Come s'impara? Vol. 3

[matteooooo]

Solo una cosa. Usi talvolta il punto e talvolta la virgola per esprimere i decimali. Questo rende macchinosa la rielaborazione delle tue tabelle......

Ho fatto tesoro del tuo consiglio.
Adesso tutti i valori hanno la virgola come separatore decimale ed il punto come separatore delle migliaia.

Ciao
Matteo

 

[matteooooo]

Salve, con Webank stamane per la prima volta ho tentato l'acquisto "al meglio" di un BOT e un BTP tasso fisso. Per il primo ho selezionato "Best execution" per il secondo "MOT". Il primo ordine è stato eseguito quasi subito mentre il secondo è lì da un'ora con la dicitura "INESEGUITO". Ma qual'è la differenza? E poi perchè quella su MOT è rimasto ineseguito?

Domande banali ma per la sfera di cristallo ci stiamo attrezzando.
Sicuro che l'ordine era al meglio? hai inserito qualche clausola non standard? hai l'evidenza di che tipo di ordine è stato effettivamente inviato a mercato?

 

[donatogargianti]

Domande banali ma per la sfera di cristallo ci stiamo attrezzando.
Sicuro che l'ordine era al meglio? hai inserito qualche clausola non standard? hai l'evidenza di che tipo di ordine è stato effettivamente inviato a mercato?

Boh! Questa è la situazione. Poi ho ripetuto lo stesso ordine su Best execution e l'ha subito eseguito.

 

[matteooooo]

Boh! Questa è la situazione. Poi ho ripetuto lo stesso ordine su Best execution e l'ha subito eseguito.

hai sottomano il manuale?
Puoi scegliere la fase di mercato? Asta o continua?

 

[Tramaglino]

Boh! Questa è la situazione. Poi ho ripetuto lo stesso ordine su Best execution e l'ha subito eseguito.

Ipotesi per me più plausibile:
al momento dell'inserimento dell'ordine al meglio non c'erano offerte in vendita, di conseguenza l'ordine non è stato accettato (e meno male!, direi, fare ordini al meglio su book semi-vuoti è estremamente pericoloso).

 

[donatogargianti]

Ipotesi per me più plausibile:
al momento dell'inserimento dell'ordine al meglio non c'erano offerte in vendita, di conseguenza l'ordine non è stato accettato (e meno male!, direi).

Il book era pieno il lettera. Misteri!

 

[Tramaglino]

Il book era pieno il lettera. Misteri!

Mi sorge un sospetto: in denaro come era?

 

[matteooooo]

Ipotesi per me più plausibile:
al momento dell'inserimento dell'ordine al meglio non c'erano offerte in vendita, di conseguenza l'ordine non è stato accettato (e meno male!, direi, fare ordini al meglio su book semi-vuoti è estremamente pericoloso).

Titolo molto liquido.
Timing piuttosto sfortunato direi

 

[Tramaglino]

Titolo molto liquido.
Timing piuttosto sfortunato direi

Sì, sì, tra i 50 e gli 80 contratti giornalieri. Di solito il book dovrebbe essere popolato.
Siamo in una via di mezzo nei tds tra certi zc molto poco liquidi, e i btp da 500-1000 contratti.

Ho notato che appena 30 sec. prima era passato un 50k, probabilmente aveva appena ripulito la lettera.

 

[frankieorabona]

Sto continuando a studiare
Innanzitutto ti ringrazio per i link... che già avevo sottomano ma non ho mai sperimentato per bene (compreso quello di Master6.5.xls che non funziona da qualche giorno)

Guardando il flusso di cassa, più o meno i calcoli erano quelli fatti da me, tuttavia, facendo delle simulazioni trovo forti discrepanze con i rendimenti alla scadenza che mi da FIneco. Almeno riuscireste a spiegarmi come mai?
Ad esempio prendendo questo TdS IT0005172322:

Fineco mi da un rendimento alla scadenza del 2,03%, mentre il simulatore del -1.08 (al lordo della tassazione)
i dati inseriti sono questi
Se eventualmente ho sbagliato ad inserire i dati vorrei capire dove.
Ultima cosa e mi taccio....potreste confermarmi che con FINECO oltre le commissioni iniziali per l'acquisto, se rivendo non dovrò pagare più nulla ( a parte la tassazione sul capital gain se dovuta)?
(questo è un pò più corto...sarà un plaid?? )

 

[matteooooo]

Sto continuando a studiare
Innanzitutto ti ringrazio per i link... che già avevo sottomano ma non ho mai sperimentato per bene (compreso quello di Master6.5.xls che non funziona da qualche giorno)

Guardando il flusso di cassa, più o meno i calcoli erano quelli fatti da me, tuttavia, facendo delle simulazioni trovo forti discrepanze con i rendimenti alla scadenza che mi da FIneco. Almeno riuscireste a spiegarmi come mai?
Ad esempio prendendo questo TdS IT0005172322:

Fineco mi da un rendimento alla scadenza del 2,03%, mentre il simulatore del -1.08 (al lordo della tassazione)
i dati inseriti sono questi
Se eventualmente ho sbagliato ad inserire i dati vorrei capire dove.
Ultima cosa e mi taccio....potreste confermarmi che con FINECO oltre le commissioni iniziali per l'acquisto, se rivendo non dovrò pagare più nulla ( a parte la tassazione sul capital gain se dovuta)?
(questo è un pò più corto...sarà un plaid?? )

Alcune considerazioni
- il prezzo di regolamento non è lo stesso
- la data di regolamento non è oggi ma oggi + 2 quindi il 27
Inoltre fineco calcola i rendimenti come segue

Se rivendi prima della scadenza pagherai ancora le commission mentre se porti a scadenza nulla è dovuto.
Cmq considera che per i TDS italiani Fineco ha una agevolazione se mantieni in portafoglio i titoli per 12 mesi
Fineco Bank - Promo Titoli di Stato

Ciao
Matteo

PS era un fazzoletto

 

[matteooooo]

Sto creandomi un excel con data regolamento, prezzo di riferimento, ISIN, descrizione, data rimborso, tasso rendimento interno netto, controvalore di regolamento,somma flussi di cassa.

A partire da questi valori aggiungo io la colonna durata (differenza tra data di regolamento e data di rimborso) e rendimento composto netto (a partire dalla somma dei flussi di cassa, dal controvalore di regolamento e dalla durata).

Questo è un frammento del file JSON che uso per creare la Yield Table.

manca solo la data regolamento.
Se ti interessa ti do il link diretto al file.

Ciao
Matteo

 

[frankieorabona]

Alcune considerazioni
- il prezzo di regolamento non è lo stesso
- la data di regolamento non è oggi ma oggi + 2 quindi il 27
Inoltre fineco calcola i rendimenti come segue
Vedi l'allegato 2874190
Se rivendi prima della scadenza pagherai ancora le commission mentre se porti a scadenza nulla è dovuto.
Cmq considera che per i TDS italiani Fineco ha una agevolazione se mantieni in portafoglio i titoli per 12 mesi
Fineco Bank - Promo Titoli di Stato

Ciao
Matteo

PS era un fazzoletto

Ti ringrazio per la precisazione... avevo anche calcolato a +2 giorni (se non sbaglio se ne parla proprio in prima pagina di questo lungo post) Tuttavia il rendimento cambiava di poco. La mia indecisione era solo sul prezzo di regolamento, dubbio poi sciolto simulando l'acquisto da Fineco. Il valore da inserire è effettivamente il prezzo tel quel di acquisto

Per la promo da te citata, trovai il link da google agli inizi di gennaio. Scrissi all'help-desk che mi ha confermato che la promo è terminata il 31/12/2022

 

[matteooooo]

Ti ringrazio per la precisazione... avevo anche calcolato a +2 giorni (se non sbaglio se ne parla proprio in prima pagina di questo lungo post) Tuttavia il rendimento cambiava di poco. La mia indecisione era solo sul prezzo di regolamento, dubbio poi sciolto simulando l'acquisto da Fineco. Il valore da inserire è effettivamente il prezzo tel quel di acquisto

Per la promo da te citata, trovai il link da google agli inizi di gennaio. Scrissi all'help-desk che mi ha confermato che la promo è terminata il 31/12/2022

Il prezzo da utilizzare è il prezzo secco, quindi senza la componente rateo.
Per la promozione peccato.

Ciao
Matteo

 

[prestito2020]

Questo è un frammento del file JSON che uso per creare la Yield Table.
Vedi l'allegato 2874198
manca solo la data regolamento.
Se ti interessa ti do il link diretto al file.

Ciao
Matteo

Grazie, lo terrò a mente. Al momento però voglio provare a rendermi "indipendente". Ieri sera ho pasticciato con PowerQuery per la prima volta e qualcosa sono riuscito a tirare fuori e rendermi conto di alcuni aspetti che non avevo considerato. Al momento mi interfaccio con i tuoi monitor, estraggo le informazioni che mi servono, le rielaboro esternamente. C'è un sacco di lavoro manuale però, se riesco ad automatizzare il tutto ben venga e se nel frattempo imparo qualcosa non mi dispiace.

 

[Membro cancellato 247248]

Ragazzi ho un altro dubbio, ammetto scemo scemo.

Dunque, se acquisto un BOT emesso oggi e lo tengo fino a scadenza so che andrò a guadagnare prezzo di acquisto (ipotizziamo un 96) - 100 prezzo di rimborso. (Quindi un 4 lordo)

Ma se acquisto oggi un BOT da 12 mesi che è stato emesso a Novembre 22 oggi quotato a 98 e lo terrò fino a novembre 2023, quale sarà il guadagno?

98-100 quindi 2 % anche se il possesso è inferiore ai 12 mesi ?

Oppure va ricalcolato?

Grazie

 

[MarcoFa9]

Ragazzi ho un altro dubbio, ammetto scemo scemo.

Dunque, se acquisto un BOT emesso oggi e lo tengo fino a scadenza so che andrò a guadagnare prezzo di acquisto (ipotizziamo un 96) - 100 prezzo di rimborso. (Quindi un 4 lordo)

Ma se acquisto oggi un BOT da 12 mesi che è stato emesso a Novembre 22 oggi quotato a 98 e lo terrò fino a novembre 2023, quale sarà il guadagno?

98-100 quindi 2 % anche se il possesso è inferiore ai 12 mesi ?

Oppure va ricalcolato?

Grazie

Non devi ricalcolare nulla, intanto come potrai notare quanto più un BOT è vicino alla scadenza, tanto più il suo costo si avvicinerà a 100 per cui ci guadagnerai meno rispetto al collocamento originario

 

[MarcoFa9]

Ipotesi per me più plausibile:
al momento dell'inserimento dell'ordine al meglio non c'erano offerte in vendita, di conseguenza l'ordine non è stato accettato (e meno male!, direi, fare ordini al meglio su book semi-vuoti è estremamente pericoloso).

Scusa ma allora in generale conviene lasciare "al meglio" o mai? Perché la banca mi ha detto che se il titolo è piuttosto liquido, quindi con Denaro e Lettera molti vicine come importo, conviene sempre lasciare "Al meglio". Io prendo solo BOT e BTP. Consigli? Grazie

 

[giorgio1966]

Ciao, domanda stupida, mi serve per il mio foglio Excel.
La liquidazione del titolo a scadenza avviene prima dell'apertura o dopo la chiusura?
O, in altre parole, si può vendere il titolo il giorno della scadenza ?
Grazie.

 

[Tramaglino]

Ciao, domanda stupida, mi serve per il mio foglio Excel.
La liquidazione del titolo a scadenza avviene prima dell'apertura o dopo la chiusura?
O, in altre parole, si può vendere il titolo il giorno della scadenza ?
Grazie.

L'ultimo giorno per vendere dovrebbe essere 3 giorni di borsa prima.
Già 2 giorni prima sei con regolamento sulla scadenza, e l'operazione sarebbe priva di senso (quindi non si può fare).
E poi vorrei capire perché fare quest'eseguito in più... i rimborsi a scadenza non hanno commissioni.

Edit: pardon, mia ultima osservazione inutile: avevi già detto che era per l'Excel