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Lukeshark

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Andamento Equity lineare e bene inclinata positivamente, aree stallo molto contenute e profitto in tutti i semestri...
Per la parametrizzazione leading-lagging io mi fermo qui.
Se qualcuno lo ottimizza "ancora di piu'" lo faccia entro il weekend, altrimenti la prossima settimana si procede con gli step.
Saluto tutti.

Luke
 

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2) ANALISI DELL' EFFICENZA FUTURA NEI MODELLI CASUALI

1) IL MODELLO INVERSO.
 

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Ciao Luke...
ho inserito i parametri che hai segnalato, ma il risultato è molto diverso. Puoi controllarne l'esattezza? grazie.

HotPotato
 
ottimo lavoro Lukeshark. (......quale software usi?)
Volevo lavorare su un indicatore che ha come obiettivo ridurre il peso dell'RSI nelle fasi di trending , tuttavia, credo che agendo sui parametri si ottenga lo stesso risultato. Se dovesse fornire un esito apprezzabile, lo posto entro oggi, in modo da rispettare i tempi che hai stabilito per il prossimo step.
Per verificare se, al momento, siamo allineati, vuoi dirci qual'è il profit finale che hai raggiunto con i parametri indicati?
Un buon w.e. a tutti.
 
parametri

opla!...










il ROC 0,06 portatelo a 0,1 ...risultato:
profit in rialzo sopra 313 euro e oltre +900%
 

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  • parametri ts rsi_roc_psar.xls
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Re: parametri

Scritto da Lukeshark
opla!...
o.k..... siamo allineati (solo una piccola differenza, forse dovuta a differenti correzioni apportate ai prezzi fine 2000 inizio 2001)
con questi parametri migliora del 18%:
80-20 0.06-0.18 0.6-1 0.14-0.70 0.06-0.12
Equity line 347.94
ciao.
 
Ultima modifica:
Re: Re: parametri

Scritto da downup
o.k..... siamo allineati (solo una piccola differenza, forse dovuta a differenti correzioni apportate ai prezzi fine 2000 inizio 2001)
con questi parametri migliora del 18%:
80-20 0.06-0.18 0.6-1 0.14-0.70 0.06-0.12
Equity line 347.94
ciao.

Anch'io ho l'impressione che si lavori su dati differenti, penso che a tal punto sia opportuna avere una nuova fonte univoca sui dati.

Indipendentemente da questo, penso che il sistema luke-downup sia quello da considerare con tre indicatori sui generis (l'Rsi multiplo è sicuramente una novità, ma il SAR ed l'indicatore differenziale del ROC asimmetrico sono ... fantascienza! :D :D ) ... l'unico dubbio può essere la pesantezza che potrebbero pregiudicare l'ulteriore sviluppo ... anche se i risultati attuali sono già considerevoli.

Sono curioso di sapere cosa ne pensa Mastro Roberto e visto che inizialmente seguiva i lavori se ha implementato il tutto con un Time Frame minore.

Sono curioso anche di capire cosa stiano facendo i silenziosi: non è che abbiano qualche asso nella manica? :eek:

Ripeto la proposta fatta a suo tempo da luke: chi abbia qualche idea completamente nuova la implementi su excel e poi allega il file solo con le sole prime 20-30 sedute ... al resto pensiamo noi. :D

CIAO.

P.s.: quel mio indicatore, l'ho abbinato con una doppia banda di bollinger come preannunciai (dev. std su 7 gg - moltiplicatore 1,35 e 2,1; quest'ultimo che indica livelli iper) i risultati sono migliorati ... ma è asociale: non si vuole accoppiare con nessun altro indicatore.
 
al tempo al tempo no perchè ho non capisco io oppure su questo sistema fioccano le stop come la neve.
allora ho scaricato il file e visto il ragionamento ma dico io si dovrebbe vendere sull'eccesso dell'rs e del roc???
ma l'obbiettivo allora non lo prendiamo mai !!
il Sar come strumento di filtro è tardivo cioè a me dell'equity importa come il 2 di picche quando briscola è quadri ...........
io dico la mia poi naturalmente è bene che ognuno si basi sulle proprie esperienze ma il segnale di vendita e di acquisto io lo devo prendere solo e assolutamente sulla rottura di prezzo non sull'ipervenduto o ipercomprato di un indicatore si rischia la rovina cosi:D:D:D:D:D
mi spiego meglio prima ho messo un esempio del KELT l'acquisto e la vendita vegono sempre fatti sul break delle medie ad esempio se il massimo di seduta è sopra la banda superiore ed il close è inferiore e gli oscillatori segnalano un eccesso VENDO e mi metto short se il minimo di seduta è sotto la banda inferiore ed in close viene di nuovo brekkata al rialzo chiudo lo short ed entro long la banda intermedia serve a piazzare le profit in caso non si raggiunga l'obbiettivo e gli indicatori confermano forza o debolezza del trend tutto questo non è possibile con un sar ....... la SAR lasciate ai cinesi:D:D:D
be io uso il macete come ho gia detto ma cio dice poco sul mercato la prima regola è non perdere quindi uno deve adeguarsi a questo, ed il KELT è l'unico strumento che permette di sapere dove si va a cadere il resto son chiacchiere se con l'rs e il roc controllo la volatilità e la ciclica con il kelt ho le rotture di prezzo dove intervenire in acquisto ed in vendita, se cosi non fosse sarei sempre a correre dietro al mercato come un ***** qualsiasi mi pare evidente no?

Bon ho detto la mia spero di essere stato utile ma io ragiono cosi sul mercato a me interessa solo il PREZZO il TEMPO e la VOLATITA' tutto il resto chiacchiere da bar ......... non so che farmene;)

ciao
 
Scritto da artic
tutto il resto chiacchiere da bar ......... non so che farmene;)

ciao
Su quest'ultimo punto siamo tutti veramente allineati.
Ritengo che il Keltner channel sia un ottimo indicatore soprattutto nell'intraday...comunque, per tradurre in pratica quanto hai segnalato, ho sviluppato l'indicatore. Il risultato è un profit di 246,50 (non male). Tuttavia, non sono riuscito ad integrarlo all'RSI perchè il risultato diminuiva notevolmente.
Da come ti esprimi, sono certo che hai ottenuto un risultato migliore. Se lo posti su foglio excel, ne saremmo tutti lieti.
 
Scritto da artic
al tempo al tempo no perchè ho non capisco io oppure su questo sistema fioccano le stop come la neve.
allora ho scaricato il file e visto il ragionamento ma dico io si dovrebbe vendere sull'eccesso dell'rs e del roc???
ma l'obbiettivo allora non lo prendiamo mai !!
il Sar come strumento di filtro è tardivo cioè a me dell'equity importa come il 2 di picche quando briscola è quadri ...........
io dico la mia poi naturalmente è bene che ognuno si basi sulle proprie esperienze ma il segnale di vendita e di acquisto io lo devo prendere solo e assolutamente sulla rottura di prezzo non sull'ipervenduto o ipercomprato di un indicatore si rischia la rovina cosi:D:D:D:D:D
mi spiego meglio prima ho messo un esempio del KELT l'acquisto e la vendita vegono sempre fatti sul break delle medie ad esempio se il massimo di seduta è sopra la banda superiore ed il close è inferiore e gli oscillatori segnalano un eccesso VENDO e mi metto short se il minimo di seduta è sotto la banda inferiore ed in close viene di nuovo brekkata al rialzo chiudo lo short ed entro long la banda intermedia serve a piazzare le profit in caso non si raggiunga l'obbiettivo e gli indicatori confermano forza o debolezza del trend tutto questo non è possibile con un sar ....... la SAR lasciate ai cinesi:D:D:D
be io uso il macete come ho gia detto ma cio dice poco sul mercato la prima regola è non perdere quindi uno deve adeguarsi a questo, ed il KELT è l'unico strumento che permette di sapere dove si va a cadere il resto son chiacchiere se con l'rs e il roc controllo la volatilità e la ciclica con il kelt ho le rotture di prezzo dove intervenire in acquisto ed in vendita, se cosi non fosse sarei sempre a correre dietro al mercato come un ***** qualsiasi mi pare evidente no?

Bon ho detto la mia spero di essere stato utile ma io ragiono cosi sul mercato a me interessa solo il PREZZO il TEMPO e la VOLATITA' tutto il resto chiacchiere da bar ......... non so che farmene;)

ciao

Comunque artic il SAR di downup non è quello ortodosso e lo è anche il roc differenziale che come giustamente dici è un indicatore di eccessi come il rsi, ma asimmetrico.

Se vedi la regola d'interazione in realtà il break è dato dal SAR di downup con fattore di accelerazione progressivo in funzione dello stato e non nella realizzazione di nuovi min e max (come Wilder l'ha partorito); poi vi è la scelta fra i due indicatori in virtù o dell'eguaglianza o dell'andamento stretto del titolo (con margine di sicurezza).

Ora anch'io mi ero fatto un'idea iniziale diversa del TS:
1) Indicatore di break;
2) Indicatore di trend;
3) Indicatore di eccessi che influenzi in modo corretto l'indicatore di break per cogliere l'attimo giusto.

downup ha modificato il tutto ... sarà poco religioso ma funziona.

Come ho detto prima i risultati ottenuti sono già straordinari, forse l'attuale TS non sarà aperto a nuovi sviluppi, ma è giusto considerarla come prima scelta ... nel prosieguo alcune cose possono essere ripescate, altri aspetti forse adesso non eccessivamente perfomanti ... ma che ben si possono adattare ad ulteriori sviluppi degli step ... ma bisogna dar atto che al momento il sistema downup-luke è quello pubblicamente migliore.

Buona domenica a tutti.
 
OK Eagle ti dimostro il perchè a fatti cosi ci capiamo bene allora prima ho scaricato il file ed ho capito il vs ragionamento non voglio essere crudele nelle definizioni ma le mezze misure contano poco a mio avviso non va bene il perchè eccolo

questa è l'equity sull'rs secondo le impostazioni gia predefinite

84 short 70,12
89 short 69,69
64 short 70,13
65 short 70,04
34 short 70,77
e questa è l'equity totale del sistema

short 276,77
long 276,34
short 275,90
short 275,81
short 276,54

adesso aumento l'equity sull'rs con una piccola correzione

84 short 80,12
77 short 80,34
78 short 79,83
84 short 80,10
89 short 79,67
64 short 80,11
65 short 80,02
34 short 80,75

e questo è il risultato

long 270,19
short 269,97
short 269,46
short 269,73
long 269,30
short 268,86
short 268,77
short 269,50
cioè invece di migliorare è peggiorato anche a logica si capisce che c'è un controsenso e qual'è questo controsenso?.........semplice il sistema è ottimizzato sull'equity e non sul mercato, adesso se uno lo prova realmente sicuramente non troverà brutte sorprese ma puo benissimo dare scarsi risultati il motivo è molto semplice il sistema non cerca l'obbiettivo ma si muove sulla "paura" cioè cerca l'eccesso per avere un segnale e non il prezzo .............. raga su tutti i mercati del mondo da quello delle pulci a quelli azionari è il prezzo che decide non l'eccesso non so se mi sono spiegato il difficile è proprio questo trovare quelle soglie di prezzo dove avvengono le rotture che portano a storni o rimbalzi tutto qui semplice come bere un bicchier d'acqua:D:D
l'impostazione fatta è giusta ma il sar mmmmmmmhhhhhh l'ho detto prima lasciatelo ai cinesi;)
 
Scritto da artic
OK Eagle ti dimostro il perchè a fatti cosi ci capiamo bene allora prima ho scaricato il file ed ho capito il vs ragionamento non voglio essere crudele nelle definizioni ma le mezze misure contano poco a mio avviso non va bene il perchè eccolo

questa è l'equity sull'rs secondo le impostazioni gia predefinite

84 short 70,12
89 short 69,69
64 short 70,13
65 short 70,04
34 short 70,77
e questa è l'equity totale del sistema

short 276,77
long 276,34
short 275,90
short 275,81
short 276,54

adesso aumento l'equity sull'rs con una piccola correzione

84 short 80,12
77 short 80,34
78 short 79,83
84 short 80,10
89 short 79,67
64 short 80,11
65 short 80,02
34 short 80,75

e questo è il risultato

long 270,19
short 269,97
short 269,46
short 269,73
long 269,30
short 268,86
short 268,77
short 269,50
cioè invece di migliorare è peggiorato anche a logica si capisce che c'è un controsenso e qual'è questo controsenso?.........semplice il sistema è ottimizzato sull'equity e non sul mercato, adesso se uno lo prova realmente sicuramente non troverà brutte sorprese ma puo benissimo dare scarsi risultati il motivo è molto semplice il sistema non cerca l'obbiettivo ma si muove sulla "paura" cioè cerca l'eccesso per avere un segnale e non il prezzo .............. raga su tutti i mercati del mondo da quello delle pulci a quelli azionari è il prezzo che decide non l'eccesso non so se mi sono spiegato il difficile è proprio questo trovare quelle soglie di prezzo dove avvengono le rotture che portano a storni o rimbalzi tutto qui semplice come bere un bicchier d'acqua:D:D
l'impostazione fatta è giusta ma il sar mmmmmmmhhhhhh l'ho detto prima lasciatelo ai cinesi;)



Ciao Artic,
comunque e' giusto che ognuno abbia le proprie convinzioni,e gli scambi di vedute sono sempre profiqui.
Permettimi pero' di dissentire su alcuni punti.
Il primo e' che la ricerca del prezzo come tu dici, spesso implica la dipendenza dal grafico, ed e' proprio quello che un trading system automatizzato cerca di evitare, il fattore umano.
Inoltre il TS ha il grande e gravoso "onere" di rimanere sempre dentro al mercato. Forse e' per questo che dici che vedi gli stop, fioccare come neve? Un conto pero' sono gli stop loss ed un altro sono gli stop & reversal, e a quanto si puo’ vedere dalla linea del trading adottato, l’ equity che genera e’ tutt’altro che da disprezzare. Quindi il sistema RSI, ROC O SAR che sia, e’ sicuramente ed indubbiamente efficiente.
Non importa quindi come sia stato condito o modificato geneticamente, l’ importante, come in qualsiasi cosa nella vita, sono i risultati. Ed in questo (anche se rimane sempre un modello passato e non futuro, ma noi ci sforzeremo di analizzare anche questo aspetto, come ho gia’ iniziato con il punto sui modelli casuali…)mi sembra non ci sia nessun dubbio.
Comunque se hai qualche implementazione da suggerire che confermi un miglioramento della linearita’ e del profitto, gia’ a livelli attuali di per se’ elevati, siamo pronti a qualsiasi cambiamento o correzione senza preclusione alcuna...anzi....
Eagle dice una cosa corretta quando si riferisce al roc di questo TS, downup l’ ha praticamente “stravolto” limando molto le sue caratteristiche insite di leading, e devo dire che il lavoro e’ piu’ che buono, poi le ottimizzazioni sui valori oramai hanno raggiunto livelli tali che ora si tratta solo di qualche punto %. Ora pero’ non bisogna cadere nell’ errore di ricercare il miglior risultato in termini percentuali, ma focalizzarsi sull’ andamento dell’ equity che deve risultare il piu’ lineare e “tranquillo” possibile.
Poi per quanto riguarda il SAR, trovami un algoritmo di lagging che non ritardi il segnale...
Ciao.
A proposito downup e’ vero che con i tuoi parametri raggiungi area 330 euro, ma come puoi notare dall’ equity generata
Vi e’ un periodo dove il loss ha un sussulto, e questo non e’ positivo per una equity.
Quindi meglio qualche euro in meno ma andamento piu’ lineare e con scostamenti al ribasso piu’ contenuti.
Poi ovviamente ognuno parametrizza come desidera…
Quindi io propongo al momento di chiudere, se siete d’accordo, l’ ottimizzazione a questi livelli, e proseguire.
Saluto tutti
Luke
 
Buongiorno,

mia opinione personale, da un incompetente tecnico.

1) Il sistema è buono se da risultati.

2) Il sistema è migliore se da risultati costanti.

3) Per ora la strada intrapresa è quella che ha dato i ottimi risultati, i migliori (pubblici). Nel caso ci siano "nuove" (relativamente), sono sicuramente da prendere in considerazione, se si dimostra che i risultati sono migliori, ok.
Se non si dimostra il tempo è tempo perso, magari tecnicamente ineccepibile, ma rimane una perdita di tempo (anche se è doveroso provare).

4) Non si venga a dire di lasciar perdere che il sistema SAR-RSI-ROC, dal momento che non c'e n'è uno migliore (pubblico), francamente non capisco su che base pratica si possa affermare l'inefficenza del sistema.

5) Osservando il comportamento dell'operatività del sistema è vero che il sistema talvolta fa un reverse intempestivo provocato da ROC e RSI e che per questo genera un loss apparente (forse il punto debole del sistema), ma al reverse recupera molto del loss, rendendo inefficente qualsiasi procedura di semplice stop (che non fa altro che concretizzare il loss che invece sarebbe poi recuperato dal sistema). Di fatto si potrebbe dire che quando RSI e ROC si sbagliano (poco a dire la verità) il loss che si genera è automaticamente limitato dalle condizioni di ipervenduto e di ipercomprato che si concretizzano nelle giornate successive.

6) per quanto osservato al punto 5, vale a dire il reverse intempestivo che genera un loss apparente, potrebbe essere valutato un reverse ulteriore (non solo uno stop) al raggiungimento di una soglia parametrizzabile di loss apparente (che sembrerebbe essere dall'osservazione dei dati STM attorno al 4-6%). Questo, potrebbe, dico potrebbe, migliorare le performance del sistema. Per questo sarebbe opportuno il contributo di Downup per l'implementazione di questo ulteriore parametro di reverse (io ci ho provato ma non ci sono riuscito).

7) io ho risultati ancora diversi dai vostri (molto inferiori) per cui urge un riallineamento dei dati!!!. E' necessario che ognuno posti il proprio database e che qualcuno di buona volontà confronti i files per trovare le differenze.

8) mi piacerebbe introdurre qualsiasi miglioramento che si chiami KELT (che non conosco) o altro. E' dimostrato che partendo da intuizioni e idee i risultati arrivano con il team, in grado di tradurre le idee in pratica (un bravo ancora a Downup).

Detto questo auguro una felice domenica a tutti quanti,

HotPotato
:) :)
 
Ultima modifica:
OK OK mi allineo al pensiero comune se la maggioranza accetta sta bene pure a me è naturale che porto avanti le mie idee e quello che ho detto non vuole minimamente sminuire nessuno anzi tutt'altro un applauso a scena aperta a downup per l'impegmo e la competenza che ha dimostrato però LUKE credo che tu adesso dovresti aver capito la mia filosofia sul mercato e cioè se l'rs e il roc mi danno le indicazioni utili a capire la fase di mercato non mi resta che agire sul prezzo e l'unica cosa dove posso prendere il segnale di buy o sell sono le medie mobili come sul kelt cmq andiamo avanti cosi di sicuro questo TS per molte persone è un ottimo strumento per fare trading da soli;)

P.S.
con quanto ho detto nei precedenti interventi non intendevo ne criticare e tanto meno sminuire il lavoro di nessuno era solo un mio punto di vista;)
 
Scritto da artic
OK OK mi allineo al pensiero comune se la maggioranza accetta sta bene pure a me è naturale che porto avanti le mie idee e quello che ho detto non vuole minimamente sminuire nessuno anzi tutt'altro un applauso a scena aperta a downup per l'impegmo e la competenza che ha dimostrato però LUKE credo che tu adesso dovresti aver capito la mia filosofia sul mercato e cioè se l'rs e il roc mi danno le indicazioni utili a capire la fase di mercato non mi resta che agire sul prezzo e l'unica cosa dove posso prendere il segnale di buy o sell sono le medie mobili come sul kelt cmq andiamo avanti cosi di sicuro questo TS per molte persone è un ottimo strumento per fare trading da soli;)

P.S.
con quanto ho detto nei precedenti interventi non intendevo ne criticare e tanto meno sminuire il lavoro di nessuno era solo un mio punto di vista;)

Ciao Artic,

mi permetto di quotarti, anche se non sono assolutamente all'altezza di discutere tecnicamente....

Personalmente ho capito molto bene che non è opportuno utilizzare ROC e RSI per operare, com'è anche vero che assieme al SAR (modificato) i risultati ci sono.
Questo non mette in dubbio la validità della tua filosofia e delle tue considerazioni.
Ben vengano queste ultime, preziosissime. Se solo riuscissimo a trovare il modo di utilizzare il KELT o altro in concomitanza con altri segnali per migliorare il sistema.

Se non altro ora ho imparato qualcosa in più che non conoscevo... il KELT ;)

HotPotato
:)
 
Scritto da downup
In attesa che Artic ci mostri i suoi lavori, ho cercato di migliorare il risultato che avevo ottenuto con il Keltner channel, introducendo delle modifiche per adattarlo a un trading system eod.
Forse vale la pena di ritardare il successivo step e sottoporre ad analisi questo materiale. Spero che Lukeshark, il più indicato con il suo software, voglia sottoporsi a questa fatica.
Ad un esame superficiale direi che il secondo sistema è migliore.

1. sistema RSI ROC SAR equity line 368,38
(parametri: 80 - 20 0,1 - 0,18 0,6 – 1 - 0,14 - 0,70 0,06 - 0,12

2. sistema Kc equity line 362,29

Mollate il pc e, come direbbe Artic, fateve ‘na bona domennica

Downup,

sono strabiliato!!!
Mentre noi discutiamo tu metti in pratica e realizzi i nostri sogni!!

Ottimo, da una prima occhiata alla equity...sembrerebbe migliore il 2o sistema KELT... Magari fosse possibile migliorarlo ancora!! ;)

Artic... complimenti per l'intuizione...
Downup complimenti per la concretezza...

Mo' vado... a dopo...

HotPotato


:)
 
Downup ............:D:D:D:D:D che te devo di stai a diventà un "dilettante" pure te :D:D:D:D:D:D:D:D:D
finalmente la logica inizia a prevalere ora quello che tu hai fatto su excell è in pratica il ragionamento che faccio io tutti i giorni solo che non riuscivo a tradurlo su un foglio di calcolo purtroppo non sono perfetto ........... però in borsa ce pio ed è questo che conta, ora non resta che decidere cosa vogliamo fare le idee che abbiamo sono OTTIME sfido qualsiasi altro TS rispetto a quello che stiamo facendo questo alla fine dovrà essere na machina da guerra no stupro al mercato e come dico spesso io "na chiavata senza termine" :D:D:D:D:D:D:D:D:D

bene ora mi addendono le lasagne di mammà a domani;)
 
Downup non so cosa fai, concettualmente ormai non voglio neanche spiegarmi il perchè dei parametri asimmetrici ... tanto vale la pena piegarsi alla logica.

Velocemente ho posto sul Keltner parametri: 1,3 e -5 :eek: a casaccio. Controlla per favore e dimmi cosa succede: l'equity non l'ho potuta vedere (mia moglie mi alitava sul collo! ) ... ma penso a dei buchi positivi e negativi ... penso che pisogna parametrizzare dinamicamente.

Se poi calcoli le medie come feci nel 1° TS; le cose mi pare che migliorino ancora.

Ciao e complimenti.
 
Scritto da EagleTrader
Velocemente ho posto sul Keltner parametri: 1,3 e -5 :.
Perbacco! Abbiamo creato un mostro!
Pausa di riflessione per tutti gli apprendisti stregoni.
 
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