Salve a tutti, è il mio primo post in questo interessantissimo forum.
Vado subito al dunque, ho la necessità di implementare l'approccio copula opinion pooling di Attilio Meucci (2005 beyond Black e Litterman:views on non normal markets) in linguaggio Matlab.
Nel suo paper lui indica cinque "semplici" passaggi per giungere alla distribuzione di probabilità a posteriori, il punto è che non sono certo di seguire la direzione giusta su Matlab per ottenere quei risultati.
Poniamo che voglia utilizzare quattro titoli per la simulazione, secondo voi come dovrei muovermi?
Mi rendo conto che sto chiedendo in maniera molto generica, ma confido nel fatto che qualcuno di voi abbia provato ad implementare il modello e sappia darmi qualche dritta.
Grazie in anticipo per l'aiuto.
Vado subito al dunque, ho la necessità di implementare l'approccio copula opinion pooling di Attilio Meucci (2005 beyond Black e Litterman:views on non normal markets) in linguaggio Matlab.
Nel suo paper lui indica cinque "semplici" passaggi per giungere alla distribuzione di probabilità a posteriori, il punto è che non sono certo di seguire la direzione giusta su Matlab per ottenere quei risultati.
Poniamo che voglia utilizzare quattro titoli per la simulazione, secondo voi come dovrei muovermi?
Mi rendo conto che sto chiedendo in maniera molto generica, ma confido nel fatto che qualcuno di voi abbia provato ad implementare il modello e sappia darmi qualche dritta.
Grazie in anticipo per l'aiuto.