Building ST 3

Scritto da artic
mi sa che sul calcolo dell'equity qualcosa non quadra mi arriva a 740 sarebbe bello fosse vero:D:D:D

he he non calcola le stop loss me pareva strano down er calcolo dell'equity sul file che hai postato è errato;)
 
ma a me c'è qualcosa che non torna sul calcolo dell'equity ho riguardato sul file di LUKE e mi pare lo stesso errore non calcola le stop loss
 
ok adesso pare che funzioni resta da filtrare il segnale sulla mediana ed il gioco è fatto l'equity va bè a me interessa poco mi pare che la formula di calcolo non sia corretta cmq poco importa provo ad allegare il file ma non garantisco nulla:D:D
 

Allegati

  • keltner channel(2).xls
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amici miei ho ricontrollato e cosi impostato il funzionamento è corretto sono stupìto dell'ottimo funzionamento sulla media a 10 giorni normalmente uso quella a 5, adesso occorre aggiungere la condizione di filtro sulla media a 10 e credo che riusciamo a migliorare la performance di un bel po', sull'equity non so che dire per me c'è un errore comune a tutti i file in caso mi darete conferma o smentita di questo in base al calcolo attuale è spaventosa circa 770 boh su queste cose non so dire, fatemi sapere se volete continuare su questa strada oppure tornare al sar.
Un ultima cosa questo sistema non è che sta a guardare il mercato questo opera continuamente in condizioni ideali sono arrivato a fare anche 10 operazioni al giorno su stm certo occorre un po di volatilità altrimenti c'è poco da fare meglio la gestione passiva.
Domani purtroppo ho altre cose da fare ci sarò nel pomeriggio ciao;)
 
Scritto da artic
amici miei ho ricontrollato e cosi impostato il funzionamento è corretto sono stupìto dell'ottimo funzionamento sulla media a 10 giorni normalmente uso quella a 5, adesso occorre aggiungere la condizione di filtro sulla media a 10 e credo che riusciamo a migliorare la performance di un bel po', sull'equity non so che dire per me c'è un errore comune a tutti i file in caso mi darete conferma o smentita di questo in base al calcolo attuale è spaventosa circa 770 boh su queste cose non so dire, fatemi sapere se volete continuare su questa strada oppure tornare al sar.
Un ultima cosa questo sistema non è che sta a guardare il mercato questo opera continuamente in condizioni ideali sono arrivato a fare anche 10 operazioni al giorno su stm certo occorre un po di volatilità altrimenti c'è poco da fare meglio la gestione passiva.
Domani purtroppo ho altre cose da fare ci sarò nel pomeriggio ciao;)

Ciao Artic,
c'è un errore nel calcolo della equity (col M)

alla riga 13 ad esempio devi inserire:

=SE((L12="LONG");M12+J13-J12;M12+J12-J13)

al posto di

=SE((L13="LONG");M12+J13-J12;M12+J12-J13)

adesso puoi calcolare la equity.... (non credo superi 200)...

ciao
HotPotato
:)
 
OK Patata ora torna cosi va bene ottimo allora correggendo i parametri in alto a 0,18 - 0,15 l'equity è pari a 120 il SAR ho visto faceva 103 e dobbiamo filtrare la banda centrale per me lo portiamo a 150 come minimo quindi un bel salto di qualità rispetto al sar o no??

ora stacco davvero notte;)
 
Scritto da artic
OK Patata ora torna cosi va bene ottimo allora correggendo i parametri in alto a 0,18 - 0,15 l'equity è pari a 120 il SAR ho visto faceva 103 e dobbiamo filtrare la banda centrale per me lo portiamo a 150 come minimo quindi un bel salto di qualità rispetto al sar o no??

ora stacco davvero notte;)

Notte.... ;)
 
Scritto da downup
Ok Artic dopo cena ci provo, ma forse dovrò chiederti delle spiegazioni.
Intanto ho modificato il precedente e fondendo assieme i due sistemi ho l'equity line a 390,74.

DownUp in primo luogo ti faccio i complimenti, ma a questo punto tenendo conto del Keltner (io ho realizzato una Bollinger e mi pare che le cose funzionino meglio) forse è meglio iniziare i nuovi step con RRS ed i parametri di Luke (in quanto più lineare).

Io credo, anche se bisogna capire come, l'analisi dei volumi, dei comportamenti umani, eventuali regole di Stop Loss o Take Profit possono dare degli ulteriori contributi e forse è meglio avere una base meno perfomante ma più snella.

Poi alla fine quando l'intero progetto sarà più chiaro penso che concettualizzando i vari indicatori e (ho 'sta fissa) parametrizzandoli dinamicamente con analisi temporalo scomposte, si potrà avere una revisione ottimale con la scelta degli indicatori più opportuni e che si sposinoi meglio, con successivo test di stabilità e quindi la realizzazione di un TS robusto.

A proposito, se non erro il max risultato raggiungibile nel periodo è circa 1100 ... io penso che realisticamente un rapporto di efficienza del 55%-60% sia il massimo raggiungibile.

CIAO
 
Ultima modifica:
Scritto da EagleTrader

A proposito, se non erro il max risultato raggiungibile nel periodo se non erro è circa 1100 ... io penso che realisticamente un rapporto di efficienza del 55%-60% sia il massimo raggiungibile.

CIAO
Buongiorno EagleTrader,
sono d'accordo con te. Quanto abbiamo fatto costituisce comunque un'esperienza interessante, sulla quale, possiamo ritornare in seguito.
Non capisco però la tua ultima frase. A quale risultato ti riferisci indicando 1100?
A più tardi, l'STM richiede la ns. attenzione. Speriamo che sia una buona settimana.
 
Scritto da downup
Buongiorno EagleTrader,
Non capisco però la tua ultima frase. A quale risultato ti riferisci indicando 1100?

Salve.

E' dato dal trading perfetto:

Ris =Ris(-1)+ASS(Close-Close(-1))

senza calcolo delle commissioni.

Ciao.
 
Scritto da EagleTrader
Salve.

E' dato dal trading perfetto:

Ris =Ris(-1)+ASS(Close-Close(-1))

senza calcolo delle commissioni.

Ciao.
Dato interessante, quindi se noi fossimo stati ogni giorno dalla parte più profittevole avremmo guadagnato 1.190, mentre il ns. t.s. ne guadagna 379, ovvero il 32%. Sarebbe interessante un confronto su questo dato con altri t.s.
EagleTrader, scusa l'espressione usurata, ne sai una più del diavolo.
 
Scritto da downup
Dato interessante, quindi se noi fossimo stati ogni giorno dalla parte più profittevole avremmo guadagnato 1.190, mentre il ns. t.s. ne guadagna 379, ovvero il 32%. Sarebbe interessante un confronto su questo dato con altri t.s.
EagleTrader, scusa l'espressione usurata, ne sai una più del diavolo.

Ciao Downup, ciao Eagletrader,

su questo dato io mi ero prefissato un target che avevo posto al 30%.

Secondo me c'è ben poco da sfogliar verza oltre questi limiti, quindi non credo siano possibili ulteriori miglioramenti significativi, mentre ritengo possibile ancora qualche piccolo aggiustamento.

Saluti,
HotPotato
:)
 
Rilancio!

PUNTI DA ELABORARE PER LA CREAZIONE DI TRADING SYSTEM ESPERTI


1) Reperimento Serie storica (minimo 3 anni) OHLC + volumi
2) Regole fondamentali di comportamento
3) Scelta del tipo prezzo operativo oggetto della simulazione
4) Scelta dell’ algoritmo di momentum (leading indicator)
5) Scelta dell’ algoritmo di trend (lagging indicator)
6) Regole di interazione
7) Regola di stop momentum (stop reversal & hold last position) utilizzando i volumi
8) Regole operative integrative di psicologia collettiva finanziaria
9) Sviluppo sezione profittabilita’: equity line e indicatori di analisi
10) Analisi efficienza, profittabilita’, rendimento
11) Vincolo di efficienza: determinazione del Range di volatilita’
12) Rapporto finale




Certo che i punti sono stati sviluppati in modo un po' indisciplinato. :D :D

Per quanto riguarda i volumi una buona lettura potrebbe essere:

http://www.marketvolume.com/content/chart_school/charts/nyse.asp

Ciao.
 
Un saluto a tutti oggi mi collego un po in ritardo ma vedo che la seduta non è stata particolarmente elettrizzante :(
Allora io devo dire un GROSSO GRAZIE a down a eagle e a luke perchè per la prima volta sono riuscito a mettere su un file le cose che ho in testa ed i miei ragionamenti non voglio fare la pecora nera ma preferisco portare avanti il sistema che ho buttato giu con l'impegno che se riuscirò a renderlo comprensibile per tutti vi darò copia di quanto fatto, sono elettrizzato dall'idea di riuscire a fare un file dove vengono contemplati tutti i termini di come agisco abitualmente, per me resta il fatto che la volatilità il tempo ed il prezzo sono le uniche cose da seguire tutto il resto confonde (almeno a me) solo le idee.
Appena ho qualcosa di concreto vi faccio sapere, naturalmente ogni volta che ho l'occasione di apportare a questa discussione qualcosa in piu lo farò come mia abitudine ;)
 
Buonasera a tutti,

vorrei creare una macro (o simile) che vada a scrivere i parametri nel TS in automatico (partendo da un parametro iniziale, un incremento e parametro finale) e che registri il risultato (o solo i risultati migliori e/o quelli superiori ad un certo valore).
Deve fare una sorta di tuning (teniamo conto che i parametri sono 7 o 8 e che quindi deve fare un numero elevaro di prove).

Io purtroppo non ho mai scritto una macro e non saprei da dove iniziare. Se qualcuno ha già fatto una cosa del genere o volesse farmi un esempio, gliene sarei molto grato (offro una cena ;) ).

Grazie mille,
HotPotato
:)
 
Scritto da PatataBollente
Buonasera a tutti,

vorrei creare una macro (o simile) che vada a scrivere i parametri nel TS in automatico (partendo da un parametro iniziale, un incremento e parametro finale) e che registri il risultato (o solo i risultati migliori e/o quelli superiori ad un certo valore).
Deve fare una sorta di tuning (teniamo conto che i parametri sono 7 o 8 e che quindi deve fare un numero elevaro di prove).

(offro una cena ;) ).

HotPotato
:)
....:eek: :eek: ........... hai chiesto 'n prospero! :D
comunque l'avremo......lasciami del tempo.
Scusa ma per la cena dove devo venire? :D
 
Ultima modifica:
Scritto da downup
....:eek: :eek: ........... hai chiesto 'n prospero! :D
comunque l'avremo......lasciami del tempo.
Scusa ma per la cena dove devo venire? :D


Milano.. ;) Horse Cafe, Viale Montenero 21.
 
Ultima modifica:
Scritto da PatataBollente
Milano.. ;) Horse Cafe, Viale Montenero 21.
Dunque ... vediamo.....
200 benzina
50 autostrada
500 per vestiti adatti al tempaccio milanese
hum.. se porto mia moglie all'Hotel Hassler, con vista su piazza di Spagna, forse risparmio.... e magari incontro la Bellucci. :D :D
Buona notte HotPotato
 
Carissimo Downup...
Beh.. vedremo dopo come risolvere la faccenda... se la macro funziona puoi star certo che la cena per te e la tua cara e paziente mogliettina (paziente mai come la mia ;) ) è assicurata.. e io... credimi... sono uno che mantiene le promesse...

HotPotato
:)

NB poi con sti voli low cost... un giretto di 600 km e più costa quasi meno che un parcheggio auto... ad esempio potrei andare a pranzo a Barcellona con 19 Euro andata + 19 Euro ritorno... se prenotati per tempo.... ;)
 
Scritto da PatataBollente

:)

NB poi con sti voli low cost... un giretto di 600 km e più costa quasi meno che un parcheggio auto... ad esempio potrei andare a pranzo a Barcellona con 19 Euro andata + 19 Euro ritorno... se prenotati per tempo.... ;)
:eek: :eek: :eek: Barcellona a/r 38 euro ....:eek: :eek:
e come? con l'Upupa Team?
 
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