Building ST 3

Si possono avere i dati di stm in formato excel
Grazie
san54
 
...ragazzi...

ho trovato...

l'errore... che rabbia...

il calcolo della equity è errato.... la somma deve controllare LONG/SHORT del giorno precedente non del giorno corrente...
(io sono andato quasi a 600!!!)

mannaggia!!!


:( :confused:
 
Scritto da san54
Si possono avere i dati di stm in formato excel
Grazie
san54

Ciao San54,

pare che questo sia il problema di fondo... qui sembra abbiamo tutti un file diverso.

Penso sia necessario che tutti postino il loro file per fare un confronto... inizio io....

A presto,
HotPotato
:)


HO TOLTO L'ALLEGATO IN QUANTO CONTENEVA ERRORI...
 
Ultima modifica:
Che figura! Non so come scusarmi. Ho ritirato tutto.
Però.... sarebbe stato bello.
 
Ciao Downup,
non ti preoccupare... succede sopratutto ai migliori ... ;)

ora .... se vuoi.... vorrei che ragionassi su questi punti che ti allego quotati... perchè se inseriti correttamente, e se funzionano, possono ottimizzare ulteriormente il sistema SAR-ROC-RSI...

a stasera...

HotPotato
:)

Scritto da PatataBollente

.......
5) Osservando il comportamento dell'operatività del sistema è vero che il sistema talvolta fa un reverse intempestivo provocato da ROC e RSI e che per questo genera un loss apparente (forse il punto debole del sistema), ma al reverse recupera molto del loss, rendendo inefficente qualsiasi procedura di semplice stop (che non fa altro che concretizzare il loss che invece sarebbe poi recuperato dal sistema). Di fatto si potrebbe dire che quando RSI e ROC si sbagliano (poco a dire la verità) il loss che si genera è automaticamente limitato dalle condizioni di ipervenduto e di ipercomprato che si concretizzano nelle giornate successive.

6) per quanto osservato al punto 5, vale a dire il reverse intempestivo che genera un loss apparente, potrebbe essere valutato un reverse ulteriore (non solo uno stop) al raggiungimento di una soglia parametrizzabile di loss apparente (che sembrerebbe essere dall'osservazione dei dati STM attorno al 4-6%). Questo, potrebbe, dico potrebbe, migliorare le performance del sistema. Per questo sarebbe opportuno il contributo di Downup per l'implementazione di questo ulteriore parametro di reverse (io ci ho provato ma non ci sono riuscito).

.....


:) :) :)
 
Scritto da PatataBollente
Ciao San54,

pare che questo sia il problema di fondo... qui sembra abbiamo tutti un file diverso.

Penso sia necessario che tutti postino il loro file per fare un confronto... inizio io....

A presto,
HotPotato
:)
Attenzione HotPotato... il file che hai postato contiene due volte il periodo 5/30 giugno 1998 e il massimo del 15/1/2002 è 36,85
Inoltre il prezzo minimo non corrisponde dal 10.10.01 al 20.12.01.
Sembrerebbe, secondo i dati di Yahoo, che vada inserito nella colonna al 10.10.01 il prezzo 26,65 spostando in giù il resto della colonna. Togliendo poi al 20.12.01 il prezzo 33,80 e richiamato in su il resto della colonna tutto tornerebbe a posto.
Cosa facciamo? Prendiamo per buoni i dati Yahoo?
 
Ultima modifica:
X downup

allora sul file del kelt apponi queste modifiche alle colonne M - H - I

colonna M =(0,3+0,7*(PENDENZA(C12:C21;E12:E21)))
colonna I =G22-(F22*M22)
colonna H =G22+(F22*M22)


poi fai il grafico delle colonne H - I - J
e vedi come lavora il kelt la condizione e l'equity pensiamo dopo
 
Scritto da downup
Attenzione HotPotato... il file che hai postato contiene due volte il periodo 5/30 giugno 1998 e il massimo del 15/1/2002 è 36,85
Inoltre il prezzo minimo non corrisponde dal 10.10.01 al 20.12.01.
Sembrerebbe, secondo i dati di Yahoo, che vada inserito nella colonna al 10.10.01 il prezzo 26,65 spostando in giù il resto della colonna. Togliendo poi al 20.12.01 il prezzo 33,80 e richiamato in su il resto della colonna tutto tornerebbe a posto.
Cosa facciamo? Prendiamo per buoni i dati Yahoo?

Mannaggia con tutti questi copia/incolla.... ho fatto un po di macello!!

Direi che sarebbe il caso postassi tu il file corretto visto che hai trovato gli errori.

Tutti gli altri dovrebbero confrontarlo con il proprio per tovare altri eventuali problemi.... e segnalarli nel 3d.
 
Sono rientrato adesso per vedere 90° minuto!

Così non si fa! Mi fate fare prima i debiti sicuro di pagarli nel breve futuro e poi ... ploff!

:D :D :D

Sono errori inevitabili ... io ero arrivato calcolando la media in modo diverso ad oltre 650. :eek:

Il keltner è molto simile al Bollinger (calcolato sulla media del solo close e non sul Tipycal Price e sulla dev.std anzichè sulla media H-L) ... ma a mio parere sono indicatori che non si riescono a sposare bene con gli altri. Domani se il lavoro me lo permetterà, vediamo la nuova proposta di Artic calcolando la pendenza.

Ciao.
 
Scritto da downup
Attenzione HotPotato... il file che hai postato contiene due volte il periodo 5/30 giugno 1998 e il massimo del 15/1/2002 è 36,85
Inoltre il prezzo minimo non corrisponde dal 10.10.01 al 20.12.01.
Sembrerebbe, secondo i dati di Yahoo, che vada inserito nella colonna al 10.10.01 il prezzo 26,65 spostando in giù il resto della colonna. Togliendo poi al 20.12.01 il prezzo 33,80 e richiamato in su il resto della colonna tutto tornerebbe a posto.
Cosa facciamo? Prendiamo per buoni i dati Yahoo?

Salve, vorrei farvi i complimenti per il lavoro che avete svolto e per la competenza che ci avete messo. Un saluto a Luke dallo zio-it.
Vi allego, se può esservi utile, il file con le quotazioni di STM.MIL dal giugno del 98. La fonte è RT3 di IMI. Spero che i dati siano più precisi di quelli precedenti.

P.S. Non riesco ad allinearmi ai vostri risultati, la mia equity al 15/10/2003 è pari al 782%, mentre il plus è pari a 277. Vi posto anche il file con il TS da me implementato. Se potete fare una verifica per trovare l'errore vi sarei molto grato.
Ciao Lorenzo
 
Il grafico che viene fuori è questo ora diteme come devo fare per impostare la condizione di vendita sulla perdita della banda superiore e l'acquisto sul recupero di quella inferiore che il gioco poi è semplice
 

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Scritto da lmonys
Salve, vorrei farvi i complimenti per il lavoro che avete svolto e per la competenza che ci avete messo. Un saluto a Luke dallo zio-it.
Vi allego, se può esservi utile, il file con le quotazioni di STM.MIL dal giugno del 98. La fonte è RT3 di IMI. Spero che i dati siano più precisi di quelli precedenti.

P.S. Non riesco ad allinearmi ai vostri risultati, la mia equity al 15/10/2003 è pari al 782%, mentre il plus è pari a 277. Vi posto anche il file con il TS da me implementato. Se potete fare una verifica per trovare l'errore vi sarei molto grato.
Ciao Lorenzo

Allegato 1
 

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Re

Il file con le quotazioni è troppo grande non me lo accetta.
Ora devo andare riprovo più tardi.
Lorenzo.
 
Scritto da artic
Il grafico che viene fuori è questo ora diteme come devo fare per impostare la condizione di vendita sulla perdita della banda superiore e l'acquisto sul recupero di quella inferiore che il gioco poi è semplice

Ciao artic un modo (pedissequo) è questo:

In cella N13:

=se(J13<I13;1;se(J13<H13;2;3))

Cioè 1 se si è sotto il canale, 2 dentro il canale, 3 sopra.

In cella K13 (supponendo di stare sempre sul mercato):

=se(N12<N13;”LONG”;se(N12>N13;”SHORT”;k12))

Ciao.
 
Scritto da EagleTrader
Ciao artic un modo (pedissequo) è questo:

In cella N13:

=se(J13<I13;1;se(J13<H13;2;3))

Cioè 1 se si è sotto il canale, 2 dentro il canale, 3 sopra.

In cella K13 (supponendo di stare sempre sul mercato):

=se(N12<N13;”LONG”;se(N12>N13;”SHORT”;k12))

Ciao.

OK EAGLE ora provo
 
Scritto da PatataBollente
Mannaggia con tutti questi copia/incolla.... ho fatto un po di macello!!

Direi che sarebbe il caso postassi tu il file corretto visto che hai trovato gli errori.

Tutti gli altri dovrebbero confrontarlo con il proprio per tovare altri eventuali problemi.... e segnalarli nel 3d.
Vediamo se questo può costituire la base comune su cui lavorare.
Ho dovuto frazionare i dati perchè non riuscivo a postarli.
 

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segue
 

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Scritto da artic
X downup

allora sul file del kelt apponi queste modifiche alle colonne M - H - I

colonna M =(0,3+0,7*(PENDENZA(C12:C21;E12:E21)))
colonna I =G22-(F22*M22)
colonna H =G22+(F22*M22)


poi fai il grafico delle colonne H - I - J
e vedi come lavora il kelt la condizione e l'equity pensiamo dopo
Ok Artic dopo cena ci provo, ma forse dovrò chiederti delle spiegazioni.
Intanto ho modificato il precedente e fondendo assieme i due sistemi ho l'equity line a 390,74.
 

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e questo è il grafico.
 

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mi sa che sul calcolo dell'equity qualcosa non quadra mi arriva a 740 sarebbe bello fosse vero:D:D:D
 
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