cerco c-trader toolkit e ottimizzazione genetica

[emastrog]

Salve a tutti, nella mia ricerca di librerie valide per implementare e testare TS basati su reti neurali e algoritmi genetici, ho letto sul libro (fantastico)"the encyclopedia of trading strategies" (di J.O. Katz) dell'esistenza di una libreria che racchiude tutto il necessario .
Vorrei sapere se qualcuno ne ha disposizione e può condividerne i contenuti.
grazie.

PS. che opionione avete su TS basati sull'ottimizzazione genetica applicata a reti neurali?

 

[roberto]

Scritto da emastrog

PS. che opionione avete su TS basati sull'ottimizzazione genetica applicata a reti neurali?

Sono strumenti molto potenti che producono danni devastanti se usati da chi non ne comprende la intima natura.

Io pur essendo stato uno dei primi ad occuparti di reti neurali in Italia e di algoritmi genetici in ambiente non universitario (Personal Computer), quando non erano ancora strumenti "di moda" (per altre attività non inerenti alla finanza) non li utilizzo in ambito predittivo. Ritengo che siano ottimi per classificare, ma scarsamente utilizzabili per costruire sistemi esperti o predittivi.

 

[emastrog]

Re: Re: cerco c-trader toolkit e ottimizzazione genetica

Scritto da roberto
Sono strumenti molto potenti che producono danni devastanti se usati da chi non ne comprende la intima natura.

Io pur essendo stato uno dei primi ad occuparti di reti neurali in Italia e di algoritmi genetici in ambiente non universitario (Personal Computer), quando non erano ancora strumenti "di moda" (per altre attività non inerenti alla finanza) non li utilizzo in ambito predittivo. Ritengo che siano ottimi per classificare, ma scarsamente utilizzabili per costruire sistemi esperti o predittivi.

Sono ingegnere specializzato in identificazione dei modelli ed analisi dei dati, con una recente passione per i TS. Ho letto i test effettuati da Katz e sembra che i metodi che utilizzano una combinazione opportuna di NN e GA forniscono buoni risultati su campioni out of sample, anche l'analisi inferenziale mostra risultati soddisfacenti. Ad oggi ci sono prodotti che fanno questo tipo di analisi (es. trading solutions , neuroshell ...) ma non permettono un utilizzo flessibile su tutti i parametri e le metodologie disponibili.
Mi piacerebbe utilizzare librerie general purpose di NN, GA e TA per mettere insieme una struttura di simulazione e test per vedere se il mito del forecasting è solo un mito oppure esiste davvero la possibilità, sotto certe condizioni di prevedere il comportamento dei mercati finanziari.
Sarei felice se mi indirizzassi su uno studio più mirato verso le ultime ed efficienti tecnologie in merito.
grazie.
Ettore

 

[roberto]

Re: Re: Re: cerco c-trader toolkit e ottimizzazione genetica

Scritto da emastrog
Sono ingegnere specializzato in identificazione dei modelli ed analisi dei dati, con una recente passione per i TS. Ho letto i test effettuati da Katz e sembra che i metodi che utilizzano una combinazione opportuna di NN e GA forniscono buoni risultati su campioni out of sample, anche l'analisi inferenziale mostra risultati soddisfacenti. Ad oggi ci sono prodotti che fanno questo tipo di analisi (es. trading solutions , neuroshell ...) ma non permettono un utilizzo flessibile su tutti i parametri e le metodologie disponibili.
Mi piacerebbe utilizzare librerie general purpose di NN, GA e TA per mettere insieme una struttura di simulazione e test per vedere se il mito del forecasting è solo un mito oppure esiste davvero la possibilità, sotto certe condizioni di prevedere il comportamento dei mercati finanziari.
Sarei felice se mi indirizzassi su uno studio più mirato verso le ultime ed efficienti tecnologie in merito.
grazie.
Ettore

Non posso esserti di grande aiuto purtroppo. Ho solo seguito con attenzione (ma a distanza) l'evoluzione professionale di un grande specialista (il proprietario del sito http://www.biocompsystems.com ) che si faceva vedere spesso in Europa e che ha da tempo ridotto il suo impegno nel settore della finanza per ampliarlo ad altri settori molto + profittevoli

Posso, se lo desideri metterti, in contatto con persone che sviluppano professionalmente modelli di analisi basati sulla cointegrazione utilizzando proprio l'engine distribuito da Biocomp.

 

[emastrog]

Re: Re: Re: Re: cerco c-trader toolkit e ottimizzazione genetica

Scritto da roberto
Non posso esserti di grande aiuto purtroppo. Ho solo seguito con attenzione (ma a distanza) l'evoluzione professionale di un grande specialista (il proprietario del sito http://www.biocompsystems.com ) che si faceva vedere spesso in Europa e che ha da tempo ridotto il suo impegno nel settore della finanza per ampliarlo ad altri settori molto + profittevoli

Posso, se lo desideri metterti, in contatto con persone che sviluppano professionalmente modelli di analisi basati sulla cointegrazione utilizzando proprio l'engine distribuito da Biocomp.

Ti ringrazio, sarebbe una ottima occasione per imparare e conoscere nuove tecniche.
Una curiosità: cosa usi per fare previsioni?
(la risposta sesto senso è tecnicamente inaccettabile;-) )

 

[roberto]

Re: Re: Re: Re: Re: cerco c-trader toolkit e ottimizzazione genetica

Scritto da emastrog
Ti ringrazio, sarebbe una ottima occasione per imparare e conoscere nuove tecniche.
Una curiosità: cosa usi per fare previsioni?
(la risposta sesto senso è tecnicamente inaccettabile;-) )

Il termine "previsioni" mi mette a disagio. Io cerco di sviluppare strumenti che permettano a chi li usa di valutare meglio cosa convenga fare in un determinato istante.

Gli uomini non sono stati "progettati" per conoscere il futuro.