da luglio 2010 sul Fib tutti i ts mi si sono incartati

ho un foglio excel che misura la persistenza

ma ha poco senso

perche' lo fa a posteriori:D


Nulla vieta ad un titolo che di colpo vari la sua persistenza

Siamo sempre li':D
La persistenza non è direttamente misurabile. Si può approssimare e interpretare con l'ACF. Tuttavia si tratta di misure medie, dipendenti dalla dimensione del campione. Una serie storica che modifica il proprio comportamento a livello strutturale restituisce un ACF medio che non coglie la presenza o meno di persistenza attuale, poichè porta a impostare come significativi dei ritardi che potevano essere rilevanti all'inizio e che non lo sono per nulla ora.
 
La persistenza non è direttamente misurabile. Si può approssimare e interpretare con l'ACF. Tuttavia si tratta di misure medie, dipendenti dalla dimensione del campione. Una serie storica che modifica il proprio comportamento a livello strutturale restituisce un ACF medio che non coglie la presenza o meno di persistenza attuale, poichè porta a impostare come significativi dei ritardi che potevano essere rilevanti all'inizio e che non lo sono per nulla ora.

ecco , io da profano della materia volevo appunto dire questo;)
 
ecco , io da profano della materia volevo appunto dire questo;)
La misurazione dell'ACF con misure molto reattive, quali stimatori della varianza e della covarianza condizionate con opportuni parametri, possono avvicinarsi meglio a cogliere la persistenza del momento. Io non ho mai ottenuto risultati apprezzabili e sfruttabili per un tempo compatibile con una strategia trend follower. Aumentare time frame può aiutare in taluni casi, ma spesso parliamo del mensile.
 
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Se il Ts sul fib lateralizza senza schiantarsi si va avanti a muso duro.

 
Grande Ronzy!
cxxo stretto e cxxxo duro!
 
 

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