Backtesting in excel - Time frame daily

[solodiesis]

Questa è la sintesi del mio lavoro. Back testing di FCA, UCG e STM dal 2001. Il dato è l'aggregato delle 3 Equity. Come vi sembra?
E' 14 anni che ci lavoro.
No bias, no 1000 oscillatori. Si Stop Loss.

 

[elter]

be' direi che dopo 14anni potrebbe esser l'ora di testarlo in real

 

[Damien]

14 anni è un tempo molto lungo.
La domanda fondamentale è : "Il codice è lo stesso da lungo tempo o man mano lo hai cambiato?"

Se la risposta è la 1, direi che puoi andare a mercato, ma, se la risposta è la 2, diciamo che il lungo tempo di testing vuol dire poco.

 

[riskismoney]

Strano che in 14 anni di lavoro non hai ancora provato ad utilizzarlo. Il PF mi sembra decisamente basso, in real time sarà ancora peggio. Parere personale.

 

[mephysto]

Secondo me, il Profit Factor da 1,78 a 2,94 è ancora realistico, ma oltre, con valori fino a 4,24, c'è il rischio di sovraottimizzazione; ovviamente nell'operatività reale, un pò tutti i parametri ne risentiranno, questo è normale.

 

[elter]

e' capace che la volta che lo mette in produzioni vada in crash... ehehhehe cmq quella equity e' la classica equity overfittata, poi che dica che non ci sia bias ossia praticamente che non possa subire overfitting,se lo dice lui ,evidentemente l'ha verificato srucpolosamente.. anche a me sembra molto strana comunque

poi sono 5000 operazioni in 20 anni non so se ha conteggiato le commissioni, sono praticamente almeno una al giorno praticamente e' sempre a mercato, magari su 2 titoli contemporaneamente