Salve a tutti.
Ho cercato molto in rete ma non ho trovato una formula che posso comprendere.
Sto cercando una formula per calcolare il bilanciamento (lot size) di due posizioni di hedge di coppie correlate, come per esempio Eurusd/usdchf, in modo da sapere quanti lotti per ogni coppia per avere un hedge perfettamente bilanciato.
Qualcuno mi potrebbe aiutare per piacere?
Grazie!!
Buonasera!
Intendi come calcolare il lot sizing per cui un pip su eurodollaro valga esattamente come un pip su usdchf?
Questa formula l'ho creata io adesso, ma di sicuro si potrà farne una un po' più semplice:
Lot size usdchf = lotsize euro | lot size euro - ((pip valuechf * lotsize euro)/pipvalue euro)|
Per un lotto:
Lot size usdchf = 100k - | 100k - ((9.16*100k)/8.92)| = 97.3k
In sostanza ti serve solo sapere il pip value di eurusd e il pip value di usdchf per la stessa quantità che hai su eurusd. A questo punto svolgendo le operazioni ti calcoli la posizione che ti serve aprire su usd chf per avere lo stesso pip value.
Come potrai notare una size di 0.97 lotti ha un pip value quasi uguale a quello dell'euro (non puoi comprare le centinaia di euro)
Mi raccomando al || che è il valore assoluto, se no ti esce una size ancora maggiore.
Se è questo quello che ti serve sapere domani ti faccio un foglio excel sia per l'operazione da fiber a swissie che il contrario.
Se invece vuoi fare spread trading forse ti conviene usare il cross eurchf, anche se tieni presente che le correlazioni fra i due cambi sono ballerine. L'euro è l'ultima fra le valute rifugio. In ordine ci sono JPY CHF USD e poi EUR, quindi se scoppia una bomba atomica in russia oppure più semplicemente un'ondata di risk off vedrai giù euro dollaro, giù usd jpy, giù usd chf e in ultimo il cross chfjpy piuttosto stabile ma tendente al ribasso data la tendenza dello yen a essere considerato prima valuta rifugio.
