Basi di algo trading e HFT

[FabMitch]

Mi sto avvicinando ora alla finanza e al trading, ho ancora molte lacune ma sto studiando e soprattutto cercando di capire se fa per me o no. Leggendo su Wikipedia ho scoperto l'algorithmic trading e l'HFT e sono rimasto affascinato.
Il mio obiettivo è quello di avere un sistema automatico che richieda poca manutenzione e che mi permetta di avere un guadagno costante di qualche migliaia di euro al mese, entro 12 mesi dall'avvio e partendo con 10 mila euro di capitale.
Capisco che prima devo avere i fondamentali e devo essere capace di fare trading discrezionale con buoni risultati ma voglio capire subito se sto pensando cose possibili o fantascientifiche.
Per questo motivo vi chiedo se potete aituarmi magari condividendo la vostra esperienza o indicandomi materiale su cui potermi istruire.
Vi faccio anche un po' di domande:
- Come funzionano, più o meno, questi sistemi?
- Un loro uso domestico è fattibile?
- Richiedono hardware particolari come computer molto potenti, connessioni molto veloci, etc.?
- Acquistarli pronti o costruirli?
- Davvero ci vogliono anni per sviluppare e testare questi sistemi?
- Questi sistemi perdono efficacia nel tempo? Se si, in quanto tempo?
- Il trading attraverso questi sistemi ha raggiunto volumi molto alti quindi presumo che funzionino, che facciano soldi e che abbiano dei vantaggi rispetto al trading discrezionale; sbaglio?
Grazie mille.

 

[AndrewLR]

Mi sto avvicinando ora alla finanza e al trading, ho ancora molte lacune ma sto studiando e soprattutto cercando di capire se fa per me o no. Leggendo su Wikipedia ho scoperto l'algorithmic trading e l'HFT e sono rimasto affascinato.
Il mio obiettivo è quello di avere un sistema automatico che richieda poca manutenzione e che mi permetta di avere un guadagno costante di qualche migliaia di euro al mese, entro 12 mesi dall'avvio e partendo con 10 mila euro di capitale.
Capisco che prima devo avere i fondamentali e devo essere capace di fare trading discrezionale con buoni risultati ma voglio capire subito se sto pensando cose possibili o fantascientifiche.

Diciamo che potrebbe ricordare molto un romanzo di Asimov.

Guarda i returns (cerca cosa sono i returns) degli hedge funds (cerca cosa sono gli hedge funds) e fatti un conto di che percentuali annue hanno e possono anche essere gestiti da pinki pallini, che pero' hanno piu' esperienza di te sembra.
(ti dico che le % annue sono molto minori delle tue supposte percentuali mensili ma ti consiglio di cercarle cmq per farti un'idea;
Trend Following Wizards - Close of 2012 | Au.Tra.Sy blog - Automated trading System questa e' su una categoria particolare, a te fare una ricerca per capirlo)
Se scali su base annua i "qualche migliaia di euro", la cosa diventa meno impossibile in termini generici, ma metti in conto "un po' " piu' di 12 mesi e "un po'" piu' sforzo di cio' che pensi.

Per questo motivo vi chiedo se potete aituarmi magari condividendo la vostra esperienza o indicandomi materiale su cui potermi istruire.
Vi faccio anche un po' di domande:
- Come funzionano, più o meno, questi sistemi?
- Un loro uso domestico è fattibile?
- Richiedono hardware particolari come computer molto potenti, connessioni molto veloci, etc.?
- Acquistarli pronti o costruirli?
- Davvero ci vogliono anni per sviluppare e testare questi sistemi?
- Questi sistemi perdono efficacia nel tempo? Se si, in quanto tempo?
- Il trading attraverso questi sistemi ha raggiunto volumi molto alti quindi presumo che funzionino, che facciano soldi e che abbiano dei vantaggi rispetto al trading discrezionale; sbaglio?
Grazie mille.

Tutte queste domande hanno visto la luce milioni di volte, fai la tua ricerca!

 

[mhq]

Il mio obiettivo è quello di avere un sistema automatico che richieda poca manutenzione e che mi permetta di avere un guadagno costante di qualche migliaia di euro al mese, entro 12 mesi dall'avvio e partendo con 10 mila euro di capitale.

Ma io lo avrei quel sistema ma non so se fa per te perchè un po' di manutenzione la richiede, per esempio devo accendere il computer tutte le mattine.

 

[FabMitch]

Diciamo che potrebbe ricordare molto un romanzo di Asimov.

Sono un principiante, abbi pazienza.

Guarda i returns (cerca cosa sono i returns)

Fatto.

degli hedge funds (cerca cosa sono gli hedge funds)

Fatto.

e fatti un conto di che percentuali annue hanno e possono anche essere gestiti da pinki pallini, che pero' hanno piu' esperienza di te sembra. (ti dico che le % annue sono molto minori delle tue supposte percentuali mensili ma ti consiglio di cercarle cmq per farti un'idea;
Trend Following Wizards - Close of 2012 | Au.Tra.Sy blog - Automated trading System questa e' su una categoria particolare, a te fare una ricerca per capirlo)

Fatto.
Sicuramente hanno più esperienza di me, ma hanno capitali molto maggiori.
Se prendiamo il primo dell'elenco, Abraham Trading, con un ROI annuale di 0,66%, nella media, e un capitale di 416M, ha fatto 2.745.600 milioni; sbaglio?
Se non sbaglio, non sono pochi?
Soprattutto, un ROI così basso non può derivare almeno in parte dalla grandezza del capitale?

Se scali su base annua i "qualche migliaia di euro", la cosa diventa meno impossibile in termini generici, ma metti in conto "un po' " piu' di 12 mesi e "un po'" piu' sforzo di cio' che pensi.

Mi stai dicendo quindi che secondo te è impossibile riuscire a guadagnare 3 mila euro al mese, dopo 12 mesi, partendo con 10 mila euro?
Quanto tempo ci vorrebbe secondo te?
Cosa intendi per un po' più di sforzo? Io penso di riuscire a partire con un sistema in non più di un anno.

 

[FabMitch]

Ma io lo avrei quel sistema ma non so se fa per te perchè un po' di manutenzione la richiede, per esempio devo accendere il computer tutte le mattine.

Veramente io pensavo di lasciarlo acceso 24h/7 il computer.

 

[mhq]

Veramente io pensavo di lasciarlo acceso 24h/7 il computer.

Allora non hai problemi

 

[FabMitch]

Allora non hai problemi

Mi piace il tuo ottimismo.

 

[Abu Dhabi Bros]

Se ne lasci accesi 2 di computers raddoppi il gain.

Consiglio

 

[FabMitch]

Se ne lasci accesi 2 di computers raddoppi il gain.

Consiglio

Il progetto è partire con un pc e crescere fino ad avere una sorta di server farm.

 

[mhq]

Se ne lasci accesi 2 di computers raddoppi il gain.

Consiglio

Non è corretto mettere false illusioni in chi accinge alla borsa per la prima volta. Già gestire un PC con profitto non è semplice: basta un giorno che ti dimentichi di accenderlo e rischi di perdere profitti.
La tecnica giusta è rimanere con un PC fino a che non hai guadagnato i primi centomila, poi puoi pensare di accenderne un altro

 

[FabMitch]

Non è corretto mettere false illusioni in chi accinge alla borsa per la prima volta. Già gestire un PC con profitto non è semplice: basta un giorno che ti dimentichi di accenderlo e rischi di perdere profitti.
La tecnica giusta è rimanere con un PC fino a che non hai guadagnato i primi centomila, poi puoi pensare di accenderne un altro

Io cerco di avere una visione della meta che mi guidi nel percorso ma ovviamente ogni cosa va fatta a suo tempo.

 

[Abu Dhabi Bros]

Il progetto è partire con un pc e crescere fino ad avere una sorta di server farm.

ottimo progetto.

Mi raccomando l'acqua.

 

[eldoc1986]

Non ti dimenticar il gruppo di continuità, sai mai il pc smettesse di far soldi!

 

[Mistral]

... basta un giorno che ti dimentichi di accenderlo e rischi di perdere profitti.

però son quei giorni lì che raddrizzano l' equity ...

 

[AndrewLR]

Sono un principiante, abbi pazienza.


Fatto.


Fatto.


Fatto.
Sicuramente hanno più esperienza di me, ma hanno capitali molto maggiori.
Se prendiamo il primo dell'elenco, Abraham Trading, con un ROI annuale di 0,66%, nella media, e un capitale di 416M, ha fatto 2.745.600 milioni; sbaglio?
Se non sbaglio, non sono pochi?
Soprattutto, un ROI così basso non può derivare almeno in parte dalla grandezza del capitale?


Mi stai dicendo quindi che secondo te è impossibile riuscire a guadagnare 3 mila euro al mese, dopo 12 mesi, partendo con 10 mila euro?
Quanto tempo ci vorrebbe secondo te?
Cosa intendi per un po' più di sforzo? Io penso di riuscire a partire con un sistema in non più di un anno.

Ti sto dicendo che:

è praticamente impossibile riuscire a guadagnare 3 mila euro al mese con 10 mila euro di capitale quasi indipendentemente da quanto tempo ci lavori su. Fai 3mila all'anno e se lo fai con consistenza ogni anno hai dei risultati eccezionali (se sei anche scalabile hai anche sistemato i tuoi figli).
Di nuovo, dai un'occhiata a tutti i risultati dell'industria, piccoli fondi e grandi fondi, e fatti un'idea.

Il capitale piccolo puo' essere sia un vantaggio che uno svantaggio a seconda di quello che fai e di quanto piccolo e' "piccolo", uno cosi' piccolo come 10k e' quasi sempre uno svantaggio punto.

Poi se si parla di HF e' un'altra roba, ma anche tralasciando le competenze tecniche necessarie, con 10k non vai da nessuna parte.

Invece di sparare domande cosi' a caso, ti consiglierei di informarti prima ben oltre una lettura su wiki, e poi fare domande mirate sensate...impari di piu' e meglio e non devi fidarti di opinioni di sconosciuti.

 

[Abu Dhabi Bros]

Non dia retta al ragazzino AndrewLR....

"piccolo" non è mai un vantaggio..lo chieda a qualsiasi sua amica.

Le dimensione non contano è una barzelletta spacciata per verità da chi non può far altro che accontentarsi.


Metta sul piatto na bella briscola..vedrà che i risultati non mancheranno..

E mi raccomando, tanta acqua per la farm...

 

[AndrewLR]

Non dia retta al ragazzino AndrewLR....

"piccolo" non è mai un vantaggio..lo chieda a qualsiasi sua amica.

Le dimensione non contano è una barzelletta spacciata per verità da chi non può far altro che accontentarsi.


Metta sul piatto na bella briscola..vedrà che i risultati non mancheranno..

E mi raccomando, tanta acqua per la farm...

A parte l'attacco personale totalmente immotivato, noto la solita risposta senza spiegazione a supporto e questa volta anche grossolonamente sbagliata.

Facciamo progressi!

 

[Abu Dhabi Bros]

.............................................

Il capitale piccolo puo' essere sia un vantaggio che uno svantaggio a seconda di quello che fai e di quanto piccolo e' "piccolo", uno cosi' piccolo come 10k e' quasi sempre uno svantaggio punto........................................

Ok.

Spieghi a questa sezione, con parole semplici ed attentamente ponderate, quando possedere un capitale "piccolo" è un vantaggio.

Sono ansioso di apprendere questa novità assoluta.

 

[AndrewLR]

Ok.

Spieghi a questa sezione, con parole semplici ed attentamente ponderate, quando possedere un capitale "piccolo" è un vantaggio.

Sono ansioso di apprendere questa novità assoluta.

E qua casca il pollo (perdonami il termine, in questo contesto penso ci stia)...nessuna novita' assoluta, e per fortuna son sicuro che non lo debba spiegare a tutta la sezione.

Mai sentito parlare di strategie scalabili e strategie non scalabili?
Il discorso si applica su strategie non scalabili.

Per chiarezza:

Un po' tutte le inefficenze sono limitate in dimensioni, avere un capitale "piccolo" significa che potresti usarne una porzione arbitraria per trarre vantaggio di una, senza bisogno di cercare altre inefficienze.
Al contrario, se controlli miliardi di certo non puoi farceli entrare tutti in certe strategie.
Il discorso si applica sia all'High-frequency che ad altri tipi di trading in dimensioni diverse (stat arb, RV, fondamentale, macro, arbitraggi puri).

Ovvio che il "piccolo" sia relativo, come indicato dalle virgolette.

Chiaro abbastanza?

Ora giusto per curiosita' ti sarei grato se spiegassi la motivazione del tuo commento e delle sue modalita' (qualora ci fosse una motivazione da dare...)

 

[Abu Dhabi Bros]

E qua casca il pollo (perdonami il termine, in questo contesto penso ci stia)...nessuna novita' assoluta, e per fortuna son sicuro che non lo debba spiegare a tutta la sezione.

Mai sentito parlare di strategie scalabili e strategie non scalabili?
Il discorso si applica su strategie non scalabili.

Per chiarezza:

Un po' tutte le inefficenze sono limitate in dimensioni, avere un capitale "piccolo" significa che potresti usarne una porzione arbitraria per trarre vantaggio di una, senza bisogno di cercare altre inefficienze.
Al contrario, se controlli miliardi di certo non puoi farceli entrare tutti in certe strategie.
Il discorso si applica sia all'High-frequency che ad altri tipi di trading in dimensioni diverse (stat arb, RV, fondamentale, macro, arbitraggi puri).

Ovvio che il "piccolo" sia relativo, come indicato dalle virgolette.

Chiaro abbastanza?

Non hai capito.

Ripeto la domanda :

quando, da sue parole, possedere un capitale piccolo è un vantaggio.

Non tenti di arrampicarsi sugli specchi, a parole sue..quando???