Come valutare un trading system?

vegetaweb

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Dal report di un trading system (metastock) secondo voi l'indice + importante qual'è ??
Ve lo chiedo x ho un dilemma: ho ideato un system che ha come profit/loss index 95.17 e un elevatissimo rendimento...

Ma è meglio scegliere variabili che assicurino alti profitti o variabili che assicurano profit/loss prossimi al 100%???

Grazie e un saluto a tutti....
 
Fornisci poche informazioni per una risposta.
Devi indicare : periodo di testing, parametri, eventuale rapporto tra periodo "finestra" e periodo di testing, ... .

Bye.
 
io non mi riferivo solo al mio trading system. Intendevo dire, quando si legge un report di un system quali volori indicano la bontà del systema??
 
Un parametro da considerare attentamente è il rapporto gain/loss totale G/L definito da:
G/L=(average gain/average loss)*(number of gain/number of loss)

In generale maggiore è G/L minore sarà il drawdown definito come perdita max subita durante il periodo in test.

Una operatività che comporta delle perdite contenute rispetto ai guadagni è facile da gestire psicologicamente, al contrario di quella in cui le perdite non sono così infrequenti.
Il rischio nel secondo caso è che si perda in lucidità, si perda la fiducia nel propio TS e si operi seguendo la propia testa :(.

Quindi a parità di profitto sono da preferire i TS che consentono di avere G/L elevati (secondo me bisogna partire da 1.8-2).

Visivamente la equity line deve avere un andamento il più possibile lineare, senza grossi scossoni.

CIAO
 
ciao luonto, grazie della delucidazione..... sono contento che tu abbia confermato la mia ipotesi.

Un salutone e buon trading!!

:-))))))
 
Permettetemi di criticare costruttivamente le vostre risposte:

" G/L=(average gain/average loss)*(number of gain/number of loss) "

Come vedete si tratta d'una banale media ponderata. Diciamo che è ottima per fare dei rapidi conti e risponde solo alla seguente domanda: " quanto è grande la vincita media rispetto alla perdita media? "
E non risponde alla domanda principale di chi s'appresta a testare un ts e cioè: In futuro quale sarà la probabilità di ottenere gli stessi rapporti?

" Quindi a parità di profitto sono da preferire i TS che consentono di avere G/L elevati (secondo me bisogna partire da 1.8-2). "

La dottrina in quest'ambito consiglia di prendere in considerazione un ts qualora presenti rapporti max vincita / max perdita almeno superiori a 3.

" Visivamente la equity line deve avere un andamento il più possibile lineare, senza grossi scossoni. "

E sopratutto non devono effettuare nessun ritorno a zero. Altrimenti il ts ti farebbe perdere dei soldi.
 
x Scalpo

Fai bene a esporre le tue critiche, in realtà ho scritto in modo sintetico giusto per dare una opinione.
Quello che volevo scrivere in realtà era una cosa molto più lunga ed era per me sottointeso che occorre lavorare su una mole di dati molto grande per potere avere una certa valenza statistica.

Sarebbe assurdo fare questi conti avendo a disposizione mettiamo caso 5 operazioni.

Attualmente sto lavorando con un TS ed il numero di operazioni (reali) che fino ad adesso ho realizzato è di circa 600.
Sono riuscito ad ottenere un valore di G/L pari a 3.25 e mi sembra che questo dato possa avere una certa valenza statistica visto l'alto numero di operazioni.

La formula G/L=(average gain/average loss)*(number of gain/number of loss) non risponde solo alla domanda quanto è grande la vincita media rispetto alla perdita media, ma tiene in conto delle rispettive frequenze dei trade vincenti rispetto a quelli perdenti.

Tra l'altro mi sembrava sottointeso che la pendenza della equity dovesse essere positiva :)

Se permetti di fare una critica a quanto hai scritto:

La dottrina in quest'ambito consiglia di prendere in considerazione un ts qualora presenti rapporti max vincita / max perdita almeno superiori a 3.

Però in questo caso non si ha nessuna informazione in merito alla frequenza dei trade in loss rispetto a quelli in gain.
Teoricamente potrei avere un ritorno a zero dovuto ad un insieme molto frequente di piccoli loss.
Oppure avere una vincita media tripla rispetto alla perdita media, ma dal punto di vista della frequenza avere su 4 operazioni in loss 1 sola in gain.

Ciao e buon trading :)
 
chiarimenti

scusate se mi intrometto, dico solo perchè mi ritengo un principiante, ma non conta il numero dei trades?

e la bontà della security presa in considerazione??
(io mi confronto purtroppo nell'intraday con security che hanno circa il 90% dei dati effettivi (vedi Mediosim), mentre ho uno storico che avrà si e no il 70% dei records reali.

ed il mae??

io non riuscirei a sopportare un trade con aveG/aveL a 10, ma che mi proponga 5000-6000 punti sotto il punto di ingresso...

grazie per le vostre opinioni e buon trading

scalp...ello (funziona bene anche per pivello)
 
Per maggior chiarezza riporto una formula per il calcolo del rapporto G/L:
L_prob= media - dev.std * t/radq(gradi di libertà)
G_prob= media + dev.std * t/radq(gradi di libertà)
un ts è giudicato accettabile se:
G_prob/L_prob >= 3
questo rapporto quindi è effettuato non tra due medie ponderate ma tra due valori probabili.
media= media della serie dei profit per trade
dev. std = scarto quadr. medio "
t= coefficiente t_student (qualsiasi manuale di statistica riporta questi valori)per un'intervallo di confidenza del 97,5% a sua volta scelto in funzione dei gradi di libertà, che altro non sono che la numerosità del campione meno 1.

Questa formula non toglie nulla al concetto di frequeza incorporato in forma esplicita nella formula canonica esposta nei post precedenti, in quanto queste sono qui rappresentate dallo scarto quadratico medio. Infatti la dev.std è bassa in caso di distribuzioni di frequenza ipercurtiche (cioè alte concentrazioni di stessi valori)e alta nel caso di distribuzioni ipocurtiche (il contrario del caso precedente). In più rende maggior onore al concetto di "certezza" che con quest'ultima interpretazione diviene, più realisticamente, "certezza probabile". E questa certezza la possiamo misurare grazie ai valori dei percentili t per la variabile casuale t student con n gradi di libertà.

Quindi interpretando questo armamentario teorico, tutto sommato di facile applicazione, se ottengo un G/L=3 con un t preimpostato a 0,975, significa che nel 97,5% dei casi il massimo gain sarà pari a 3 volte il minimo gain (o la massima loss che dir si voglia).

Dato ciò si consiglia caldamente di affiancare quanto sopra, alle altre formule che già conoscete, al fine di meglio interpretare un TS.
L'unica accortezza è quella di effettuare questi test almeno con 100-150 operazioni.

Per scalpello: 5000/6000 punti sotto l'effettivo ingresso sono incompatibili con G/L=10!!! xchè sarebbero falsi segnali che qualora eseguiti si traducono in costi di commissioni che a loro volta si ripercutono negativamente su G nonchè sulla equity system!!! Se così fosse devi introdurre degli indici filtro al tuo ts.

Ovviamente i ts si testano senza sl (niente trucchi!)
 
X Scalpo

Forse all'inizio non sono riuscito ad essere sufficientemente chiaro è si è creata un pò di confusione.
Per G/L intendevo il rapporto tra tutti i trade in gain rispetto a tutti i trade in loss.
Tu inveci usi G/L per indicare il rapporto tra il valore probabile di gain ed il valore probabile di loss (lo indichero con (G/L@) in particolari condizioni.

Quindi se vuoi il mio G/L è grosso modo pari (ma non esattamente) a
G/L=G/L@ * R
dove R=n° trade in gain/n° trade in loss

Non credi che oltre una condizione su G/L@, ne occora dare contemporaneamente anche una su R.

Ad esempio potrebbe essere:
G/L@>3 R >0.8

Spero di non avere scritto cavolate.

Ciao
 
Futuro e passato sono due cose legate tra loro ma infine diverse

Rispondo immediatamete per evitare che altri possano confondersi:

Innanzitutto preciso che effettivamente stiamo
parlando di due tipi di G/L calcolati in modi diversi
che restituiscono due informazioni diverse.
Ho proposto di proposito una versione con il
calcolo delle probabilità perchè ritengo sia
utile a capire come potrebbe comportarsi un
TS in FUTURO.
La tua formula mi dice invece come un TS si
è comportato nel PASSATO. Ritengo utile
un'approccio probabilistico in quanto tutti
sanno che il futuro è molto diverso dal passato,
e quindi per poter estrapolore dei dati dal passato
affinchè possano essere razionalmente utilizzati
per proiezioni future; concordando pienamente
con una che secondo me è una delle più belle teste
fra gli studiosi di matematica e statistica
applicati ai MF: si deve adottare il calcolo
delle probabilità e non fermarsi a fotografare il
passato sperando che questo sia uno specchio
del futuro. Se così fosse il lavoro dei
traders sarebbe facilissimo, in quanto
s'avrebbe a che fare con variabili conosciute
e non, come invece avviene nella realtà,
con variabili aleatorie, che significa appunto
astratte, incognite, incerte, quasi mai
riconducibili a funzioni matematiche,
propiamente dette.
Stiamo quindi parlando di due formule che si chiamano
press'appoco allo stesso modo ma i cui domini
temporali sono diversi: quello proposto da Luonto
che, credo sia una formula di Metastock, si riferisce
al passato, e quella che ho proposto io, (applicata
dal Dott. De Lorenzo ed è poi statistica pura
che si studia all'università, lui ha avuto il merito
di mostrarne un'applicazione, tra le molte)
si riferisce invece al PROBABILE FUTURO.

In secondo luogo dubito della correttezza
della equivalenza: G/L=G/L@*R in quanto non corrispondente ai ricalcoli.

Infatti il secondo membro dell'eguaglianza contiene dei
percentili che sono variabili e non delle costanti e che
comunque sono assenti del tutto nel primo membro
Facendo inoltre delle prove su uno dei miei TS non
risulterebbe corretto, in particolare:

Mio metodo: G/L@=4,69
tuo metodo applicato al mio TS: G/L=5,573
la tua supposta equivalenza sarebbe: 5,573=4,69*(Somma G/Somma L)
che a me viene pari ai 26,11. !!! E' quindi smentita la
correttezza dell'eguaglianza dei due metodi col tentativo
d'apportarvi il coefficiente correttivo da te chiamato R.

Per vedere la metodologia completa De Lorenzo
consultare uno dei suoi testi, in particolare:
"Guadagnare in borsa con l'analisi tecnica 2"
1999, ed. Il Sole 24 ore. permette d'applicare
metodi statistici in modo semplice anche a chi
non l'ha studiata, e degli approfondimenti
teorici per chi invece la conosce.

Grazie per l'interesse e in bocca al lupo per
G/L altissimi!!!

Ciao.
 
I don't understand????
Il fattore R lo avevo definito come R=n°trade in gain/n°trade in loss.
Tu invece scrivi R=SommaG/SommaL ed a questo punto non capisco se ti stai riferendo allo stesso concetto ??? Forse per questo ci sono tutte queste differenze?
Tra l'altro un G/L di 26,11 mi sembra quasi da sogno e poco reale e se lo hai realizzato veramente non posso che farti i miei complimenti!

Mi sembrava scontato il fatto che postando la mia formula dell'indicatore G/L non avessi avuto nessuna pretesa che i risultati ottenuti si potessero replicare per il futuro......
come tutti gli indicatori deve essere accompagnato da molti altri, nel mio foglio Excel in cui riporto le operazioni giornaliere ho a disposizione circa 7-8 di questi indicatori.
Ho postato solo quello che mi è sembrato più utile.
Comunque visto che probabilmente le tue formule si possono implementare in Excel ne approfitto per aumentare la lista....

Ottimo il tuo contributo nel volere illustrare delle tecniche di calcolo probabilistico e conosco l'ottimo livello di impostazione di De Lorenzo avendo letto un suo libro.

Però in tutto questo non hai risposto alla mia domanda!
Tu dici :
"La dottrina in quest'ambito consiglia di prendere in considerazione un ts qualora presenti rapporti max vincita / max perdita almeno superiori a 3. "
Se consideriamo i valori estremi allora stiamo analizzando le code, gli eventi improbabili.
Il bilancio finale del nostro TS dipenderà oltre che da questi eventi improbabili, da tutti quelli che si trovano all'interno della curva a campana della distribuzione di probabilità.
La proprietà degli eventi estremi si trasferisce anche su questi altri?
Assunta che questa sia una condizione necessaria per la bontà del TS la si può ritenere sufficiente?
A parere mio occorrerebbe affiancarla con qualcosa di altro, per questo avevo pensato come ulteriore condizione quella su R.

CIAO augurandoti che il tuo G/L cresca!
 
Io ho applicato le formule date da DiLorenzo al mio TS, ma i risultati mi paiono piuttosto inattendibili, infatti mi viene:
media loss=27,5
media gain=141,7
il rapporto darebbe quindi 5,15, quando sulla serie storica trovo
media loss=236
media gain=568
quindi con ratio=2,41
E' possibile che il mio sistema faccia meglio nel futuro che nel passato? Sarebbe una ben strana cosa, usualmente succede il contrario!
Saluti
PS
E' un mondo difficile, felicità a momenti e futuro incerto...(specialmente in Borsa)
 
LOSS MEDIA 236??! Ma che titoli sono? O hai messo la somma?
Descrivi come tu hai applicato il metodo che ci ragioniamo su.
Ciao.
 
Mi scuso con te ho effettivamente guardato male quanto da te scritto.
Comunque col metodo di Luonto a me verrebbe un G/L pari a 5,573 che non mi sembra malaccio.
Inoltre si proponeva sopra:
" Quindi se vuoi il mio G/L è grosso modo pari (ma non esattamente) a
G/L=G/L@ * R
dove R=n° trade in gain/n° trade in loss "
A mio parere a mischiare due metodologie di test differenti porta
a notevoli difficoltà interpretative. Consiglierei semplicemente d'affiancarle.

"La dottrina in quest'ambito consiglia di prendere in considerazione un ts qualora presenti rapporti max vincita / max perdita almeno superiori a 3...Se consideriamo i valori estremi ... "
Attenzione, la terminolgia può trarre in inganno: non è vero che si effettua un semplice rapporto
tra il massimo Gain e la massima Loss, perchè la formula dice: media= media della serie dei profit per trade (tra tutti i trade, sia Loss che Gain).
Poi, per estensione, se aggiungo e tolgo uno scarto quadratico medio ottengo un probabile Gain (figurato) ed un probabile Loss (sempre figurato).

Il successivo punto di domanda:
"Se consideriamo i valori estremi allora stiamo analizzando le code, gli eventi improbabili."
In questo modo non analizziamo solo le code, analizziamo ben il 97,5% dell'area della campana!!
Quindi lasciamo per strada il 2,5% che sono appunto le code.
Dalla formula si vede inoltre che si prende una quantità di curva pari a t ( t=f(n,X) dove n= numerosità campioanria, X= intervallo di confidenza).
Quindi l'affidabilità del test sul TS dipende dalla rappresentatività dell'universo e dal grado di confidenza
che ci attendiamo da esso. La procedura comunque non è completamete esaustiva, cit. De Lorenzo: "...perchè presuppone
ipotesi che sui mercati finanziari sono vere solo in parte, però in prima approssimazione potete usarla..."


Ciao.
 
X GIORIC 51
Provo a buttare giù una risposta:
Se usi le formule:
L_prob= media - dev.std * t/radq(gradi di libertà)
G_prob= media + dev.std * t/radq(gradi di libertà)
attenzione ai segni.
La media dei loss dovrebbe essere considerata con il segno meno
(Scalpo correggimi se mi sbaglio).
 
X Luonto
Ovviamente, i loss vanno considerati col meno
Ciao
 
X Atima
Purtroppo non sono riuscito ad aprire il tuo file
Cosa ci sono 8 operazioni in gain? E questo dovrebbe essere un record?
Ripassa quando avrai fatto 500 operazioni, dopo ne discutiamo
Gann è ancora lontano, manco lo vedi col telescopio, comunque continua a tenerlo nel mirino, non si sa mai
Saluti
 
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