BTP ITALIA indicizzati all’inflazione italiana (info a pag.1) Vol.25

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Restano comunque alcune irrisolte incognite di fondo, delle quali si è già parlato in passato:
- Che tipo di correlazione lega la stagionalità all'inflazione congiunturale e/o tendenziale?
- Esistono componenti fisse della stagionalità oppure componenti non correlate all'inflazione congiunturale e/o tendenziale?
potrebbe essere interessante "scomporre" il FOI nei vari componenti, e poi valutare se ci sono mesi in cui mediamente pesa di più un settore piuttosto che un altro.
per es, prima delle ferie estive aumentano sempre i carburanti, che calano dopo le ferie. A settembre aumentano le robe da scuola. L'abbigliamento potrebbe variare con inizio stagione e inizio saldi. Questo empiricamente a naso d'orso :p
Se volete divertirvi ad impazzire sulle singole componenti del FOI degli ultimi 7 anni, secondo me ne uscirebbero considerazioni molto interessanti e molto utili in chiave di previsione anche tendenziale.

Sto guardando il book da qualche minuto: in lettera ci sono sempre 10000 che si autorigenerano a 96,84; la cosa strana è che qualche minuto fa era 1 solo ordine poi sono diventati 3, 4, 5 ed ora 6 sempre per un importo complessivo di 10000. Io di book non ne capisco niente, ma questa cosa mi sembra strana.:unsure:
quale manona che vuole apparire manina? qualche sistema di trading automatico, suppongo...
 
Di solito l'Ot27 fa 200 contratti sl giorno, oggi quasi 1200, tutti di entità modestissima di chi non paga commissioni (1000, 3000, 5000...), ma ripetitivi...
Qualche banca, secondo me, aveva da fare qualche traccheggio con un paio di milioni avvantaggiando qualche suo fondo a svantaggio di un altro con un prezzo basso. Oppure qualcosa di fiscale. Ma in ogni caso qualcosa che doveva risultare "onestamente" a Mercato e non fuori-mercato, per evitare problemi. Al momento non ho altre idee.
Ho tentato di approfittarne inserendo un ordine a 96,76 ma non sono stato servito.
è plausibile che inserendo un ordine di vendita e un millesimo di secondo dopo uno di acquisto si possano spostare titoli direttamente da un soggetto ad un altro (predefiniti), facendola apparire una normale contrattazione "aperta al pubblico"?:confused: fantabook :D
 
🏆 🏇 La sfrenata corsa dei CI di dicembre 2022 🏆 🏇

Monitoraggio andamento dei BtpItalia (variazioni quotazioni x CI, normalizzate al Future per durata):

La corsa del CI di dicembre 09-12-2022.png


Il telquel dei BtpItalia continua a salire, ma non per tutti, qualche titolo oggi è retrocesso!

Classifica provvisoria (variazioni quotazioni x CI, normalizzate al Future per durata):
1° Nov28
2° Mag25
3° Giu30
4° Ott27
Oggi il Mag25 cede il comando al Nov28.
Ma dovremo aspettare la fine di dicembre per decretare gli effettivi vincitori.

PS:
Il monitoraggio è partito dalla chiusura del 29 novembre, che corrisponde alla data di regolamento (T+2) del primo dicembre.
Per non appesantire il grafico sono stati ammessi solo gli 8 concorrenti apparsi più presumibilmente rappresentativi, nella sfrenata corsa dei CI di dicembre.
 
L'eccentrico venditore dell'ott27 sembra abbia esaurito la quantità da vendere e la quotazione è tonata a salire liberamente.
Siamo già tornati a 97,15

Auguro a tutti un felice e proficuo giorno di ponte dell'immacolata (con borsa aperta):pop:
Ciao Enca,come ho anche scritto in altri post ho cominciato ad accumulare l'ottobre 27 dai primi di ottobre e fatto gli ultimi ordini se non erro il 4 dicembre con un prezzo intorno a 97,09 (cui moltiplicare il ci relativo)
Anche a me aembra molto strano,specie se comparato al novembre 2028,vedere puntualmente passare piccoli ordini di 1000-4000-10000 per farlo crollare fino a come successo oggi a 96,76 per poi farlo risalire con lotti minimi anche di mezzo punto percentuale,come ad esempio successo alle 9:06 o alle 14:36:24 dove con una quantità di 15000 è passato da 97,02 a 97,49.Ora io oggi non ho avuto modo di incrementare perché mi trovo in ferie,ma tuttavia ci butto di tanto in tanto l'occhio,e non ti nascondo che se dovesse tornare nuovamente sotto 96,80 incrementerei ancora.
Va bene che il dato delle 14:30 dell'ipp Usa maggiore del consenso abbia fatto affossare i lunghi,tuttavia perché gli indicizzati all'inflazione ne abbiano risentito in modo così esagerato,non me lo spiego.E più che altro anche il novembre 2028 non si è salvato,e lui era tra quelli che aveva tenuto di più.O forse,col senno di poi, è stato più furbo chi ha venduto due giorni fa!?!Tutto dipende da quello che succederà da qui a fine anno.Cos'altro dirti, purtroppo il BTP ottobre 2027 non è molto scambiato,specie se raffrontato al BTP Italia novembre 2028.Certamente a questi prezzi li tengo in portafoglio entrambi e non li vendo,piuttosto incremento sui crolli.
Buon fine settimana 👋
 
🏆 🏇 La sfrenata corsa dei CI di dicembre 2022 🏆 🏇

Monitoraggio andamento dei BtpItalia (variazioni quotazioni x CI, normalizzate al Future per durata):

Vedi l'allegato 2863879

Il telquel dei BtpItalia continua a salire, ma non per tutti, qualche titolo oggi è retrocesso!

Classifica provvisoria (variazioni quotazioni x CI, normalizzate al Future per durata):
1° Nov28
2° Mag25
3° Giu30
4° Ott27
Oggi il Mag25 cede il comando al Nov28.
Ma dovremo aspettare la fine di dicembre per decretare gli effettivi vincitori.

PS:
Il monitoraggio è partito dalla chiusura del 29 novembre, che corrisponde alla data di regolamento (T+2) del primo dicembre.
Per non appesantire il grafico sono stati ammessi solo gli 8 concorrenti apparsi più presumibilmente rappresentativi, nella sfrenata corsa dei CI di dicembre.
Scusa Enca, stai comunque tenendo traccia anche di tutti gli altri Btpi (anche che se non inseriti nel grafico, come hai precisato) oppure stai tracciando solo questi 8? E se li stai tracciando tutti, posso chiederti evidenza (magari con uno screenshoot usa e getta) sul comportamento del Mg26? grazie in anticipo
 
Credit Agricole dovrebbe rientrare tra le banche normali (non recuperi minus nel mese cedolare)
Per la conversione del CUM e commissioni non sarà molto smart (ex Cassa di Risparmio di ..)
conosci il funzionamento di intesasanpaolo???
 
Scusa Enca, stai comunque tenendo traccia anche di tutti gli altri Btpi (anche che se non inseriti nel grafico, come hai precisato) oppure stai tracciando solo questi 8? E se li stai tracciando tutti, posso chiederti evidenza (magari con uno screenshoot usa e getta) sul comportamento del Mg26? grazie in anticipo
No, traccio solo quegli 8. Però se fosse proprio necessario, il percorso si potrebbe ricostruire.
Ciao
 
Intesa (Banca importante) sicuramente applica le regole nel mese di stacco cedolare,
qualcuno si lamentava di commissioni elevate (senza massimale).
infatti sui btp e bpti applicano lo 0,24% un enormità:mad:
ed ho chiesto alla posta e mi hanno detto che anche loro applicano quella percentuale:(
 
Questa cosa non va bene, a me il prodotto viene 1,00000.
Significa che non stai facendo i calcoli più corretti.
Tieni presenta che le uniche medie da fare sono solo per raggruppare i dati storici mensili in coefficienti mensili storici: media dei 7 ultimi mesi di gennaio, media dei 7 ultimi mesi di febbraio, ecc.
Dopodiché si usano solo moltiplicazioni tra coefficienti od elevazioni a potenza 1/12.
Ad esempio, l'inflazione tendenziale espressa dai dati storici si calcola moltiplicando tra loro i 12 coefficienti mensili storici prima calcolati.
Per ora metto il metodo Icecube da parte e mi concentro su quello che hai scritto su.
Dopo qualche imprecisione nel mio codice, ho questi coefficienti stagionali:
Codice:
1    1.002025
2    0.999799
3    1.000760
4    0.998777
5    0.999236
6    1.000576
7    0.999542
8    1.002267
9    0.994966
10   1.003246
11   0.998685
12   1.000146
e la seguente serie FOI:
Codice:
2022-11   117.795000
2022-12   118.881335
2023-01   120.203034
2023-02   121.269418
2023-03   122.462902
2023-04   123.423130
2023-05   124.448051
2023-06   125.649734
2023-07   126.731926
2023-08   128.171900
2023-09   128.683901
2023-10   130.273230
2023-11   131.282528
2023-12   132.493248
Spero di essermi avvicinato. Calcolo le media in maniera leggermente differente, ma non ci sono differenze sostanziali nel mio e nel tuo metodo.
Nel mio caso calcolo l'incremento composto nell'arco dei mesi degli ultimi 7 anni. Ho in totale 85 data point FOI con 84 coefficienti mese_attuale/mese_precedente.
Specificatamente, da 100.093371 nel 10/2015 passiamo a 117.200000 nel 11/2022.
L'inflazione media mensile è data da (117.2/100.93371) ^ (1/84)
L'inflazione media annuale è data a inflazione_mensile ^ 12
Codice:
PVPN: Monthly: 1.001918, Yearly: 1.023256
ENCA: Monthly: 1.001943, Yearly: 1.023563
Con questi dati, la curva dei rendimenti di oggi, a mercati chiusi risulta:
1670613982230.png

:bow:
 
infatti sui btp e bpti applicano lo 0,24% un enormità:mad:
ed ho chiesto alla posta e mi hanno detto che anche loro applicano quella percentuale:(
Questo è quanto mi applica la Ing operando tramite contocorrente arancio.Tuttavia per una operatività sporadica può andare bene,in quanto puntualmente vieni disconnesso dall'area clienti se non operi,o clicchi qualche tasto,entro tre minuti (anomalia segnalata da anni e mai risolta).Inoltre danno solo il book a 5 livelli.
Operazioni annueConto ArancioConto Corrente Arancio
da 1 a 150,19 %*0,19 %*
da 16 a 500,19 %*8 €
da 51 a 1000,19 %*7 €
Oltre 1010,19 %*6 €
Mi piacerebbe avere un book a 20 livelli.Mi pare lo offra Fineco e con commissioni ancora più basse;sicuramente lo fornisce Advfn ma li bisogna pagare un abbonamento (book profondo fino a 50 livelli)
Io comunque cambierei,se fossi in te,proprio piattaforma,perché lo 0,23% è un furto specie se investi e muovi grosse cifre 👋
 
Per ora metto il metodo Icecube da parte e mi concentro su quello che hai scritto su.
Dopo qualche imprecisione nel mio codice, ho questi coefficienti stagionali:
Codice:
1    1.002025
2    0.999799
3    1.000760
4    0.998777
5    0.999236
6    1.000576
7    0.999542
8    1.002267
9    0.994966
10   1.003246
11   0.998685
12   1.000146
e la seguente serie FOI:
Codice:
2022-11   117.795000
2022-12   118.881335
2023-01   120.203034
2023-02   121.269418
2023-03   122.462902
2023-04   123.423130
2023-05   124.448051
2023-06   125.649734
2023-07   126.731926
2023-08   128.171900
2023-09   128.683901
2023-10   130.273230
2023-11   131.282528
2023-12   132.493248
Spero di essermi avvicinato. Calcolo le media in maniera leggermente differente, ma non ci sono differenze sostanziali nel mio e nel tuo metodo.
Nel mio caso calcolo l'incremento composto nell'arco dei mesi degli ultimi 7 anni. Ho in totale 85 data point FOI con 84 coefficienti mese_attuale/mese_precedente.
Specificatamente, da 100.093371 nel 10/2015 passiamo a 117.200000 nel 11/2022.
L'inflazione media mensile è data da (117.2/100.93371) ^ (1/84)
L'inflazione media annuale è data a inflazione_mensile ^ 12
Codice:
PVPN: Monthly: 1.001918, Yearly: 1.023256
ENCA: Monthly: 1.001943, Yearly: 1.023563
Con questi dati, la curva dei rendimenti di oggi, a mercati chiusi risulta:
Vedi l'allegato 2863917
:bow:
Per cui,incrementare il 2027 piuttosto che il 2028 implica una Minus e portato a scadenza (2028) piuttosto che una Plus se portato a scadenza (2027).
Ognuno valuti;io come ribadito sono su entrambi,fermo restando che è inevitabile dire che il 2028 scambia molto di più del 2027,ergo è più liquido se uno vuole venderlo 👋
 
Per ora metto il metodo Icecube da parte e mi concentro su quello che hai scritto su.
Dopo qualche imprecisione nel mio codice, ho questi coefficienti stagionali:
Codice:
1    1.002025
2    0.999799
3    1.000760
4    0.998777
5    0.999236
6    1.000576
7    0.999542
8    1.002267
9    0.994966
10   1.003246
11   0.998685
12   1.000146
e la seguente serie FOI:
Codice:
2022-11   117.795000
2022-12   118.881335
2023-01   120.203034
2023-02   121.269418
2023-03   122.462902
2023-04   123.423130
2023-05   124.448051
2023-06   125.649734
2023-07   126.731926
2023-08   128.171900
2023-09   128.683901
2023-10   130.273230
2023-11   131.282528
2023-12   132.493248
Spero di essermi avvicinato. Calcolo le media in maniera leggermente differente, ma non ci sono differenze sostanziali nel mio e nel tuo metodo.
Nel mio caso calcolo l'incremento composto nell'arco dei mesi degli ultimi 7 anni. Ho in totale 85 data point FOI con 84 coefficienti mese_attuale/mese_precedente.
Specificatamente, da 100.093371 nel 10/2015 passiamo a 117.200000 nel 11/2022.
L'inflazione media mensile è data da (117.2/100.93371) ^ (1/84)
L'inflazione media annuale è data a inflazione_mensile ^ 12
Codice:
PVPN: Monthly: 1.001918, Yearly: 1.023256
ENCA: Monthly: 1.001943, Yearly: 1.023563
Con questi dati, la curva dei rendimenti di oggi, a mercati chiusi risulta:
Vedi l'allegato 2863917
:bow:
@pvpn intanto volevo ringraziarti da parte mia per il tuo lavoro che metti a disposizione del tread :bow:, in attese anche del riscontro di @Encadenado vedo che il Mag23 risulta molto interessante :yes:
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Indietro