CERTIFICATI DA SEGUIRE (Volume XVIII)

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File vecchiotto, l'ho un po' aggiornato alla veloce, ma su alcuni sistemi ormai fogli excel che scaricano dal web danno problemi o non vanno proprio, dipende dalla versione di excel/Win/Aggiornamenti.... insomma, random....:rolleyes: ....ci posso fare poco....

Sul mio sistema funziona (Office 2010 + Win10 home, ma anche Office 365+Win10):

Sarebbe gradita anche la voce della cedola oltre al giorno di osservazione e la frequenza di pagamento :cool:
 
XS1575034563 Con il balzo di PP di ieri sera una call anticipata non dico lunedì, ma in una prossima rilevazione, non è più un evento impossibile... E mi dispiacerebbe; una cedola del genere non si trova tutti i giorni.
 
Bnp paribas ha emesso diversi ctf one star con cedola trimestrale ;c'è qualcuno che ne ha sottomano con cedola mensile? anticipatamente GRAZIE.
 
XS1575034563 Con il balzo di PP di ieri sera una call anticipata non dico lunedì, ma in una prossima rilevazione, non è più un evento impossibile... E mi dispiacerebbe; una cedola del genere non si trova tutti i giorni.

Dice il proverbio: Meglio una call anticipata oggi che una barriera bucata domani:D
 
DE000UE9AAT0 lunedì va in call... peccato la cedolina mensile era carina
 
Parli di un "premio" alquanto aleatorio.
Come saprai meglio di me che sono un neofita, spesso per i titoli BO il prezzo a cui si posiziona il MM è insignificante.

A titolo di esempio cito un certificato che fino a pochi giorni fa tradavo spesso e con profitto: CH0516982201 con sottostanti Allianz, Axa e Prudential.
Oggi il MM era posizionato attorno a 820, primi bid reali 950 ed ask sopra 1.000

Al di là delle disquisizioni su presunti premi ed altro, per non tediare il forum chiudo sintetizzando la mia view:
Per quanto espresso nei post precedenti sono molto positivo sul settore aviolinee.
Ho certezze in proposito ? Ovviamente no. Corro dei rischi ? Ovviamente si (altrimenti questi titoli non corrisponderebbero rendimenti del 20%).
Ma, se devo rischiare, se devo spendere il mio tempo davanti ad un monitor, voglio farlo acquistando titoli che mi possono dare un ritorno adeguato.

Pure io mi aggrego con la tua analisi Fulvio. :)
Il prezzo a cui si posiziona il MM in caso di bid only non è che sia sempre "insignificante" (sul CH0516982201 ti dò ragione, è veramente inguardabile:D). Il problema può presentarsi nel caso di discese importanti di qualche sottostante; a quel punto andrebbero a mancare i retail che sostengono le quotazioni e ti ritroveresti il certificato ad un prezzo che magari non ti saresti aspettato, e a quel punto smobilizzarlo (ammesso che lo si voglia fare naturalmente) può diventare doloroso.


Per quanto riguarda il DE000HV4KSU6 che citavi è sicuramente tra quelli potenzialmente più redditizi del settore; tu giustamente avendo una view positiva punti alla tenuta dei sottostanti (se non al recupero, essendo ora Lufthansa e AirFrance molto vicini a barriera) per poter cedolare nel tempo e riottenere il nominale. Considera solo il fatto che se uno o più sottostanti dovessero stabilizzarsi invece ad un -10% dalla barriera perderesti più che proporzionalmente rispetto agli attuali prezzi di acquisto (più alti del prezzo che espone il MM).

Io (ma sono un basso rischiante, quindi ho una viù più pessimistica della tua;)) punterei su qualcosa che ha ancora dei margini su barriera (del 23% e del 40%), sacrificando qualche punticino di rendimento l'anno.
Posto il DE000HV4KSU6 più altri 2 cert con medesimo basket dell'UCR: (da qui la visualizzazione è migliore)


cft fly.jpg
 
Bnp paribas ha emesso diversi ctf one star con cedola trimestrale ;c'è qualcuno che ne ha sottomano con cedola mensile? anticipatamente GRAZIE.

Di Bnp son tutti a cedole trimestrali; idem quelli emessi ultimamente da Efg e Leonteq. Fanno eccezione (=cedole mensili) quelli emessi da Exane, vedi FRELU0003314 per esempio. Qui lo svantaggio è dato dal fatto che ha già 2 sottostanti che si son fumati più della metà del buffer barriera, ma ha il vantaggio di avere un basket decorrelato (= maggiori probabilità che l'effetto one star funzioni). In ogni caso parliamo di un certificato ad alto rischio.
 
Pure io mi aggrego con la tua analisi Fulvio. :)
Il prezzo a cui si posiziona il MM in caso di bid only non è che sia sempre "insignificante" (sul CH0516982201 ti dò ragione, è veramente inguardabile:D). Il problema può presentarsi nel caso di discese importanti di qualche sottostante; a quel punto andrebbero a mancare i retail che sostengono le quotazioni e ti ritroveresti il certificato ad un prezzo che magari non ti saresti aspettato, e a quel punto smobilizzarlo (ammesso che lo si voglia fare naturalmente) può diventare doloroso.


Per quanto riguarda il DE000HV4KSU6 che citavi è sicuramente tra quelli potenzialmente più redditizi del settore; tu giustamente avendo una view positiva punti alla tenuta dei sottostanti (se non al recupero, essendo ora Lufthansa e AirFrance molto vicini a barriera) per poter cedolare nel tempo e riottenere il nominale. Considera solo il fatto che se uno o più sottostanti dovessero stabilizzarsi invece ad un -10% dalla barriera perderesti più che proporzionalmente rispetto agli attuali prezzi di acquisto (più alti del prezzo che espone il MM).

Io (ma sono un basso rischiante, quindi ho una viù più pessimistica della tua;)) punterei su qualcosa che ha ancora dei margini su barriera (del 23% e del 40%), sacrificando qualche punticino di rendimento l'anno.
Posto il DE000HV4KSU6 più altri 2 cert con medesimo basket dell'UCR: (da qui la visualizzazione è migliore)


Vedi l'allegato 2797885


Ciao Edoardo,

per la gestione dei certificati utilizzi un tuo excel?

Te lo chiedo perchè anche io lo utilizzo e ora lo voglio "ristrutturare" e mi chiedevo da dove prendi i dati di aggiornamento automatico dei prezzi con cui fare la query.

Ultimamente molti siti non fanno rilevare bene le query, non so se ti sia capitato...
 
Ciao Edoardo,

per la gestione dei certificati utilizzi un tuo excel?

Te lo chiedo perchè anche io lo utilizzo e ora lo voglio "ristrutturare" e mi chiedevo da dove prendi i dati di aggiornamento automatico dei prezzi con cui fare la query.

Ultimamente molti siti non fanno rilevare bene le query, non so se ti sia capitato...

Ciao Fabio,
Uso GoogleSheet.
I problemi li avevo quando prelevavo i dati da investing, ora uso GoogleFinance (e teleborsa per la quotazione del certificato).
 
Ciao Fabio,
Uso GoogleSheet.
I problemi li avevo quando prelevavo i dati da investing, ora uso GoogleFinance (e teleborsa per la quotazione del certificato).

Ti ringrazio,

io al momento sto usando excel (quindi in locale).

Sto però valutando di passare anch'io a google anche in ottica "cloud".

Ma quindi tu utilizzi il foglio di google online e riesci a fare la query da teleborsa direttamente da googlesheet?

Non sapevo si potesse...

Posso approfittare e chiederti da dove la recuperi quella funzione?

Ti ringrazio
 
Pure io mi aggrego con la tua analisi Fulvio. :)
Il prezzo a cui si posiziona il MM in caso di bid only non è che sia sempre "insignificante" (sul CH0516982201 ti dò ragione, è veramente inguardabile:D). Il problema può presentarsi nel caso di discese importanti di qualche sottostante; a quel punto andrebbero a mancare i retail che sostengono le quotazioni e ti ritroveresti il certificato ad un prezzo che magari non ti saresti aspettato, e a quel punto smobilizzarlo (ammesso che lo si voglia fare naturalmente) può diventare doloroso.


Per quanto riguarda il DE000HV4KSU6 che citavi è sicuramente tra quelli potenzialmente più redditizi del settore; tu giustamente avendo una view positiva punti alla tenuta dei sottostanti (se non al recupero, essendo ora Lufthansa e AirFrance molto vicini a barriera) per poter cedolare nel tempo e riottenere il nominale. Considera solo il fatto che se uno o più sottostanti dovessero stabilizzarsi invece ad un -10% dalla barriera perderesti più che proporzionalmente rispetto agli attuali prezzi di acquisto (più alti del prezzo che espone il MM).

Io (ma sono un basso rischiante, quindi ho una viù più pessimistica della tua;)) punterei su qualcosa che ha ancora dei margini su barriera (del 23% e del 40%), sacrificando qualche punticino di rendimento l'anno.
Posto il DE000HV4KSU6 più altri 2 cert con medesimo basket dell'UCR: (da qui la visualizzazione è migliore)


Vedi l'allegato 2797885

Ciao Edoardo,

Sommariamente e sinteticamente:
1. Conosco i certificati da te citati come alternativa. Come già precisato, ho preferito il DE000HV4KSU6 ingolosito dalla cedola (ma ne ho / ho avuto anche altri legati agli stessi emittenti). Concordo con te nell'affermare che è il più rischioso del gruppo, è però anche quello con la cedola più alta.

2. Ritengo molto meno rischioso investire in certificati con sottostanti che sono sui loro minimi storici (aviolinee e turismo principalmente) anzichè investire in certificati con sottostanti che negli ultimi anni hanno avuto crescite a tre/quattro cifre (e qui l'elenco sarebbe estremamente lungo). Vedasi anche l'articolo del sole24ore postato da Caterina.

3. Per molti dirò un'eresia ma personalmente ritengo altresì più rischiosi certificati che vengono comunemente definiti "a basso rischio" solo perchè hanno come sottostanti titoli attualmente "tranquilli e poco volatili" (BPM ed Intesa per citarne qualcuno). Parafrasando un post che mi è capitato di leggere ultimamente, con questi certificati se va bene si guadagna poco, se va male si perde tanto.

Nella sostanza credo che la differenza fra noi è che tu sei un "basso rischiante" (cito te stesso) mentre io, pur cercando di ponderare le mie scelte, sono uno per cui il rischio deve essere commisurato al possibile guadagno.
Se così non fosse, affiderei la gestione del portafoglio ad un promotore o similare e non passerei le giornate davanti ad un monitor, non spenderei i weekend spulciando ovunque sia possibile alla ricerca di nuovi titoli in cui investire...

Buon weekend!
 
Sempre sulle aereolinee, con altro prezzo di quelli da voi citati, per chi ha view positiva ricito il FREXA0023962, attualmente sotto barriera per KLM/AF; con durata piuttosto lunga e in questo caso è un elemento positivo.
 
Una curiosità, qualcuno sa il motivo per cui questo certificato con sottostante anche Wirecard: CH0518342834, risulta scaduto con rimborso previsto per il 29/11/21 a 0,38? La scadenza sarebbe il 19/11/2025 ed il valore minimo ma non capisco come mai questo rimborso anticipato. Ci sono molti altri certificati con sottostante la società insolvente che comunque risultano regolarmente in negoziazione.

Express Certificate on Intesa Sanpaolo, Moncler, Stellantis, STMicroelectronics, Wirecard | CH0518342834
 
Una curiosità, qualcuno sa il motivo per cui questo certificato con sottostante anche Wirecard: CH0518342834, risulta scaduto con rimborso previsto per il 29/11/21 a 0,38? La scadenza sarebbe il 19/11/2025 ed il valore minimo ma non capisco come mai questo rimborso anticipato. Ci sono molti altri certificati con sottostante la società insolvente che comunque risultano regolarmente in negoziazione.

Express Certificate on Intesa Sanpaolo, Moncler, Stellantis, STMicroelectronics, Wirecard | CH0518342834


Wirecard delistata dalla borsa di Francoforte; Leonteq ha deciso di effettuare un rimborso anticipato per una serie di certificati con questo sottostante per "evento straordinario". Il calcolo del rimborso si avrà con il valore di WC pari a 0,02 euro. Rimborso il 29 novembre.
 
Sempre sulle aereolinee, con altro prezzo di quelli da voi citati, per chi ha view positiva ricito il FREXA0023962, attualmente sotto barriera per KLM/AF; con durata piuttosto lunga e in questo caso è un elemento positivo.


Non so quanto convenga rispetto al DE000HV4KSU6 citato da Fulvio (soprattutto se preso 100€ sopra al prezzo del MM, che, penso siamo tutto d'accordo, è assurdo:D).
Certo, in caso di recupero il potenziale upside è notevolissimo (il rendimento è calcolato sul bid retail e non sul bid del MM, visto che a quei prezzi credo sia impossibile da prendere):

FREXA0023962.jpg
(qui la visualizzazione è migliore)


Ti ringrazio,

io al momento sto usando excel (quindi in locale).

Sto però valutando di passare anch'io a google anche in ottica "cloud".

Ma quindi tu utilizzi il foglio di google online e riesci a fare la query da teleborsa direttamente da googlesheet?

Non sapevo si potesse...

Posso approfittare e chiederti da dove la recuperi quella funzione?

Ti ringrazio

Ad esempio per scrivere l'ultimo prezzo del FREXA0023962 sopra citato la funzione sarà:

Codice:
=IMPORTXML(https://www.teleborsa.it/covered-warrants-estero/exane-bsk-lha-aal-af-autocall-11mz25-f02396-frexa0023962-MjMuMUYwMjM5Ng;="//*[@id='ctl00_phContents_ctlHeader_lblPrice']")
 
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