Buongiorno a tutti
Sono uno studente di Economia di Milano e sto preparando la mia tesi di Laurea in Economia e Finanza, ho girato un po' il forum e ho trovato tante cose utili e da approfondire, devo dire che è davvero ben fatto! Per parte della mia la tesi sto cercando di creare dei Treasury bond fittizzi utilizzando come tassi di interesse i rendimenti delle treasuries USA. Volendomi calcolare durante tutta la vita dei miei bond il loro valore preciso ho bisogno di tassi di interessi intermedi tra quelli che ho ( 1 mese, 3 mesi , 6 mesi , 1anno , 2 anni , 5 anni , 7 anni etc.. ). Partendo dal 2010 ho già tutti i valori giornalieri di queste scadenze, il problema è che creando un bond fittizzio ( es. con maturity di 3 anni ) dovrei fare un fitting giornaliero della curva dei tassi , io uso il modello di Svensson, e quindi dovrei ripetere il procedimento n volte. Sapete se c'è un metodo più veloce? Io per ora li calcolo su Excel non essendo molto pratico di matlab o altri programmini simili. Magari avete già dei codici per questo tipo di problema che posso buttare dentro.
Spero di essermi fatto capire
Vi ringrazio in anticipo!
Sono uno studente di Economia di Milano e sto preparando la mia tesi di Laurea in Economia e Finanza, ho girato un po' il forum e ho trovato tante cose utili e da approfondire, devo dire che è davvero ben fatto! Per parte della mia la tesi sto cercando di creare dei Treasury bond fittizzi utilizzando come tassi di interesse i rendimenti delle treasuries USA. Volendomi calcolare durante tutta la vita dei miei bond il loro valore preciso ho bisogno di tassi di interessi intermedi tra quelli che ho ( 1 mese, 3 mesi , 6 mesi , 1anno , 2 anni , 5 anni , 7 anni etc.. ). Partendo dal 2010 ho già tutti i valori giornalieri di queste scadenze, il problema è che creando un bond fittizzio ( es. con maturity di 3 anni ) dovrei fare un fitting giornaliero della curva dei tassi , io uso il modello di Svensson, e quindi dovrei ripetere il procedimento n volte. Sapete se c'è un metodo più veloce? Io per ora li calcolo su Excel non essendo molto pratico di matlab o altri programmini simili. Magari avete già dei codici per questo tipo di problema che posso buttare dentro.
Spero di essermi fatto capire
Vi ringrazio in anticipo!