Cerco volontari per database obbligazioni

Valez:
1) il modo c'è, basta decidere cosa salvare, prova a spiegarti meglio.
2) i doppioni non possono esistere, gli ISIN sono codici univoci. Quando abbiamo finito il database dei bond, posso scrivere questa funzione in modo che ognuno si possa gestire la sincronizzazione dei database.
3) metti su questo thread il database che ti dà l'errore 380, così verifico e correggo. Specifica bene nel thread che si tratta di un database errato sul quale devo fare il test.
4) Ok, implementerò la funzione
5) vedi sotto risposta a Maino

Maino:
infatti ne mancano parecchi. Trovato anche l'errore: quando c'era un titolo di un emittente non ancora memorizzato nella tabella degli emittenti non lo memorizzava. Bei, Comit e Mediobanca nel mio database c'erano ed infatti ha messo solo quelli.
Stasera finisco di aggiornare la tabella del MOT, domani passo all'EUROMOT e metto qui il nuovo database. Poi vedremo come suddividere i compiti.
 
Effe, provo a spiegarmi meglio:

1)La tabella con i rendimenti che si ottiene dopo aver premuto il tasto “Recupera prezzi BTP dal sito di Borsa italiana”, viene persa uscendo dal programma. Mi chiedevo se era possibile “salvare” questi dati senza doversi connettere nuovamente. Ti faccio questa domanda perché ho visto che su tale tabella sembra non funzionare il copia/incolla.

3)Allego il data base che da l’errore 380. Ma non perderci troppo tempo, perché è un data base vecchio che magari non serve più. Al limite vedila più come una questione “didattica”: l’importante è che l’errore non si presenti nei nuovi db.

ATTENZIONE: si tratta di un database errato sul quale Effe deve fare il test.

Ciao
 
Scusa si era perso l’allegato:

3)Allego il data base che da l’errore 380. Ma non perderci troppo tempo, perché è un data base vecchio che magari non serve più. Al limite vedila più come una questione “didattica”: l’importante è che l’errore non si presenti nei nuovi db.

ATTENZIONE: si tratta di un database errato sul quale Effe deve fare il test.

Ciao
 

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  • db1errato.zip
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valez ha scritto:
Effe, provo a spiegarmi meglio:

1)La tabella con i rendimenti che si ottiene dopo aver premuto il tasto “Recupera prezzi BTP dal sito di Borsa italiana”, viene persa uscendo dal programma. Mi chiedevo se era possibile “salvare” questi dati senza doversi connettere nuovamente. Ti faccio questa domanda perché ho visto che su tale tabella sembra non funzionare il copia/incolla.

3)Allego il data base che da l’errore 380. Ma non perderci troppo tempo, perché è un data base vecchio che magari non serve più. Al limite vedila più come una questione “didattica”: l’importante è che l’errore non si presenti nei nuovi db.
1) lo risolverò in questo modo: all'interno dell'indirizzario \PcBond creo un indirizzario \Esporta e qui ci metto il file "Rendimenti_TF_ZC.mdb". E' un file di Access, ma Excel lo apre senza problemi. Quel file viene azzerato ogni volta che si lancia il calcolo dei rendimenti, perciò se vuoi salvarti lo storico devi salvarti la cartella in Excel e poi puoi farne quello che vuoi.
Se ti interessa lo storico ..... c'è un problema di dimensioni del database: 1.000 titoli per 250 giorni di borsa sono 250.000 record. Non credo che Excel ce la faccia a leggere tutte quelle righe. Potremo raccogliere lo storico e passare poi i dati filtrati ad Excel, le soluzioni sono più di una, basta sapere quello che si vuole fare. A me lo storico non interessa, se qualcuno mi convince del contrario, implemento la raccolta dei dati.
3) è stato utile il tuo file. Era stato costruito prendendo i dati dal sito della Borsa. Per alcuni titoli quotati in lire c'è un valore altissimo (fuori dall'attuale range) nel campo Lotto Minimo.

Adesso torno ad occuparmi dei titoli TF e ZC quotati al MOT e EUROMOT, forse per stasera termino.
 
Aggiornamento PcBond e database

- Aggiunto al database i bond a tasso fisso e ZC quotati sul MOT e sull'EUROMOT (dovrebbero esserci tutti, tranne Argentina e Parmalat che li ho eliminati). Sicuramente si dovranno eliminare quelli quotati in Lire italiane, ma lascio la responsabilità a Maino.

- Il calcolo dei rendimenti viene eseguito su tutti i titoli a tasso fisso e zc quotati al MOT e all'EUROMOT, presenti nel proprio database e che hanno nel campo Tipologia "Tasso fisso" o "Zero coupon".

- viene creato l'indirizzario C:\PcBond\Esporta e lì viene messo il file Rendimenti_TF_ZC.mdb. Questo file viene creato quando si calcolano i rendimenti dei bond TF e ZC.
Excel dalla versione 97 apre questo tipo di file.

Per aggiornare il tutto:
- ho modificato il sito, adesso ci sono 3 opzioni: una per installare il programma, una per installare le librerie supplementari per Internet e la terza per l'aggiornamento del programma.
Così si riducono i tempi di collegamento per scaricare il solo aggiornamento.

- Scaricare dal sito (www.et-dms.it\pcbond\pcbond.htm) l'aggiornamento (139 Kb): cliccare su "Scarica l'ultima versione dell'EXE". Scompattarlo direttamente in C:\PcBond (o nel disco fisso dove l'avete installato)

- Si deve avere il foglio di Maino (versione 3.5) nell'indirizzario \PcBond.
Rinominare il proprio file \PcBond\db1.mdb in \PcBond\MIOdb1.mdb
- Scompattare il file db1.zip, allegato a questo messaggio, nell'indirizzario \PcBond

Per Maino: io e Valez aspettiamo tue istruzioni prima di procedere con l'inserimento dei dati mancanti (nei TF c'è sempre 1 cedola, la data di emissione e il prezzo di emissione mancano sempre, manca il rating di qualche emittente)
 

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  • db1.zip
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Effe:
ho aggiornato il db. Adesso sembra ci siano tutti (devo ammetere però che non li ho contati...).
Ho notato però che in alcuni casi (vedi la fiat per es.) ci sono dei rendimenti assurdi e negativi (per es -25%).
Secondo me è dovuto al fatto che nella scheda del titolo c'è un rimborso pari a 1, mentre dovrebbe essere 100 (come per i btp).
Puoi controllare ed eventualmente correggere anche gli altri titoli?

Per quanto riguarda le modalità per immettere le date ed i prezzi di emissione (oltre che il prezzo di rimborso...) basta che ci suddividiamo il gruppo.
Si potrebbe dire per es. uno fa dalla "a" alla " "f", un altro fa dalla "g" alla "p" eccetera.

Devo però dire che in questo week end volevo lavorare sull'aggiornamento del foglio per quanto riguarda i titoli emessi prima del 1/1/97, così da rendere il foglio comunque valido a prescindere dalla data di emissione del titolo.

Se vi mettete d'accordo tu e valez (e magari anche qualche altro, tanto per non escludere nessuno :D ) potete andare avanti, poi mi unirò una volta fatto il lavoro sul master.

A presto

Maino
 
Maino ha scritto:
Ho notato però che in alcuni casi (vedi la fiat per es.) ci sono dei rendimenti assurdi e negativi (per es -25%).
Secondo me è dovuto al fatto che nella scheda del titolo c'è un rimborso pari a 1, mentre dovrebbe essere 100 (come per i btp).
Puoi controllare ed eventualmente correggere anche gli altri titoli?

Per quanto riguarda le modalità per immettere le date ed i prezzi di emissione (oltre che il prezzo di rimborso...) basta che ci suddividiamo il gruppo.
Si potrebbe dire per es. uno fa dalla "a" alla " "f", un altro fa dalla "g" alla "p" eccetera.
.........................
Se vi mettete d'accordo tu e valez (e magari anche qualche altro, tanto per non escludere nessuno :D ) potete andare avanti, poi mi unirò una volta fatto il lavoro sul master.
E' così, dipende dal prezzo di rimborso. Li ho lasciati ad 1 proprio per evidenziare che si deve inserire (come per le date 1/1/1901)

Io comincio in ordine alfabetico e mi fermo all'ultima delle Italy (Isin: US465410BN76) ... e aspetto Valez.

P.S.: assieme al db1 devi anche scaricare l'aggiornamento del programma.
 
Effe ha scritto:
Io comincio in ordine alfabetico e mi fermo all'ultima delle Italy (Isin: US465410BN76) ... e aspetto Valez.

Eccomi, ho aggionato i programma e purtroppo riscontro dei titoli che provocano “errore 380”.
Se puoi verificare e risolvere io partirei da Medio Cen-98/28 ZC e arrivo dove arrivo.

Ciao
 
valez ha scritto:
Eccomi, ho aggionato i programma e purtroppo riscontro dei titoli che provocano “errore 380”.
Se puoi verificare e risolvere io partirei da Medio Cen-98/28 ZC e arrivo dove arrivo.
Ciao
Sei sicuro di aver scaricato il nuovo aggiornamento? I titoli che causano l'errore 380 sono quelli emessi in Lire Italiane?

Ti ricordo quando scritto sopra:
Ho modificato il sito, adesso ci sono 3 opzioni: una per installare il programma, una per installare le librerie supplementari per Internet e la terza per l'aggiornamento del programma
Così si riducono i tempi di collegamento per scaricare il solo aggiornamento.
Scarica dal sito (www.et-dms.it\pcbond\pcbond.htm) l'aggiornamento (139 Kb): clicca su "Scarica l'ultima versione dell'EXE". Scompattarlo direttamente in C:\PcBond (o nel disco fisso dove l'avete installato)
 
Effe, mi pare proprio di aver fatto quanto dici: infatti vedo nella tabella anche tutti i titoli ZC e TF.
Il problema “errore 380” c’è per esempio sui Bnapoli-of 33-37-85; Bnl-Op 6% e poi altri.

Un chiarimento poi: quando dici “Nei TF c’è sempre 1 cedola” intendi dire che bisogna verificare e correggere se invece sono 2 o più? E in tal caso andrebbe anche corretto il tasso, che va sempre messo su base annua, o sbaglio?

Per data di emissione e prezzo di rimborso sarebbe comodo usare il sito del Sole 24h; invece per il prezzo di emissione bisogna per forza cercarlo nel prospetto? (non vorrei fare un lavoro inutile)
 
valez ha scritto:
Effe, mi pare proprio di aver fatto quanto dici: infatti vedo nella tabella anche tutti i titoli ZC e TF.
Il problema “errore 380” c’è per esempio sui Bnapoli-of 33-37-85; Bnl-Op 6% e poi altri.

Un chiarimento poi: quando dici “Nei TF c’è sempre 1 cedola” intendi dire che bisogna verificare e correggere se invece sono 2 o più? E in tal caso andrebbe anche corretto il tasso, che va sempre messo su base annua, o sbaglio?

Per data di emissione e prezzo di rimborso sarebbe comodo usare il sito del Sole 24h; invece per il prezzo di emissione bisogna per forza cercarlo nel prospetto? (non vorrei fare un lavoro inutile)
1. per verificare se hai l'ultima versione basta che guardi salla barra del titolo, devi trovare scritto "Database Obbligazioni versione 1.0.31".
2. esatto, si deve verificare il numero delle cedole annue ed eventualmente correggere il tasso che è su basa annua.
3. anch'io uso il sito del Sole e il prezzo lo cerco nel prospetto, ma spesso e volentieri nel prospetto non c'è, in questo caso lascio 1 e mi segno un appunto nel campo "Calcolo".

Per Maino: sul sito di TradingLab ci sono parecchi titolo a tasso fisso, sarebbe interessante importarli nel nostro database?
 
Effe, avevo una vecchia versione: naturalmente ero convinto di aver fatto l’aggiornamento… anche se, a pensarci bene, mi ero meravigliato che il “nuovo” eseguibile avesse dimensioni uguali al vecchio.

Comunque ora va tutto bene, oggi pomeriggio mi metto al lavoro.

Ciao e grazie
 
Per alcuni titoli non riesco a trovare data di emissione e prezzo di emissione.
Se qualche gentile utente del forum che può accedere a Bloomberg o al database della propria banca, leggendo questo appello se la sentisse di dare una mano, io posterei qualche codice Isin del quale non riesco a trovare i dati dell'emissione. Ricordo che questo database e relativo programma resterà a disposizione - gratuitamente - di tutti quelli che se lo vogliono scaricare.
 
Effe ha scritto:
Per alcuni titoli non riesco a trovare data di emissione e prezzo di emissione.
Se qualche gentile utente del forum che può accedere a Bloomberg o al database della propria banca, leggendo questo appello se la sentisse di dare una mano, io posterei qualche codice Isin del quale non riesco a trovare i dati dell'emissione. Ricordo che questo database e relativo programma resterà a disposizione - gratuitamente - di tutti quelli che se lo vogliono scaricare.

Sto concludendo l’inserimento dei dati delle obblgazioni TF e ZC del MOT da Medio Cen-98/28 Zc in avanti, ma non riesco a trovare i regolamenti, o i dati essenziali per le obbligazioni dell’EuroMOT, pur avendo trovato data e prezzo di emissione e cedola (verifica): in sostanza non trovo il prezzo di rimborso.
Se qualcuno mi dice come fare, posso completare il lavoro.

Per qualche dubbio o nota, utilizzo anch’io il campo “Calcolo”.

In giornata allegherò il db1.

Nel leggere alcuni regolamenti mi è sorto un dubbio che sarebbe da chiarire anche per l’uniformità di interpretazione dei regolamenti stessi:
per esempio: Mpaschi-05 43 4,75% - IT0001282133 art. 8 del regolamento parla di possibilità di acquisto sul mercato da parte dell’emittente e non so se questa frase è da interpretare come possibiltà di rimborso anticipato (anche se per il momento non abbiamo dato priorità a questo campo).

A più tardi
 
Prospetti

Sul circuito TLX ci sono parecchi bond. E devo dire delle schede proprio ben fatte. Cercando di automatizzare il processo di aggiornamento automatico del database mi è sorto un dubbio:
sarebbe utile far scaricare in automatico al programma i file pdf dei prospetti e memorizzarli sul proprio computer e quando necessario visualizzarli all'interno del programma PcBond? Sono dei file piuttosto ingombranti, ma con i dischi da 50 e più GigaByte ... di spazio ce n'è a sufficienza (1.000 (!) titoli per una media di 500 Kb darebbero un totale di 500 Mb

Per Valez: sil sito del sole24 trovi il prezzo di rimborso. Se è previsto il rimborso anticipato ci deve essere una clausola specifica nel prospetto che ne indica le modalità. La frase che tu riporti non mi sembra una possibilità di rimborso anticipato (solo una deduzione da programmatore, di bond non ne sò granchè).
 
Effe ha scritto:
Sul circuito TLX ci sono parecchi bond. E devo dire delle schede proprio ben fatte. Cercando di automatizzare il processo di aggiornamento automatico del database mi è sorto un dubbio:
sarebbe utile far scaricare in automatico al programma i file pdf dei prospetti e memorizzarli sul proprio computer e quando necessario visualizzarli all'interno del programma PcBond? Sono dei file piuttosto ingombranti, ma con i dischi da 50 e più GigaByte ... di spazio ce n'è a sufficienza (1.000 (!) titoli per una media di 500 Kb darebbero un totale di 500 Mb

Per Valez: sil sito del sole24 trovi il prezzo di rimborso. Se è previsto il rimborso anticipato ci deve essere una clausola specifica nel prospetto che ne indica le modalità. La frase che tu riporti non mi sembra una possibilità di rimborso anticipato (solo una deduzione da programmatore, di bond non ne sò granchè).

Effe, scusa se insisto (poi alla fine avrai ragione te come al solito), ma sul sito del Sole trovo si il prezzo di rimborso, ma non trovo le obbligazioni EuroMOT, che sono le uniche delle quali mi manca.
Se non è così postami per favore l’indirizzo esatto.
Per l’EuroMOT anche il sito di Borsa italiana non espone il regolamento, o sbaglio?

Infine se mi posti ISIN + denominazione dei titoli di cui tu non riesci a trovare data e prezzo di emissione, posso fare un tentativo.
 
valez ha scritto:
Effe, scusa se insisto (poi alla fine avrai ragione te come al solito), ma sul sito del Sole trovo si il prezzo di rimborso, ma non trovo le obbligazioni EuroMOT, che sono le uniche delle quali mi manca.
Se non è così postami per favore l’indirizzo esatto.
Per l’EuroMOT anche il sito di Borsa italiana non espone il regolamento, o sbaglio?

Infine se mi posti ISIN + denominazione dei titoli di cui tu non riesci a trovare data e prezzo di emissione, posso fare un tentativo.
Hai ragione, alcune lo ho trovate su Tradinglab, non sul Sole24h.

Quelli che mancano a me sono:
Bei-96/16 Zc - IT0006506007 - Manca il prezzo di emissione
Bei-97/17 Zc Trasf - IT0006515628 - Manca il prezzo e la data di emissione.
Birs-97/07 Zc - IT0006514100 - Manca il prezzo di emissione
Bpci-00/05 44 5,375% - IT0001478236 - Manca il prezzo di emissione
Bpci-99/06 42 4,75% - IT0001371340 - Manca il prezzo di emissione
Comit-97/27 Zc - IT0000966017 - Manca il prezzo di emissione
Enel-05/12 3,625% - IT0003801153 - Manca il prezzo di emissione
Italy 05Usd 4,625 - US465410BB39 - Manca data e prezzo di emissione
Italy 06Usd 4,375% - XS0137815246 - Manca data e prezzo di emissione
Italy 07Usd 3,625 - US465410BD94 - Manca data e prezzo di emissione
Italy 07Usd 3,75 - US465410BM93 - Manca data e prezzo di emissione
 
Effe, questo è quello che sono riuscito a fare:

Bei-96/16 Zc - IT0006506007 - prezzo di emissione 24.32
Bei-97/17 Zc Trasf - IT0006515628 - prezzo data di emissione 24.664 - 20/02/97
Birs-97/07 Zc - IT0006514100 - prezzo di emissione 51.70
Bpci-00/05 44 5,375% - IT0001478236 - prezzo di emissione 100
Bpci-99/06 42 4,75% - IT0001371340 - prezzo di emissione 100
Comit-97/27 Zc - IT0000966017 - Manca il prezzo di emissione
Enel-05/12 3,625% - IT0003801153 - Manca il prezzo di emissione
Italy 05Usd 4,625 - US465410BB39 - data e prezzo di emissione 22/03/02 - 99.59
Italy 06Usd 4,375% - XS0137815246 - data e prezzo di emissione 25/10/01 - 99.47
Italy 07Usd 3,625 - US465410BD94 - data e prezzo di emissione 04/09/02 - 99.82
 

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Aggiornamento database

Nel database ci sono tutti i bond a tasso fisso e ZC quotati sul MOT e sull'EUROMOT. Eliminato Argentina, Parmalat e tutti quelli quotati in Lire Italiane. Rimangono meno di una decina di bond da sistemare (prezzo e data di emissione, nel campo "Calcolo" è evidenziato cosa manca).

Ricordo a Valez:
- è stata implementata la funzione per leggere i rendimenti dei bond dopo che si sono scaricati i prezzi da Internet. Il programma crea l'indirizzario C:\PcBond\Esporta e lì viene messo il file Rendimenti_TF_ZC.mdb.
Excel dalla versione 97 apre questo tipo di file.

Modifiche in corso:
- la tabella dei Rendimenti potrà essere ordinata a piacere (rendimento, prezzo, ordine alfabetico, data di scadenza)
- sincronizzazione database
- aggiornamento automatico database: elimina i titoli scaduti, aggiorna il database con i nuovi titoli quotati
- recupero bond a tasso fisso e zero coupon quotati sul circuito TLX
 

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Ragazzi,
mi dispiace non essere stato disponibile in questi ultimi giorni, ma sabato mi si era bruciato l'alimentatore del pc.

Ho dovuto quindi perdere tempo per cambiarlo e adesso sto rifacendo quello che avevo già fatto sul master3.6 ma che era andato perso.

Fra qualche giorno spero di aver finito col master3.6 e di essere nuovamente disponibile.

Scusate e a presto

Maino
 
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