;-) benvenuta nuova sezione
- Creatore Discussione Laetitia
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Sig. Ernesto
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benvenuta nuova sezione...
!!
L.
ps ma un trading system basato sulla econometria (?)
dove lo posto??
Arena?
Cannibal
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benvenuta nuova sezione...
!!
L.
ps ma un trading system basato sulla econometria (?)
dove lo posto??
Credo che questa sezione vada bene (dissento da Sig.E)
Perchè se e' basato sull'Econometria avrà sicuramente
una formalizzazione matematica.
Hic sunt leones.
Un saluto a tutti.
dissento da cannibbale . . .
questa solo sezione x econometria e analisi serie storiche, niente TS . . .
Cannibal
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dissento da cannibbale . . .
questa solo sezione x econometria e analisi serie storiche, niente TS . . . [:
1 - Cannibbbale con 3 bb
2 - Parlavo della sua formalizzazione matematica
Il TS in sè e per sè in sexione non ha interesse, interessa invece l'engine.
Peraltro non bisogna cadere nel sincretismo dualistico, escludendo aprioristicamente tecniche e prassi che possono contaminare olistiche
teorizzazioni.
Cannibal
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Sono andati tutti via. Anche Sig.E e Laetitia.
Io sono rimasto per le pulizie, quando finito vado a casa.
Ero alle prese con una Dev.Standard.
Mi è caduta di mano e si è sfilata dalla custodia.
Ora la stavo rimettendo a posto.
Ma non mi trovo.
I rendimenti si calcolano
da sinistra a destra
o
da destra a sinista?
Nel primo caso sono i rendimenti di chi salito a T(0) scende a t(x)
nel secondo caso sono i rendimenti di chi salito a t(x) scende a t
.Vorrei chiamare Sharpe, è vivo?
Hai dimenticato di colorare di verde qua. Correggi subito, altrimenti non ti distingui.
Giacomo
Cannibal
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Hai dimenticato di colorare di verde qua. Correggi subito, altrimenti non ti distingui.
Giacomo
Giacchè sei qui, tu sai il verso dei rendimenti?
Cannibal
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No, se ti riferisci al verso dei rendimenti.
su una serie
0 |__________ x ___________| n
La domanda qual'è : la media dei rendimenti da 0 |___! n
Ma i rendimenti di chi?
Di chi salito alle fermate x intermedie arriva ad oggi?
O di chi salito al capolinea 0 via via scendeva impaurito
dalle perdite alle varie fermate x ?
La fermata t(x) la posso considerare nei due versi arrivo/partenza.
Ho fatto una simulazione siò mib40, impressionante la differenza.
Questo tipo di domanda l'ho iniziata a fare da quando ho scoperto
che i prezzi NAV dei fondi non rispecchiano l'andamento della gestione,
ma vengono influenzati dalle sottoscrizioni.
Te che dici?
Laetitia
ŁæЋΪ†׀ǻֵֻּּـؤ٤ ♥
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dico che devo assolutamente approfondire
ad occhio la sequenzialità temporale la manterrei
(partenza->arrivo)
ma è tutto da vedere
kmq ottimo spunto
posta meglio la differenza se v/p-uoi
Cannibal
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Allego file xls
dove c'è il calcolo della dev.st nei due versi
1 ) Caso di investitori che accedono al MIB40
alle varie fermate di passaggio e arrivano al capolinea
dev.st 28.7
2) caso investitori che tutti insieme investono in MIB40 al
capolinea e disinvestono scendono dal treno alle varie
fermate sino ad azzerarsi al capolinea dev st 6.77
dove c'è il calcolo della dev.st nei due versi
1 ) Caso di investitori che accedono al MIB40
alle varie fermate di passaggio e arrivano al capolinea
dev.st 28.7
2) caso investitori che tutti insieme investono in MIB40 al
capolinea e disinvestono scendono dal treno alle varie
fermate sino ad azzerarsi al capolinea dev st 6.77
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Cannibal
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Cannibal
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Quello prima era il file dei rendimenti annualizzati R*365/gg
Per renderli comparabili
Ora allego file MIB40 con dev.st sui rendimenti non ponderati al tempo.
Altro quiz, quale è la metodologia piu' corretta?
cmq la dev.st anche qui è differente secondo il verso che si dà al calcolo.
Per renderli comparabili
Ora allego file MIB40 con dev.st sui rendimenti non ponderati al tempo.
Altro quiz, quale è la metodologia piu' corretta?
cmq la dev.st anche qui è differente secondo il verso che si dà al calcolo.
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