Azrael
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Commodity Spread Trading (SeasonAlgo)
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Folio
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abbonamento a seasonalgo scaduto...
Ah facevi il trimestrale. E ora che fai? Rinnovi o no?
Continui ad essere in perdita?
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Le operazioni continuano ad andare piuttosto bene. L'errore più grande che sto notando è la poca disciplina nelle perdite, raggiungo il mio livello di stop-loss ma continuo a lasciare le operazioni aperte sperando/credendo di recuperarle.
A parte questo, i risultati sembrano incoraggianti.
L'unico cosa "irreale" di questa simulazione è la gestione del margine. Nel senso: non so se con un conto di 10k avrei potuto aprire queste posizioni (al momento ho aperto 11 operazioni). Credo di sì essendo tutte entrate di 300 € circa ma non sapendo bene come viene gestito questo aspetto rimane un'incognita.
@Azrael a te come va? Hai mollato?
A parte questo, i risultati sembrano incoraggianti.
L'unico cosa "irreale" di questa simulazione è la gestione del margine. Nel senso: non so se con un conto di 10k avrei potuto aprire queste posizioni (al momento ho aperto 11 operazioni). Credo di sì essendo tutte entrate di 300 € circa ma non sapendo bene come viene gestito questo aspetto rimane un'incognita.
@Azrael a te come va? Hai mollato?
DonaldDuck
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Ragazzi, consigli su come iniziare?
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Ciao a tutti,
ho appena trovato questa discussione, c'è ancora qualcuno di attivo che trada regolarmente?
Io lavoro con gli spread da qualche anno con discreto successo.
Fatemi sapere se riusciamo a ravvivare la discussione.
Ciao,
Spiffy
ho appena trovato questa discussione, c'è ancora qualcuno di attivo che trada regolarmente?
Io lavoro con gli spread da qualche anno con discreto successo.
Fatemi sapere se riusciamo a ravvivare la discussione.
Ciao,
Spiffy
Folio
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Io continuo sulla demo, anche se nell'ultimo mese mi sta andando abbastanza male devo dire. Non so bene se sbaglio qualcosa o se è solo sfortuna. La tecnica è la stessa e priva funzionava, boh.
Tu invece? Da quanti anni operi, con che capitale e che risultati ottieni?
Quali criteri utilizzi per aprire un'operazione?
Ciao, io opero da circa 3 anni in reale, dedico circa il 20% del mio portafoglio agli spread su commodities ma la percentuale può variare molto a seconda delle opportunità che trovo.
Adesso ho un a decina di spread a aperti, uno in sofferenza sulla soia, gli altri in positivo o in pareggio. Raramente chiudo una posizione in perdita, mediando sul lungo termine si aggiustano.
I criteri che uso per entrare sono un po' cambiati a seguito della crisi covid, la stagionalità risulta meno rispettata quest'anno, mentre uso più la continuation per decidere l'operatività.
Che spread hai in questo momento che ti danno problemi?
Folio
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Complimenti. Puoi mettere la schermata del tuo "summary" così mi spulcio i tuoi spread?
Io tra i raccomandati di questo mese non ho trovato quasi nulla di decente.
Dici che raramente chiudi una posizione in perdita. Questo significa che non imposti nessuno stop-loss? E se lo spread ti si gira contro come fai? Devi avere un margine molto alto (quindi un capitale molto sostanzioso) per mantenere aperta la posizione.
Come criteri io uso:
1. vedere se lo spread di quest'anno è in linea con le medie di 5 e di 15 anni. Se è completamente scorrelato lo lascio perdere.
2. vedere se nella finestra temporale di mio interesse c'è una buona correlazione tra la media a 5 e 15 anni.
3. attendere una figura di analisi tecnica che mi indichi una prossima risalita o discesa (solitamente un 1-2-3, un testa e spalle oppure la rottura di qualche linea di forte supporto o resistenza)
4. nella schermata continuation, se il prezzo è troppo alto o basso rispetto al resto del grafico, mi aspetto che ritorni in linea
Il backtest invece non lo uso quasi per nulla, dato che i valori di entrata e di uscita nei vari anni variano molto. Non ci vedo nessuna utilità. Fammi sapere se concordi o meno.
Un esempio di spread che mi ha fregato è ZLF21-ZLH21 in sell.
Dal 10 al 15 ottobre si è formato un 1-2-3 ribassista, così sono entrato a 0.00, con stop-loss a 0.06 e take profit a -0.12 (solitamente imposto il take-profit come il doppio dello stop-loss).
Lo spread si è mosso nella direzione da me prevista (in basso), ma subito dopo, contrariamente alla stagionalità, è schizzato molto in alto. Se non avessi messo lo stop-loss sarei arrivato a perdere un sacco di soldi.
L'entrata è l'intersezione delle linee blu, la linea rossa indica lo stop-loss e quella verde il take-profit da me impostati.
Certo, questi sono gli spread aperti. Come ti dicevo, il primo sulla soia è in sofferenza anche se oggi ha recuperato bene e le altre posizioni più che compensano.
Uso take profit, raramente uso stop loss. Quando entro in una posizione calcolo il numero di contratti in base alla volatilità e ai massimi/minimi storici, lasciandomi abbastanza capitale per fare mediate anche importanti.
Ad esempio nel caso di ZLF21-ZLH21, vista la volatilità da metà settembre (si è mosso da -0.16 a 0.05 in qualche giorno), e visti i massimi storici intorno a 0.2 (2014-2016-2017), avrei impostato la strategia per riuscire a mediare a 0.2 con il doppio dei contratti (e.g. entri con 1 contratto a 0, imposti il piano di trading così da riuscire a mediare con 2 contratti a 0.2).
Con questo non voglio dire che la tua entrata sia stata sbagliata, anzi, io ho fatto un ragionamento simile su ZS ma come ti dicevo sono ancora dentro. Se preferisci usare stop loss a protezione delle posizioni ti consiglio di tenerli più larghi.
Sulla strategia siamo abbastanza allineati ma io uso meno analisi tecnica, l'unico indicatore a cui do un certo peso è l'RSI. Ho adattato molto la mia strategia di trading quest'anno per focalizzarmi maggiormente sulla continuation, in linea con il tuo punto 4.
Uso take profit, raramente uso stop loss. Quando entro in una posizione calcolo il numero di contratti in base alla volatilità e ai massimi/minimi storici, lasciandomi abbastanza capitale per fare mediate anche importanti.
Ad esempio nel caso di ZLF21-ZLH21, vista la volatilità da metà settembre (si è mosso da -0.16 a 0.05 in qualche giorno), e visti i massimi storici intorno a 0.2 (2014-2016-2017), avrei impostato la strategia per riuscire a mediare a 0.2 con il doppio dei contratti (e.g. entri con 1 contratto a 0, imposti il piano di trading così da riuscire a mediare con 2 contratti a 0.2).
Con questo non voglio dire che la tua entrata sia stata sbagliata, anzi, io ho fatto un ragionamento simile su ZS ma come ti dicevo sono ancora dentro. Se preferisci usare stop loss a protezione delle posizioni ti consiglio di tenerli più larghi.
Sulla strategia siamo abbastanza allineati ma io uso meno analisi tecnica, l'unico indicatore a cui do un certo peso è l'RSI. Ho adattato molto la mia strategia di trading quest'anno per focalizzarmi maggiormente sulla continuation, in linea con il tuo punto 4.
Folio
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Grazie. Potresti mettere la foto del summary di seasonalgo al posto della TWS, così si vede anche l'entrata, i contratti etc.?
Tipo così.
Quando parli di mediare intendi sempre nella stessa direzione o anche in direzione opposta? Ad esempio su ZLF21-ZLH21 avresti comprato 1 contratto in sell, dopo 2 in buy quando lo spread si gira contro?
Tipo così.
Quando parli di mediare intendi sempre nella stessa direzione o anche in direzione opposta? Ad esempio su ZLF21-ZLH21 avresti comprato 1 contratto in sell, dopo 2 in buy quando lo spread si gira contro?
Ciao, non sono organizzato come te, lavoro direttamente sulla TWS senza loggare i trade su Seasonalgo 
Indicativamente le date in cui ho impostato le operazioni le vedi nel mio screenshot (può essere che sia stato eseguito qulche giorno dopo, uso sempre ordini limite)
Cercherò di essere più ordinato per le prossime!
Indicativamente le date in cui ho impostato le operazioni le vedi nel mio screenshot (può essere che sia stato eseguito qulche giorno dopo, uso sempre ordini limite)
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Intendo sempre nella stessa direzione, entro in una posizione solo se sono convinto della stagionalità
circeo74
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Buongiorno ragazzi pensavo di essere rimasto solo io a fare spread trading
Anche io opero da qualche mese con discreto successo e la mia operatività è molto simile a quella di Spiffy nel senso che anche io cerco di mediare sempre se mi va contro e non metto quasi mai stop loss perchè ho notato che alla fine con gli spread intramarket i movimenti non sono così esagerati come per gli intermarket(possono però comunque accadere eventi straordinari in cui bisogna avere capitale a disposizione per mediare altrimenti è meglio uscire!).Anche io sono entrato su ZL e ZS e mi è andato contro anche di 800$ sulla soya ma mediando alla fine sono uscito con 900 di guadagno;su ZL ero arrivato a perdere 500 in intraday e ora dopo 2 mediazioni sto cercando di chiudere il primo blocco di 2 contratti con 70$ di guadagno nella posizione totale per lasciar poi correre le altre posizioni...Insomma il scaling-in in questa operatività mi piace molto e come indicatori io uso l'RSI sul giornaliero e poi a cascata sul 60min e per operazioni di scalping sul 5 min.Uso la piatta di Tradestation Future Plus per i grafici e l'operatività anche se la maggior parte delle operazioni le faccio su IB...naturalmente uso anche la Seasonalgo e a questo proposito mi piacerebbe sapere se fosse possibile "abbassare" un pò il costo dell'abbonamento(anche se alla fine incide poco)magari scrivetemi in privato
Buon trading
Anche io opero da qualche mese con discreto successo e la mia operatività è molto simile a quella di Spiffy nel senso che anche io cerco di mediare sempre se mi va contro e non metto quasi mai stop loss perchè ho notato che alla fine con gli spread intramarket i movimenti non sono così esagerati come per gli intermarket(possono però comunque accadere eventi straordinari in cui bisogna avere capitale a disposizione per mediare altrimenti è meglio uscire!).Anche io sono entrato su ZL e ZS e mi è andato contro anche di 800$ sulla soya ma mediando alla fine sono uscito con 900 di guadagno;su ZL ero arrivato a perdere 500 in intraday e ora dopo 2 mediazioni sto cercando di chiudere il primo blocco di 2 contratti con 70$ di guadagno nella posizione totale per lasciar poi correre le altre posizioni...Insomma il scaling-in in questa operatività mi piace molto e come indicatori io uso l'RSI sul giornaliero e poi a cascata sul 60min e per operazioni di scalping sul 5 min.Uso la piatta di Tradestation Future Plus per i grafici e l'operatività anche se la maggior parte delle operazioni le faccio su IB...naturalmente uso anche la Seasonalgo e a questo proposito mi piacerebbe sapere se fosse possibile "abbassare" un pò il costo dell'abbonamento(anche se alla fine incide poco)magari scrivetemi in privato
Buon trading
Ciao, secondo me siamo in tanti, il difficile è trovarci e fare community
Possiamo provare a postare le operazioni qui o sentirci su telegram per scambiarci gli spread del momento.
Per seasonalgo ho l'abbonamento annuale, scade a maggio...
Possiamo provare a postare le operazioni qui o sentirci su telegram per scambiarci gli spread del momento.
Per seasonalgo ho l'abbonamento annuale, scade a maggio...
Folio
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Buongiorno ragazzi pensavo di essere rimasto solo io a fare spread trading
Anche io opero da qualche mese con discreto successo e la mia operatività è molto simile a quella di Spiffy nel senso che anche io cerco di mediare sempre se mi va contro e non metto quasi mai stop loss perchè ho notato che alla fine con gli spread intramarket i movimenti non sono così esagerati come per gli intermarket(possono però comunque accadere eventi straordinari in cui bisogna avere capitale a disposizione per mediare altrimenti è meglio uscire!).Anche io sono entrato su ZL e ZS e mi è andato contro anche di 800$ sulla soya ma mediando alla fine sono uscito con 900 di guadagno;su ZL ero arrivato a perdere 500 in intraday e ora dopo 2 mediazioni sto cercando di chiudere il primo blocco di 2 contratti con 70$ di guadagno nella posizione totale per lasciar poi correre le altre posizioni...Insomma il scaling-in in questa operatività mi piace molto e come indicatori io uso l'RSI sul giornaliero e poi a cascata sul 60min e per operazioni di scalping sul 5 min.Uso la piatta di Tradestation Future Plus per i grafici e l'operatività anche se la maggior parte delle operazioni le faccio su IB...naturalmente uso anche la Seasonalgo e a questo proposito mi piacerebbe sapere se fosse possibile "abbassare" un pò il costo dell'abbonamento(anche se alla fine incide poco)magari scrivetemi in privato
Buon trading
Ma operi con gli spread oppure sui singoli future?
Potresti fare un esempio pratico di come usi la mediazione?
Bisogna considerare anche le scadenze, se lo spread ti si gira contro e tu continui a mediare raddoppiando il numero dei contratti e ti scade... hai perso una valanga di soldi.
Comunque sono favorevolissimo a postare qui tutte le nostre entrate ed anche ad eventuali gruppi telegram.
Folio
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Operazione che aprirò a breve se oltrepasserà la linea blu. Sempre ZLH21-ZLN21 in vendita.
Io sul conto demo opero con 10k, e come gestione del rischio vario dal 3 al 5%, quindi diciamo che per ogni operazione accetto una perdita massima di 500 $.
Dunque, se oltrepassa la linea blu entro perché:
1. ha rotto il precedente supporto di 0,29
2. il movimento dello spread sembra molto simile a quello degli altri anni, solo con 2 settimana d'anticipo
L'RSI però è basso, quasi in ipervenduto, quindi forse secondo il vostro modo di operare non va aperta l'operazione. Ditemi cosa ne pensate.
Io opererei così: aprire quando oltrepassa la linea blu e mettendo uno stop-loss a 0,48. Con 4 contratti.
Ditemi la vostra.
Io sul conto demo opero con 10k, e come gestione del rischio vario dal 3 al 5%, quindi diciamo che per ogni operazione accetto una perdita massima di 500 $.
Dunque, se oltrepassa la linea blu entro perché:
1. ha rotto il precedente supporto di 0,29
2. il movimento dello spread sembra molto simile a quello degli altri anni, solo con 2 settimana d'anticipo
L'RSI però è basso, quasi in ipervenduto, quindi forse secondo il vostro modo di operare non va aperta l'operazione. Ditemi cosa ne pensate.
Io opererei così: aprire quando oltrepassa la linea blu e mettendo uno stop-loss a 0,48. Con 4 contratti.
Ditemi la vostra.
Ciao, data la continuation e la stagionalità l'entrata ci può stare, ma considerata la volatilità applichi uno stop loss troppo stretto.
Io piuttosto dimezzerei il numero di contratti e raddoppierei la distanza dello stop loss (comunque ancora troppo stretta per i miei standard
Io piuttosto dimezzerei il numero di contratti e raddoppierei la distanza dello stop loss (comunque ancora troppo stretta per i miei standard
Folio
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Ciao, data la continuation e la stagionalità l'entrata ci può stare, ma considerata la volatilità applichi uno stop loss troppo stretto.
Io piuttosto dimezzerei il numero di contratti e raddoppierei la distanza dello stop loss (comunque ancora troppo stretta per i miei standard
Ok, interessante. Quindi tu entreresti con 2 contratti e metteresti lo stop loss al punto più alto del grafico. Così se al posto di scendere sale, ricompro altri 2 contratti sempre in sell.
L'RSI come lo imposti? A 14 periodi o a 7? Il fatto che è quasi in ipercomprato non ti fa abbandonare l'operazione?
Altra curiosità: io il take profit lo impostavo come il doppio dello stop loss (in modo da essere in guadagno anche col 50% degli spread azzeccati). Tu invece che non usi gli stop loss come ti regoli?
Imposti il take profit in base ai vari livelli di resistenze nel grafico?
Vediamo come procede.