cw fiat x lam

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vincent one

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17/1/02
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Ciao a tutti,
Un esempio per sapere dove sbaglio:
Ho scelto come sottostante il titolo FIAT per l'elevata volatilità di questi
ultimi mesi e due CW della
Goldman Sachs (che, fra l'altro, con il C/C di B.Sella, non hanno
commissioni) scadenza giugno 06 e Strike
rispettivamente 7,25 per la Call e 6,25 per la Put.
Non si tratta di un vero e proprio straddle perchè gli Strike sono diversi.
Ho supposto di averle acquistate il 27 dicembre 2005 e queste sono le
quotazioni di chiusura delle date che
ho scelto per evidenziare cosa sarebbe accaduto al mio investimento dal
27/12:
Data Quotazioni alla data Totale Euro Valore intrinseco
alle date Risultato
Sottostante Call Put x 100 titoli Per le Call Pel le Put
economico
27/12/06 7,03 0,0765 0,0265 -10,30 0 0 -10,300
05/01/06 7,441 0,086 0,0215 -10,75 0,191 0 -10,109
13/01/06 7,998 0,0117 0,016 -2,77 0,748 0 -9,552
03/02/06 8,127 0,125 0,016 -14,10 0,877 0 -9,423
21/02/06 8,631 0,156 0,0095 -16,55 1,381 0 -8,919
06/03/06 9,18 0,203 0,008 -21,10 1,93 0 -8,370

Ora, è possibile che, anche in un caso come questo di forte volatilità non
si riesca ad ottenere un risultato
economico positivo ?


Grazie per la cortese risposta
 
vincent one ha scritto:
Ciao a tutti,
Un esempio per sapere dove sbaglio:
Ho scelto come sottostante il titolo FIAT per l'elevata volatilità di questi
ultimi mesi e due CW della
Goldman Sachs (che, fra l'altro, con il C/C di B.Sella, non hanno
commissioni) scadenza giugno 06 e Strike
rispettivamente 7,25 per la Call e 6,25 per la Put.
Non si tratta di un vero e proprio straddle perchè gli Strike sono diversi.
Ho supposto di averle acquistate il 27 dicembre 2005 e queste sono le
quotazioni di chiusura delle date che
ho scelto per evidenziare cosa sarebbe accaduto al mio investimento dal
27/12:
Data Quotazioni alla data Totale Euro Valore intrinseco
alle date Risultato
Sottostante Call Put x 100 titoli Per le Call Pel le Put
economico
27/12/06 7,03 0,0765 0,0265 -10,30 0 0 -10,300
05/01/06 7,441 0,086 0,0215 -10,75 0,191 0 -10,109
13/01/06 7,998 0,0117 0,016 -2,77 0,748 0 -9,552
03/02/06 8,127 0,125 0,016 -14,10 0,877 0 -9,423
21/02/06 8,631 0,156 0,0095 -16,55 1,381 0 -8,919
06/03/06 9,18 0,203 0,008 -21,10 1,93 0 -8,370

Ora, è possibile che, anche in un caso come questo di forte volatilità non
si riesca ad ottenere un risultato
economico positivo ?


Grazie per la cortese risposta

mah

forse leggo male ...

la call all'inizio valeva 0,0765 e la put 0,0265
quindi avevi un portafoglio iniziale di 0,103

la call alla fine valeva 0,203 e la put 0,008
quindi avevi un portafoglio finale di 0,211

per un guadagno totale di 0,108 (+105%) ...

abbastanza positivo no ?

OK!

PS:
quando gli strike prices sono diversi dicesi strangle
 
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