bollinger band

[trinita73]

ciao a tutti, conosco tali bande da un po', ma sinceramente non e' che le abbia utilizzate moltissime, anche se mi sembrano molto valide.ho provato tramite visual trader a fare anche un po' di trading system su grafici intraday per vedere cosa succede a livello operativo e danno dei buoni riscontri.....ora pero' provando in real time vedo che le bande non vengono generate a fine candela per quella successiva (come avviene con un pivot point insomma), ma solo per la candela attuale e variano al variare della candela stessa.quindi succede che se ad esempio voglio comprare quando tocca la banda inferiore non sapro' finche' non avviene il close di candela, in che momento la tocca.
es. titolo vale 10,20 euro, la banda inferiore e' 10,15 se il titolo scende molto pero', tipo 10,10 io la banda inferiore me la ritrovo al close di candela a 10,12 magari e quindi il primo tocco a 10,15 dove magari sono entrato e' fasullo.....quindi non posso entrare long al tocco della banda inferiore perche' fino al close di candela non sapro' dove sara', visto che le bande si generano secondo la volatilita'....se pero' aspetto il close di candela magari il titolo ha ormai inverito...nell'esempio di prima magaiil tocco alla fine verifico che c'e' stato a 10,12 e il close avviene a 10,25 distante ormai dal punto in cui potevo entrare.
in considerazione di questo a cosa serve analizzare un trading system se poi il passato e' ottimizzato al close di ogni candela e quindi per forza buono, mentre in real time poi non c'e' il modo di entrare con il riferimento giusto?
chi usa le bollinger band in intraday come si comporta?
piu' aumento il time frame e piu' il problema aumenta vedo.
attendo pareri e consigli.ciao

 

[jakeglb]

Ciao, anch'io sto guardando alcune cose di Bollinger ma in maniera non certo originale...sto anailizzando, testando un ts in EasyLanguage, gli incroci tra bande di diversa lunghezza...

come per ogni cosa, devi aspettare che la barra sia chiusa per avere un segnale corretto...altrimenti rischi di anticipare un segnale che poi alla fine (in chiusura di barra) risulta invece non verificato

Giacomo

 

[trinita73]

Scritto da jakeglb
Ciao, anch'io sto guardando alcune cose di Bollinger ma in maniera non certo originale...sto anailizzando, testando un ts in EasyLanguage, gli incroci tra bande di diversa lunghezza...

come per ogni cosa, devi aspettare che la barra sia chiusa per avere un segnale corretto...altrimenti rischi di anticipare un segnale che poi alla fine (in chiusura di barra) risulta invece non verificato

Giacomo

si, concordo con quello che dici.....come risolvere pero' il problema dell'operativita' intraday? te come la gestisci? mi spiego.....ieri ho testato le bollinger su antoveneta, minimo di candela sulla banda inferiore, poi sale veloce di 12 tick e passa la banda superiore, quindi close di candela a ridosso della banda superiore, attendere il close di candela non mi sarebbe servito a nulla....entrare prima pero' come hai detto te sei senza conferma e poteva andare in altro modo.
in un movimento intraday di 10 tick devo essere fortunato che il close sia sempre nei pressi delle bande, altrimenti rischio che del margine di 10 tick io ne sfrutto solo 4-5 tick e lo stop diventa troppo elevato per poterci operare.
insomma a vederla cosi' mi sembra che le bande di bollinger siano ottime verificando il passato, mentre sono molti difficili da usare in real time.
le sto' verificando per bene solo negli ultimi giorni, ma se bisogna aspettare il close di candela mi sembra che in intraday servano a poco.

 

[jakeglb]

no, non è vero che servono a poco, è che devi utlizzarle così, come del resto qualsiasi indicatore...altrimenti è tutto sballato....
i TS si basano proprio su segnale finito ed avvenuto....in modo che anche su uno storico tu possa fare un test

se sei in RT, magari puoi vendere appena raggiungi la banda superiore...in quel momento è vero che hai il contatto tra prezzo e banda...ma non puoi però considerarlo per un'operazione dopo la chiusura, perchè magari il contatto non è più visibile.

insomma è la solita storia per cui 2 medie si incrociano durante la barra in corso..poi in chiusura invece no...se ci hai azzeccato allora avrai anticipato (gain o perdita che sia, comunque hai anticipato un segnale), altrimenti hai effettuato un'operazione su un segnale inesistente (ragioanando a posteriori su barre finite)

Ciao
Giacomo

 

[ElBrazo]

ciao

premetto che faccio trading discrezionale per cui tendo ad interpretare gli indicatori con elasticità, mentre sono rigido sui pattern di prezzo...
Con le bollinger non puoi pretendere di trovare un prezzo giusto al tick perchè, come dicevi prima, l'indicatore si muove e pure in ritardo rispetto ad un operatività stretta.
La massima utilità che ho trovato nelle boll. stà nella possibilità di individuare gli eccessi sia al rialzo che al ribasso in un trend ben sviluppato. Se in un grafico daily al rialzo da + sedute una mega candela si forma sull'entusiasmo del "panic buying" e buca esageratamente la boll. superiore, con un graf. intraday in ipercomprato spinto, ci sono buone possibilità che nella stessa giornata o nelle 2 successive il prezzo rientri nella fascia di volatilità precedente (attenzione comunque che la fascia si muove!), si può quindi shortare con stop minimi al superamento dei massimi precedenti.
In trend laterale l'utilità si azzera, non ci sono eccessi da monitorare ma solo "sani" breakout.

Funziona piuttosto bene se sei veloce nelle decisioni e lo applichi con costanza anche se su SAIPEM mi è costata la più brutta operazione dell'anno!( 4 sedute senza rietrare nelle boll. decentemente, presi due stop )

spero di esserti stato d'aiuto, buon trading

 

[ElBrazo]

Dimenticavo: per esperienza ti consiglio di operare in questo modo solo short su eccessi al rialzo.
A fronte di forti trend negativi invece è meglio astenersi...dal long controtrend,di fronte a crack e disgrazie varie non c'è bollinger che tenga

 

[L.W.]

Scritto da ElBrazo
Dimenticavo: per esperienza ti consiglio di operare in questo modo solo short su eccessi al rialzo.
A fronte di forti trend negativi invece è meglio astenersi...dal long controtrend,di fronte a crack e disgrazie varie non c'è bollinger che tenga

perchè andare contro trend??
non è meglio comprare le correzioni in un trend al rialzo ?
se il prezzo sta facendo nuovi massimi è logico attendersi un ritracciamento (ElBrazo's way). Ritracciamento che deve terminare più in alto dell'ultimo swing low (sempre se il trend al rialzo è intatto)

le bande possono essere d'aiuto per individuare il punto di entrata nella direzione del trend principale.

 

[L.W.]

.

 

[ElBrazo]

Scritto da L.W.
perchè andare contro trend??
non è meglio comprare le correzioni in un trend al rialzo ?
se il prezzo sta facendo nuovi massimi è logico attentersi un ritracciamento (ElBrazo's way). Ritracciamento che deve essere più alto dell'ultimo swing low (sempre se il trend al rialzo è intatto)

le bande possono essere d'aiuto per individuare il punto di entrata nella direzione del trend principale.

Hai ragione ma io parlo di eccessi intraday su scala anche daily, di situazioni "tirate" in cui si può scalpare qualche tick a rischio tutto sommato limitato.
Inoltre combinando la tua tecnica con la mia (si fà per dire ) ci sono interessanti soluzioni x lo stop & reverse.
Certo che sulla carta è facile, farlo bene con costanza non lo è affatto, infatti limito queste operazioni a casi che mi sembrano dei "rigori a porta vuota"... e qualcuno lo sbaglio pure

 

[L.W.]

Scritto da ElBrazo
sono interessanti soluzioni x lo stop & reverse.
Certo che sulla carta è facile, farlo bene con costanza non lo è affatto, infatti limito queste operazioni a casi che mi sembrano dei "rigori a porta vuota"... e qualcuno lo sbaglio pure

lo so, sulla carta è facile, nella realtà molto meno.
In quel grafico che ho allegato si vede chiaramente un trend ribassista, un'inversione e un trend al rialzo. Purtroppo situazione così chiare non capitano tutti i giorni, molto spesso i grafici sono più incasinati e difficili da capire.

Ciao

 

[trinita73]

ciao, questa discussione si sta' facendo interessante perche' ritengo le bande di bollinger un ottimo mezzo per capire il mercato...innanzi tutto vorrei dire che difficilmente reputo buono un metodo a se stess, quindi probabilmente non opererei mai con l'utilizzo delle sole bande di bollinger, ma le userei per comferma e per rafforzare altre indicazioni che posso trarre con oscillatori, riferimenti grafici importanti e anche con le onde di elliott magari.
per fare questo pero' sono convinto che bisogna prima di tutto entrare nel concetto esclusivo del metodo che si vuole analizzare, in questo caso appunto le bande di bollinger.
ho letto di recente il libro della traderlink dello stesso bollinger che ha creato le bande e infatti anche lui specifica questo concetto...cioe' usare le bande insieme ad altri strumenti e tutti insieme devono poi indicare l'operativita' migliore.
quello che avete detto lo trovo molto utile, facendo un po' di test per ora un po' superficiali e noto che su alcuni titoli le bande si comportano molto bene, mentre su altri meno...come hai ben detto elbrazo bisogna stare molto attenti e gli eccessi sopra (o sotto) le bande sono spesso indice di inversione, ma se sono superate di poco invece e' spesso indice di forza e continuazione, come diceva l.w. quindi sfruttabili per entrare su una correzzione.
trovo invece le bande molto efficaci nelle strozzature, ho visto veramente rari casi in cui dopo una strozzatura non ci sia stato un movimento molto deciso in una direzione, penso che questo sia uno dei mezzi piu' sicuri e a basso rischio per operare in assoluto.
penso che le bollinger siano uno strumento potentissimo se uno riesce a carpirne i segreti, pero' appunto come si diceva un conto e' fare un analisi di esse sul passato e un conto e' in tempo reale, come avete detto bisogna aspettare il close della candela per avere un indicazione certa, ma bisogna capire come poi sfruttarla al meglio senza rischiare di entrare ad un prezzo distante dalla banda e quindi con uno stop eccessivo.
io opero solo in intraday e spesso a livello di scalping o comunque con movimenti brevi ed e' fondamentale avere un buon riscontro profitto/perdita potenziale.

X L.W. quel grafico che hai inserito e' un programma che utilizzi o lo hai preso da qualche sito che utilizza le bande di bollinger come analisi? in entrambi i casi quale e'?

 

[jakeglb]

Qualcuno hai mai provato a testare qualcosina per scalping stretto con bollinger a 3 barre?

Giacomo

 

[ElBrazo]

Nelle strozzature permettono certamente di avere la percezione netta della fuoriuscita up o down ma quando devi effettivamente sceglire un prezzo a cui entrare darei la precedenza ai livelli di rottura MIN/MAX intraday o al prezzo medio di scambi sino a quel momento ( VWAP x chi ha realtick)

Cerco insomma di rispettare al meglio la regola "KISS" : keep it simple and stupid, lasciala semplice e stupida

Se ti può essere utile: metti le bollinger su un daily /21 gg/ deviaz. standard 2 x vedere gli eccessi importanti
Sull'intraday al posto delle boll. metti il S.A.R. che è + oggettivo e ti fornisce livelli precisi . Ti esce un quadro secondo me equilibrato delle varie situazioni, niente di trascendentale ma una base solida sulla quale operare

 

[L.W.]

niente di speciale trinita73, è solo un semplice metodo per cercare di individuare il trend di fondo del mercato (teoria di Dow)

http://www.incrediblecharts.com/technical/dow_theory_trends.htm

 

[trinita73]

Scritto da jakeglb
Qualcuno hai mai provato a testare qualcosina per scalping stretto con bollinger a 3 barre?

Giacomo

intendi dire con bollinger 3 - dev.standard 2 o cosa?

 

[trinita73]

Scritto da ElBrazo
Nelle strozzature permettono certamente di avere la percezione netta della fuoriuscita up o down ma quando devi effettivamente sceglire un prezzo a cui entrare darei la precedenza ai livelli di rottura MIN/MAX intraday o al prezzo medio di scambi sino a quel momento ( VWAP x chi ha realtick)

Cerco insomma di rispettare al meglio la regola "KISS" : keep it simple and stupid, lasciala semplice e stupida

Se ti può essere utile: metti le bollinger su un daily /21 gg/ deviaz. standard 2 x vedere gli eccessi importanti
Sull'intraday al posto delle boll. metti il S.A.R. che è + oggettivo e ti fornisce livelli precisi . Ti esce un quadro secondo me equilibrato delle varie situazioni, niente di trascendentale ma una base solida sulla quale operare

non ho capito come utilizzi il SAR in intraday....cioe' se operi in base a solo quell'indicatore e se lo usi per avere conferme con le bollinger bar. io non lo utilizzo molto, mi sembra buono ma se vado a verificare i soli passaggi sopra, sotto l'indicatore SAR trovo spesso falsi segnali

 

[ElBrazo]

Ti faccio un esempio pratico di oggi (ma ammetto che qualcosa ho rischiato vista la relativa liquidità del titolo):

autogrill. Sul daily con le boll. come ti ho detto (21/2 dev. st.) il titolo fuoriusciva anche se di poco dalle bande, sinceramente pensavo alla debolezza generale del mercato per cui mi sono messo short subito in apertura (preso 11.87)
Sull'intraday a 15 min. settato con SAR, pivot e mm15 il SAR dava subito short ( e come vedi questo indicatore risente del passare del tempo, il punto di uscita/inversione cioè si adegua al trend come una specie di trendline "mobile")
Sono uscito alle 13 a 11,76 sulla prima reazione perchè mi bastava ma come vedi il rischio era relativo e subito in apertura(11,93 circa, massimi del giorno prima) e il punto di uscita teorico te lo dà il SAR di volta in volta, se fossi rimasto dentro il SAR mi avrebbe comunque buttato fuori alle 16 circa sullo stesso livello!

Se hai tempo guarda anche la candela daily di autogrill del 27 febbraio: candela esplosiva tutta fuori bollinger e rientro di volatilità tutto in giornata....short su ipercomprato spinto e operazione spettacolare ma come ti ho detto non sempre funziona e con saipem gli ho restituito parte dei guadagni

La teoria sarebbe questa: le bollinger sul daily ti danno l'idea di che tipo di spinta c'è sul mercato, il sar sull'intraday "imbriglia" il titolo e ti dà riferimenti numerici di prezzo precisi, magari un pò rigidi , quindi da valutare con attenzione ma comunque visivamente efficaci.
Naturalmente siamo agli antipodi di un sistema automatico per cui tanto stà all'esperienza di trading e al controllo di sè...

ciao e buona serata

 

[trinita73]

Scritto da ElBrazo
Ti faccio un esempio pratico di oggi (ma ammetto che qualcosa ho rischiato vista la relativa liquidità del titolo):

autogrill. Sul daily con le boll. come ti ho detto (21/2 dev. st.) il titolo fuoriusciva anche se di poco dalle bande, sinceramente pensavo alla debolezza generale del mercato per cui mi sono messo short subito in apertura (preso 11.87)
Sull'intraday a 15 min. settato con SAR, pivot e mm15 il SAR dava subito short ( e come vedi questo indicatore risente del passare del tempo, il punto di uscita/inversione cioè si adegua al trend come una specie di trendline "mobile")
Sono uscito alle 13 a 11,76 sulla prima reazione perchè mi bastava ma come vedi il rischio era relativo e subito in apertura(11,93 circa, massimi del giorno prima) e il punto di uscita teorico te lo dà il SAR di volta in volta, se fossi rimasto dentro il SAR mi avrebbe comunque buttato fuori alle 16 circa sullo stesso livello!

Se hai tempo guarda anche la candela daily di autogrill del 27 febbraio: candela esplosiva tutta fuori bollinger e rientro di volatilità tutto in giornata....short su ipercomprato spinto e operazione spettacolare ma come ti ho detto non sempre funziona e con saipem gli ho restituito parte dei guadagni

La teoria sarebbe questa: le bollinger sul daily ti danno l'idea di che tipo di spinta c'è sul mercato, il sar sull'intraday "imbriglia" il titolo e ti dà riferimenti numerici di prezzo precisi, magari un pò rigidi , quindi da valutare con attenzione ma comunque visivamente efficaci.
Naturalmente siamo agli antipodi di un sistema automatico per cui tanto stà all'esperienza di trading e al controllo di sè...

ciao e buona serata

questo e' il grafico a 15 min. di autogrill con SAR standard.
vedo che praticamente lo utilizzi nel modo classico, cioe' entrando e uscendo al taglio dell'indicatore.
quindi se il titolo esce molto (o anche poco) al di sopra della bollinger band su grafico day, nel caso di ieri al di sopra, entri short nel momento in cui il prezzo taglia dall'alto verso il basso il SAR su grafico intraday ed esci nel momento in cui lo taglia dal basso verso l'alto....questo e' almeno quello che ho capito.
se il prezzo perfora invece la banda inferiore fai il contrario.

 

[trinita73]

questo invece e' il grafico day sempre di autogrill con le bande 21/2 come hai detto te (io di solito uso 20/2)
ho evidenziato la candela di ieri e quella del 27 febbraio che avevi detto, sono stati due bellissimi short indubbiamente e infatti quel genere di approccio mi interessa per un operativita' intraday.
il modo in cui le utilizzo io invece, strozzature a parte, e' come ho evidenziato nella parte bassa con i 2 minimi che si vedono.....il primo avviene al di fuori delle bande, il secondo, allo stesso livello, ma poteva essere anche leggermente piu' alto o basso, avviene all'interno delle bande, questo' indica una divergenze e quindi un segnale rialzista.
lo stesso concetto lo si puo' vedere sui massimi a sinistra, anche se non l'ho indicato, si vede un primo massimo fuori della banda superiore e un secondo massimo piu' alto poche sedute dopo, che avviene all'interno....anche qui' divergenza.
se dai un occhiata in giro nei grafici vedrai che e' un indicazione molto valida, pero' necessita di conferna di inversione, diciamo che le bollinger in questo caso rafforzano una possibile inversione su doppio massimo o doppio minimo.

 

[ElBrazo]

Scritto da trinita73
questo e' il grafico a 15 min. di autogrill con SAR standard.
vedo che praticamente lo utilizzi nel modo classico, cioe' entrando e uscendo al taglio dell'indicatore.
quindi se il titolo esce molto (o anche poco) al di sopra della bollinger band su grafico day, nel caso di ieri al di sopra, entri short nel momento in cui il prezzo taglia dall'alto verso il basso il SAR su grafico intraday ed esci nel momento in cui lo taglia dal basso verso l'alto....questo e' almeno quello che ho capito.
se il prezzo perfora invece la banda inferiore fai il contrario.

Esattamente
Se vuoi si può interpretare come una divergenza: molta spinta in ottica daily che diventa troppa (fuori boll.) e ritracciamento in intraday che il SAR ti permette di visualizzare chiaramente con un prezzo( cosa che le boll in intra non consentono). Comunque non uso il SAR come prezzo x entrare, diciamo che lo considero un valido aiuto, tieni conto che se un punto di inversione del SAR coincide con un pivot o con un supporto forte sul book non ti puoi aspettare grandi cose...