Analisi di una equity line.

[xerofylno]

Questa è l'immagine di una equity line (rossa) di un sistema di trading applicato a un daily dell'USD-JPY.

Sono interessato a scambiare opinioni con voi circa il suo andamento e le eventuali
considerazioni da fare, una volta analizzata. (Ho aggiunto anche una EMA 50 di color verde).

A partire dal 1996 ci sono stati alcuni momenti di "incertezza" o lateralità, che hanno
stoppato l'andamento positivo e pressoché lineare dell'equity line (e.l.).
Ma devo constatare come nel 2000 l'e.l. abbia subito rilevanti scossoni, tanto
da alternare alti e bassi del valore di oltre 10 figure. Quello che si nota ora nell'immagine è un
ennesimo momento di "black out" del sistema, che ricorda molto quello del 2000, anche se
è ancora presto per dirlo ...

Vi chiedo dunque: come vi porreste di fronte a una situazione di questo tipo?
Quali considerazione fareste se l'e.l. del vostro sistema subisse uno stop come questo? Mollereste il
sistema? Aspettereste un ritorno di efficienza? O cerchereste di modificarlo?

Un ringraziamento anticipato a tutti coloro che interverranno.

 

[kalos]

Scritto da xerofylno
Questa è l'immagine di una equity line (rossa) di un sistema di trading applicato a un daily dell'USD-JPY.

Sono interessato a scambiare opinioni con voi circa il suo andamento e le eventuali
considerazioni da fare, una volta analizzata. (Ho aggiunto anche una EMA 50 di color verde).

A partire dal 1996 ci sono stati alcuni momenti di "incertezza" o lateralità, che hanno
stoppato l'andamento positivo e pressoché lineare dell'equity line (e.l.).
Ma devo constatare come nel 2000 l'e.l. abbia subito rilevanti scossoni, tanto
da alternare alti e bassi del valore di oltre 10 figure. Quello che si nota ora nell'immagine è un
ennesimo momento di "black out" del sistema, che ricorda molto quello del 2000, anche se
è ancora presto per dirlo ...

Vi chiedo dunque: come vi porreste di fronte a una situazione di questo tipo?
Quali considerazione fareste se l'e.l. del vostro sistema subisse uno stop come questo? Mollereste il
sistema? Aspettereste un ritorno di efficienza? O cerchereste di modificarlo?

Un ringraziamento anticipato a tutti coloro che interverranno.

Ciao, io cercherei di riadattarlo alle modificate situazioni di mercato , individuando i parametri critici che hanno dato quella perdita di efficenza.

 

[bulbear]

se non posti le operazioni fatte dal ts non saprei cosa dire.
io cercherei di interpretare il mercato...in fasi di congestione stretta i ts si impallano e danno molti falsi segnali, facendo crollare l'equity.
se il problema è quello potrebbe essere utile inserire nel ts dei parametri che lo facciano agire preferibilmente nelle fasi più marcatamente trendy del mercato e rimanere fermo nelle fasi di congestione.