BUND - test previsioni MAX e MIN

[Scalpo]

salve a tutti ecco come promesso, le previsioni max - min del BUND

MOTIVO DEL 3D: http://www.finanzaonline.com/forum/showthread.php?t=683876&page=6

 

[Scalpo]

per cui oggi nuovi minimi ..

 

[Filippo A.]

grazie scalpo...

su che cosa si basa il sistema?

 

[Scalpo]

Un sistema fondato su Holt Winters esponential smooting e Kernel regression di alcune peculiari grandezze che normalmente vengono usate in econometria.

 

[frate lino]

per cui oggi nuovi minimi ..

Salve,
mi faccia capire la previsione per oggi. Open 114.65. Per cui lei prevede nuovi minimi di bund ed il close a che prezzo?

 

[Scalpo]

Egregio Sign Lino (ci diamo del lei ? )
le previsioni riguardano solo i Max ed i Min non la Close

Per cui secondo tale sistema ad ora il Max sarebbe già stato fatto, (pari a 115,12) .

 

[jakeglb]

Salve,
mi faccia capire la previsione per oggi. Open 114.65. Per cui lei prevede nuovi minimi di bund ed il close a che prezzo?

sono scritti in verde e in rosso...

Giacomo

 

[Scalpo]

cert i Max in verde in rosso i MIn

 

[frate lino]

Egregio Sign Lino (ci diamo del lei ? )
le previsioni riguardano solo i Max ed i Min non la Close

Per cui secondo tale sistema ad ora il Max sarebbe già stato fatto, (pari a 115,12) .

diamoci del tu

scusa, avevo capito male io.
quindi min e max ma non il close

 

[super_pippo69]

Ad esempio sul BUND ho: su 1270 sedute, 894 volte ho previsto, IL MATTINO, CON i VALORI DELL'APERTURA, se i massimi e i minimi della giornata nella quale mi appresto a fare trading saranno superiori o inferiori a quelli della giornata precedente

Quindi la tua "predizione" sarebbe:

Che oggi il massimo è minore del precedente.
Che oggi il minimo è minore del precedente.

Spero di aver capito.

Mi sarei aspettato un intervallo di confidenza, per ogni predizione, in cui sarebbe caduta la previsione.

Con quale livello di probabilità lavori ?

Complimenti.

 

[Scalpo]

Esatto Max odierno minore del Max precedente, Min odierno minore del Min precedente.

Probabilità 70% su più sottostanti

 

[masgui]

Un sistema fondato su Holt Winters esponential smooting e Kernel regression di alcune peculiari grandezze che normalmente vengono usate in econometria.

In poche parole hai usato una stima di volatilità giornaliera su un determinato periodo di campionamento e la usi per prevedere max e minimi di giornata, cioè un intorno di variazione rispetto ad un valore centrale (es: chiusura del giorno precedenti). Con l'esponential smooting cerchi di tarare la serie storica su cui lavori andando a sottopesare i valori più lontani. Se è così,sto lavorando anche io a qualche cosa del genere ma a livello di portafoglio, non di singolo strumento.

 

[Scalpo]

In poche parole hai usato una stima di volatilità giornaliera su un determinato periodo di campionamento e la usi per prevedere max e minimi di giornata, cioè un intorno di variazione rispetto ad un valore centrale (es: chiusura del giorno precedenti). .

[/QUOTE]
Con l'esponential smooting cerchi di tarare la serie storica su cui lavori andando a sottopesare i valori più lontani. Se è così,sto lavorando anche io a qualche cosa del genere ma a livello di portafoglio, non di singolo strumento.[/QUOTE]

non è l'esponential smooting classico è quello di hw (Holt & Winters) i quali hanno modificato l'es classico per i forecast con il livellamento esponenziale doppio. Le due costanti di livellamento sono determinate con la minimizzazione della somma dei quadrati degli errori.. etc



previsioni odierne cannate , perchè proprio oggi siamo usciti da un periodo di congestione sul BUND che misurato con l'ADF durava dal 21/4. Per cui il fenomeno di mean reversion sfruttato non si è palesato.

quando fa così si riprende subito, però

 

[Scalpo]

buongiorno,, 1 pò in ritardo, però oggi si sale per un pò

 

[masgui]

interessante da sviluppare in funzione del trading. Di solito queste tecniche si usano con obiettivi di gestione del rischio. Il rischio potrebbe essere però quello di sforare quando si verificano fenomeni di aumento di volatilità autocorrelata (clustering). In questo caso se non pesi bene la serie storica diluisci troppo le ultime osservazioni e il modello sfora di brutto. Credo che con l'orizzonte temporale giornaliero il mean reversion sia duro da verificare ma già con orizzonte settimanale potrebbe starci. Che ne pensi?

 

[Alex.]

ciao a tutti
qualche tempo fa anche io avevo realizzato qualcosa del genere per individuare i probabili minimi e massimi intraday.... non solo sul Bund ma su tutto ciò che si muove in Borsa..!
ma la domanda che vi pongo è : voi ci riuscite a far trading, appurata la bontà del ts ?

 

[totem1959]

ciao a tutti
qualche tempo fa anche io avevo realizzato qualcosa del genere per individuare i probabili minimi e massimi intraday.... non solo sul Bund ma su tutto ciò che si muove in Borsa..!
ma la domanda che vi pongo è : voi ci riuscite a far trading, appurata la bontà del ts ?

Ciao Ale..... tu ci riesci??

 

[Alex.]

Ciao Ale..... tu ci riesci??

ciao albè

io no !

altrimenti non ponevo la domanda...

 

[totem1959]

ciao albè

io no !

altrimenti non ponevo la domanda...

ma allora non è testato a dovere.... perchè non dovresti crederci se i segnali portano gain?

 

[Alex.]

ma allora non è testato a dovere.... perchè non dovresti crederci se i segnali portano gain?

eh caro alberto, entriamo in un terreno minato, e la discussione si farebbe lunga.. ma per abbreviare e per farti capire ti dico che io faccio parte di quella schiera di traders che pur avendo validi ts preferisco far trading cosidetto "discrezionale".