Come valutare un trading system?

Come valutare un trading system –9-

Come già detto in precedenza, se andiamo ad esaminare gli indici maggiormente utilizzati per la valutazione dei ts, troviamo che pochi di essi sono significativi, perché influenzati dal sottostante: non si valuta solo il ts ma ts+sottostante.
Nel seguito, quindi, molti degli indici usati, comunque validi da un punto visivo e psicologico, andrebbero modificati, seguendo l’esigenza di una maggiore oggettività, tenendo conto del guadagno possibile: GP = Guadagno possibile = Somma(valore assoluti (differenza prezzi)).In particolare il total net profit (TNT) diventerebbe tnt/GP.

Fermo su questo punto e non riuscendo più ad andare avanti, ritengo che nella valutazione dei miei ts userò per comodità i soliti valori, eventualmente anche modificati nel senso descritto, ma soprattutto una media ponderata fra il tnt/GP e la probabilità relativa al rapporto GN=n.operazioni in gain/numero totale operazioni, calcolata come nel punto –1. Ai fini pratici, tuttavia, nell’ottimizzazione registrerò anche (almeno questo è il mio pensiero attuale) tutti i parametri che hanno prodotto ts con alto tnt o solo alto GN (calcolato secondo quanto detto).
La formula finale usata sarà infine simile a quella di Luonto, a parte le modifiche apportate: due parametri anziché tre. E questo anche se tale soluzione appare per molti versi insoddisfacente.

un saluto, quirus
 
il ts perfetto

un ts perfetto di tipo daily (che quindi prevedesse ogni giorno il risultato del giorno dopo?!?) quanto avrebbe guadagnato usando un minifib?
Da qualche calcolo che ho fatto risulta:
data inizio rilevazioni:13/02/1995
data fine rivelazioni: 27/09/2001
numero dati:1671
guadagno:581512 punti=1,126 miliardi ca.
guadagno medio:348.0024 p.=673826,595£ ca.
ovviamente per determinare il guadagno con un fib basterebbe moltiplicare tutto per 5. Non ho considerato commissioni e slippage. un saluto, quirus
 
pensa se avessi usato barre a 1 ora o anche meno
Questo dimostra le enormi potenzialità dei derivati, saperle cogliere è un altro discorso;)
 
Mi stò applicando sui costruzioni di TS, ma non ho ancora capito come e dove rimediare i dati in serie intraday e come fare per testarli con metastock. Qualcuno conosce il modo per avere dati storici intraday?
Grazie a tutti e buon gain!!
 
un ts basato sulla migliore media mobile , cioè quella con guadagno superiore nel periodo 13/02/95 - 27/09/01 avrebbe fornito i seguenti valori:
winning trades: 89
total trades: 267
profit factor: 1.61
total net profit: 44167 punti con 26.43 punti di media al giorno.
Va da sè che un qualunque altro ts non dovrà fornire caratteristiche peggiori: e alcuni dei precedenti indici potrebbero servire anche come base di confronto. un saluto, quirus
 
Krutsinger valuta i suoi ts mediante il rapporto total net profit/drawdown,..interessante..io ho provato ad utilizzare quanto esposto nei miei precedenti interventi ma ho trovato molte difficoltà di calcolo, quindi, pur ritenedo valido il metodo da un punto di vista teorico, ora sto provando ad usare questa formula:
score= a*tnt/gp+b*wt/tt+c*tt/ng
ricordo che per ora esamino solo ts stop and reverse di tipo daily
a,b,c sono pesi da 1 a 100 es.: a=100;b=30;c=10
tnt=total net profit
gp= guadagno possibile
wt= winning trades
tt= total trades
ng= numero giorni del backtest
la formula ha il pregio di non dipendere dal periodo dal backtest e dal sottostante. Va da sè, che per sicurezza, memorizzo ed esamino anche quei parametri che mi danno valori elevati dei rapporti tnt/ng, (wt/tt e tt/ng). un saluto, quirus
 
Come valutare un trading system –11-

La valutazione di un ts dipende dall’architettura dello stesso?
Sembrerebbe di no, infatti nel confronto fra due ts, testati sullo stesso periodo, sullo stesso strumento ecc. non viene mai detto niente su come i due ts siano stati costruiti. Tuttavia, proviamo a seguire un altro approccio, focalizziamo la nostra attenzione sulla valutazione come intesa nel punto 1 considerando solo, per semplicità, la percentuale di successi sul totale delle operazioni svolte: a tal fine definiamo valenza statistica di un ts(vs), che abbia fornito n operazioni in guadagno su un numero totale di tt operazioni in ng giorni il valore
Vs= 1-probabilità(che su tt operazioni almeno n operazioni siano in successo);
questo numero, in genere molto vicino a 1, anche se non può essere utilizzato in pratica per le difficoltà di calcolo (un’idea potrebbero essere quella di sostituirlo col logaritmo) ha comunque, secondo me un’importanza teorica fondamentale, infatti ts migliori dovrebbero avere vs superiori (ripeto che per semplicità sto considerando per la valutazione solo la percentuale di successi sul totale delle operazioni).
Poniamoci ora un’altra domanda: è più facile ottenere valori alti di vs con un ts costruito su molte variabili o con un numero basso di variabili, più precisamente: la probabilità di ottenere vs elevati dipende dal numero di cicli usati nell’ottimizzazione?
La risposta, solo intuitiva, almeno per ora, mi appare evidente, ed è affermativa. Ma allora, se è così, sorge in me ancora una volta uno stato confusionale: i soliti indicatori usati per la valutazione non tengono in alcun conto la struttura del ts in esame, non tengono in alcun conto il numero di variabili sul quale esso è stato costruito; ma questo numero appare comunque fondamentale perché è da esso che dipende la valenza statistica del risultato e quindi, in sostanza, la valutazione.
Vorrei concludere infine con un’osservazione: è stato detto che è sempre meglio costruire ts utilizzando idee semplici (cioè su poche variabili); “Make it simple”:
“One of the best traders I know told me you do not have a system unless you can write all of the rules on the back of a vary small envelope.” (Krutsinger – The trading systems toolkit). La ragione di tutto ciò non si trova nei ragionamenti appena sviluppati?
un saluto, quirus
 
quirus, mi sa che devi ancora studiare e studiare ;)
- la valutaz di un TS dipende dall'arch dello stesso?
Si, l'affididabilà di un TS è invers proporz al num di variabili messe in gioco ed ottimizzate
- prendiamo come parametro la % di gain...
Non serve a nulla, un TS può essere buono anche col 40-45% di operaz giuste e cattivo col 55-60%
ciao
 
x gioric51
confermi quanto detto? ok, mi sta bene.
Potresti dimostrare che l'affidabilità di un ts è inversamente proporzionale al numero di variabili ottimizzate? ma forse la tua affermazione è basata solo sull' esperienza derivata dalla pratica e non da una dimostrazione precisa..per il resto sono d'accordo: era solo per semplicità che stavo considerando il rapporto winning trades/ total trades: le considerazioni svolte si possono allargare ad un qualsiasi parametro. ciao
 
il rapporto tra GRADI DI LIBERTA' EFFETTIVI (dipendono sostanzialmente dal num di barre usate in backtesting) e GRADI DI LIBERTA' MINIMI ( in sostanza dipendono dalle condiz utilizzate) deve essere > di 90
Ora, a parità di numeratore, è chiaro che se aumento le variabili, mi diminuisce il rapporto
Che le cose vadano cosi' lo si capisce anche intuitivamente
ciao, e studia ;)
 
vedi Gioric51, un mio grosso difetto nella vita e in at è quello di non dare niente per scontato e non accettare ciò che non è stato dimostrato: quale totem ha detto che il rapporto da te indicato deve essere >90? Io studio e mi rendo sempre più conto che devo continuare a farlo, ma questa affermazione non mi è mai capitato di vederla dimostrata in alcun libro..potresti sopperire a questa mia grande ignoranza e indicarmi la strada? show me the way please..
ciao, quirus
 
p.s. faccio fatica a conciliare quanto detto (nel punto 11) con le indicazioni che normalmente vengono date in at (cito a memoria):
"i segnali devono confermarsi a vicenda" - M.J.Pring, Analisi dei mercati finanziari.
Se si devono confermare a vicenda vuol dire che è non solo lecito ma auspicabile nell'operatività concreta considerare diverse variabili aumentando i "gradi di libertà" del sistema. Come la mettiamo? Scegliere poche variabili in modo che il sistema sia più affidabile e semplice oppure sceglierne molte che si confermino a vicenda?
Ahimè, mi sa che in borsa, come nella vita reale, vale un proverbio o modo di dire e quello opposto (es. "chi fa per sè fa per tre" e "l'unione fa la forza"); non sono proprio opposti ma quasi e ne potrei citare altre decine..
un saluto, quirus
 
> del 90%
sono formule che si usano nella valutazione statistica di un TS
ciao!
 
"i segnali devono confermarsi a vicenda"
certo, però non puoi esagerare poichè certi segnali vanno bene per compressioni forti, altri no, ecc.
occorre trovare il giusto mix per gli strum finanz che ti interessano.
i TS migliori usano pochi parametri, evidentemente quelli giusti :)
ciao
 
chi è più bravo?

Come valutare un trading system –12-

Come possiamo mettere a confronto due tiratori? E’ semplice..basta farli gareggiare: sarà migliore quello che colpisce più volte il bersaglio..non è proprio così!
1.uno dei due tiratori è ubriaco: la prova non ha più valore;
2.il bersaglio è costituito da cerchi concentrici e quello che ha colpito più volte il centro, negli altri colpi può avere sparato addirittura fuori..
3.i 2 tiratori non usano lo stesso strumento: uno magari spara col mitra, l’altro con un arco a frecce.
Discutiamo i diversi punti:
1.per ora lo tralascio;
2.si potrebbero numerare i cerchi con numeri ad es. da 1 A 10 e calcolare la media dei colpi sparati
3.come sopra, si potrebbe calcolare la media per colpo e non per prova… ma cosa c’entra tutto ciò con la valutazione di un ts?
Come abbiamo visto nel punto precedente i risultati di un ts dipendono dal numero di variabili con cui lavora lo stesso, ovvero dai cicli utilizzati nell’ottimizzazione: confrontare ts che lavorano con diverso numero di variabili sarebbe come confrontare due tiratori che utilizzassero strumenti diversi: Si può comunque operare un confronto? credo di si anche se l’argomento è piuttosto complesso: si potrebbe infatti invece che guardare solo al massimo risultato ottenuto nell’ottimizzazione, considerare come fatto nel punto 2. una media “per colpo tirato”.
Ma allora è poco importante che un ts raggiunga magari per pochi valori delle variabili in gioco risultati eccezionali? In un certo senso si, perché se vogliamo che il ts sia affidabile mi sembra di poter dire che comunque esso debba ottenere “molti” risultati buoni e non solo pochi, per pochi valori delle variabili. Sorge però allora un altro problema: le medie di cui sopra dipenderebbero dai ranges utilizzati e questi dipendono essenzialmente dalle nostre scelte, che in fondo sono soggettive, fatte “ad occhio”: nell’analogia precedente uno dei due tiratori potrebbe essere ubriaco..a meno che per ts non si consideri una tripla del tipo (algoritmo, variabili, ranges delle variabili) nel senso che la valutazione di un ts debba essere necessariamente valutazione di tali triple…
Spero solo che il Sig.Hollywood non mi dica che sono confuso: ahimè avrebbe sempre più ragione..
un saluto, quirus
 
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