cerco test non parametrico..

[Scalpo]

.. per testare se il coefficiente angolare delle rette di regressione di due serie di dati sono stocasticamente uguali.

mi pareva d'essermi imbattuto in qualcosa del genere in passato, ma non ricordo bene.

in alternativa anche parametrico, eventualmente allungo la finestra

grazie

 

[P.A.T.]

.. per testare se il coefficiente angolare delle rette di regressione di due serie di dati sono stocasticamente uguali.

mi pareva d'essermi imbattuto in qualcosa del genere in passato, ma non ricordo bene.

in alternativa anche parametrico, eventualmente allungo la finestra

grazie

Ciao e ben riletto
non capisco cosa intendi per "stocasticamente uguali".

 

[Scalpo]

Ciao e ben riletto
non capisco cosa intendi per "stocasticamente uguali".

ciao
vale a dire: uguali entro un certo intervallo di confidenza

 

[P.A.T.]

ciao
vale a dire: uguali entro un certo intervallo di confidenza

Ho capito: stocasticamente uguali nel senso di casualita' della similitudine.
Forse tu vorresti sapere se in due serie storiche gli intervalli di confidenza dei due beta si intersecano.
Non basta regredire con i minimi quadrati e calcolare distintamente per entrambe le serie l'intervallo di confidenza al 95% (99%) dei rispettivi beta ?

 

[SnakePlinsky]

Fai la regressione con entrambe le serie (reg bivariata) e poi usa il test di Wald.

 

[Scalpo]

Ho capito: stocasticamente uguali nel senso di casualita' della similitudine.
Forse tu vorresti sapere se in due serie storiche gli intervalli di confidenza dei due beta si intersecano.
Non basta regredire con i minimi quadrati e calcolare distintamente per entrambe le serie l'intervallo di confidenza al 95% (99%) dei rispettivi beta ?

no, nello specifico non mi è sufficiente.

Fai la regressione con entrambe le serie (reg bivariata) e poi usa il test di Wald.

bivariata+ test di wald?, mi informo e vediamo se fa il caso mio

grazie a tutti per il momento