

Quindi penso sia un problema di decimali in ts (forse tronca/arrotonda oltre un certo numero).

Usa la funzione "Correlazione", il risultato finale è lo stesso.

Ciao
 
super_pippo69 ha scritto:
In Excel e in w..... la tua funzione rimane entro i limiti +-1.

Quindi penso sia un problema di decimali in ts (forse tronca/arrotonda oltre un certo numero).

Usa la funzione "Correlazione", il risultato finale è lo stesso.

Ciao


grazie

sentimaoci per email

Giacomo
 
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