da oggi seguirò un nuovo trading system

[massimo.a]

Da oggi voglio seguire un nuovo sistema di trading automatico basato sul FONDO SCHIENA, lo chiamerò FST-MIB30. (FST=FONDO SCHIENA TRADER).

Vi spiego come funziona, ogni sera in chiusura di mercato eseguirò il mio FST che in base ad una funzione casuale:
- visualizzerà 3 titoli del MIB30,
- stabilirà la posizione da assumere (short-long) per ciascun titolo.

- La posizione sarà aperta in fase di asta di chiusura
- la posizione sarà chiusa il giorno successivo tra le 17:10 e le 17:15 oppure durante la giornata se il rendimento supera il 2%;

- Stop-LOSS -1,5% dal prezzo di paertura.

Ho intenzione di investire 5000 euro su ogni titolo.

I risultati e i segnali operativi saranno pubblicati sul FORUM.

NATURALMENTE CONTINUERO' ANCHE AD OPERARE SEGUENDO IL MIO METODO TRADIZIONALE.

Cosa ne pensate?

 

[ac]

se rispetti la regola e non ti capitano gap down o un gap up notevoli tra la sera ed il mattino guadagni di sicuro. La cosa fondamentale in Borsa è la gestione della posizione non l'entrata.

Alessio

 

[Guglielmo]

Secondo me è fondamentale la tecnica di gestione della posizione, anche entrando in base a considerazioni tecniche spesso alla fine la cosa si risolve in un'entrata casuale

Ma perchè non far correre i profitti in modo da ottenere un portafoglio in cui i titoli presenti abbiano subito una "selezione naturale" ?
In questo modo se hai **** e becchi il titolo che fa +100% sei a posto.

Ciao

 

[massimo.a]

Scritto da Guglielmo
Secondo me è fondamentale la tecnica di gestione della posizione, anche entrando in base a considerazioni tecniche spesso alla fine la cosa si risolve in un'entrata casuale

Ma perchè non far correre i profitti in modo da ottenere un portafoglio in cui i titoli presenti abbiano subito una "selezione naturale" ?
In questo modo se hai **** e becchi il titolo che fa +100% sei a posto.

Ciao

In effetti il tuo ragionamento non fa una piega, però si potrebbe studiare uno stop dinamico in modo da seguire il movimento del titotlo. Adesso vedremo! per il momento lo seguo cosi e vedremo come va.

Io ho intenzione di seguirlo realmente, vuoi vedere che all'inizio ci prende?

 

[roberto]

Scritto da massimo.a

Cosa ne pensate?

Che se tieni contro del trend di fondo e selezioni a FS solo titoli che hanno un beta elevato ti puoi anche divertire.

Con un modello del genere applicato sistematicamente le commissioni arriveranno a pesare almeno il 30% dell'utile eventualmente conseguito.

 

[massimo.a]

Re: Re: da oggi seguirò un nuovo trading system

Scritto da roberto
Che se tieni contro del trend di fondo e selezioni a FS solo titoli che hanno un beta elevato ti puoi anche divertire.

Con un modello del genere applicato sistematicamente le commissioni arriveranno a pesare almeno il 30% dell'utile eventualmente conseguito.

Nessun controllo del TTREND nessun BETA o altri indicatori di AT, non voglio che il C*** venga influenzato da nulla. Se il F(ondo) S(chiena) funziona penso che i guadagni arriveranno.

Per quanto riguarda il discorso sulle COMMISSIONI credo che incideranno parecchio, anche perchè ci sono 3 operazioni al giorno da eseguire su 15000 (5000 x 3) Euro di investimento.

Ma come fare per ridurle? Avete suggerimenti?

 

[roberto]

Re: Re: Re: da oggi seguirò un nuovo trading system

Scritto da massimo.a

Ma come fare per ridurle? Avete suggerimenti?

Segui il trend

 

[Yevgraf]

Re: Re: Re: Re: da oggi seguirò un nuovo trading system

Scritto da roberto
Segui il trend

be' allora bisogna modificare il foglio

mi chiude la posizione se supera il 2%

 

[massimo.a]

Re: Re: Re: Re: Re: da oggi seguirò un nuovo trading system

Scritto da Grandu
be' allora bisogna modificare il foglio

mi chiude la posizione se supera il 2%

Per ora lasciamolo cosi, non modifichiamo subito le cose, non cerchiamo di OTTIMIZZARE il Fondo Schiena. Certo in presenza di notizie o forti TREND direzionali decideremo se mantenere con stop-dinamici ma per il momento accontetiamoci.

 

[icv]

Scritto da massimo.a
17:15 oppure durante la giornata se il rendimento supera il 2%;
- Stop-LOSS -1,5% dal prezzo di paertura.

Ciao,
il tuo sarebbe un sistema che si basa principalmente sul Money Management.

Io non sono un esperto, ma se chiudi al + 2% e metti un stop al 1,5% + le commissioni che possono incidere circa un 0,4%

Non mi sembra che i conti torninino un granche'.

In sostanza ammettendo che il tuo TS (FondoSchienato) ci prenda il 50% delle volta, significa che con il 2% - le commissioni e con lo 1,5% + le commissioni, tu sia in rimessa.

Questi sono proprio i conti del salumiere, ma non credo di essermi allontanato molto dalla realta'.

Sfrega sfrega, che porta bene....

 

[massimo.a]

Re: Re: da oggi seguirò un nuovo trading system

Scritto da icv
Ciao,
il tuo sarebbe un sistema che si basa principalmente sul Money Management.
Io non sono un esperto, ma se chiudi al + 2% e metti un stop al 1,5% + le commissioni che possono incidere circa un 0,4%

Non mi sembra che i conti torninino un granche'.

In sostanza ammettendo che il tuo TS (fondochienato) ci prenda il 50% delle volta, significa che con il 2% - le commissioni e con lo 1,5% + le commissioni, sei in rimessa.

Questi sono proprio i conti del salumiere, ma non credo di essermi allontanato molto dalla realta'.

Sfrega sfrega, che porta bene....

Spero che il FST dia un contributo maggiore del 50% di operazioni giuste. A parte gli scherzi, vedimao un po il TS segnala 3 titoli vuoi dire che siamo talmente sfigati da beccarli tutti con lo stop-loss incorporato? sicuramente ve ne sarà qualcuno in perdita e qualcun'altro in gain, in quale %? tutto dipenderà da questo questo, non è detto che tutti raggiungano l'obiettivo o che tutte le perdite vadano a finire in loss.

E' tutto un dilemma, dipende tutto dal fondo schiena e di sicuro non siamo perdenti in partenza.

Già l'operazione segnalata complica i calcoli, solo un titolo segnalato UNICREDITO LONG sarà un guadagno o una perdita? e di quanto? +2% - 1,5%, -0,5%, +1% ....? E' tutto molto aleotorio tipo l'apertura/chiusura di WS. Solo che nel nostro caso non dobbiamo recriminare su nulla, segnali di AT errati, errata interpretazione di dati o segnali, notizie + o - vere, ecc...

 

[icv]

Re: Re: Re: da oggi seguirò un nuovo trading system

Scritto da massimo.a

stop-loss incorporato? sicuramente ve ne sarà qualcuno in perdita e qualcun'altro in gain, in quale %? tutto dipenderà da

questo questo, non è detto che tutti raggiungano l'obiettivo o che tutte le perdite vadano a finire in loss.

Ciao,
io avevo fatto il mio ragionamento basandomi su lfatto che mi pareva di aver letto che al ragiungimento del 2% la posizione viene chiusa comunque, e in qual caso non puo' fnzionare.

Se inveci lasci correre i profitti allora e' tutta una altra storia...

 

[massimo.a]

Re: Re: Re: Re: da oggi seguirò un nuovo trading system

Scritto da icv

Scritto da massimo.a

stop-loss incorporato? sicuramente ve ne sarà qualcuno in perdita e qualcun'altro in gain, in quale %? tutto dipenderà da

questo questo, non è detto che tutti raggiungano l'obiettivo o che tutte le perdite vadano a finire in loss.

Ciao,
io avevo fatto il mio ragionamento basandomi su lfatto che mi pareva di aver letto che al ragiungimento del 2% la posizione viene chiusa comunque, e in qual caso non puo' fnzionare.

Se inveci lasci correre i profitti allora e' tutta una altra storia...

sto facendo delle simulazioni e valutando la situazione, ma è difficile perchè ci sono 3 titoli e varie possibilità, 2gain-1loss, 2 loss-1 gain, 3 gain, 3 loss, quali %? vogliamo essere pessimisti? proviamo a simulare su EXCEL.

 

[roberto]

Re: Re: Re: da oggi seguirò un nuovo trading system

Scritto da massimo.a

E' tutto un dilemma, dipende tutto dal fondo schiena e di sicuro non siamo perdenti in partenza.

Puoi fare una simulazione con un generatore casuale (una sorta di metodo Montecarlo) e applicarla sugli ultimi 3 anni.

http://www.unipr.it/arpa/facecon/Pavarani/BookSiteAF/Lucidi/3xcap11.PDF

Ti accorgerai per esempio che una strategia come quella che hai proposto é sicuramente perdente in caso di down trend prolungato e che sarai costretto a prendere in considerazione il trend di fondo del mercato.

Dopo ulteriori analisi arriverai alla conclusione che non ti basteranno 3 titoli ma ne dovrai considerare (per una strategia long only) decisamente di più.

E alla fine ti accorgerai che per non farti divorare tutto l'utile dalle commissioni dovrai cercare di seguire sistematicamente il trend portando gli stop loss su livelli di circa il 7/8 % e lasciando correre gli utili.

Qui ci sono 12 mega di tesi corredati da grafico che analizzano una strategia simile alla tua (ossia segnali pseudocasuali only long con titoli equipesati)

www.finanzaonline.com/utenti/tesi.zip

 

[Yevgraf]

ah! che figura!

ho scritto dopione nell'altro thread con le stesse conclusioni

ma scritto decisamente peggio

 

[massimo.a]

Re: Re: Re: Re: da oggi seguirò un nuovo trading system

Scritto da roberto
Puoi fare una simulazione con un generatore casuale (una sorta di metodo Montecarlo) e applicarla sugli ultimi 3 anni.

http://www.unipr.it/arpa/facecon/Pavarani/BookSiteAF/Lucidi/3xcap11.PDF

Ti accorgerai per esempio che una strategia come quella che hai proposto é sicuramente perdente in caso di down trend prolungato e che sarai costretto a prendere in considerazione il trend di fondo del mercato.

Dopo ulteriori analisi arriverai alla conclusione che non ti basteranno 3 titoli ma ne dovrai considerare (per una strategia long only) decisamente di più.

E alla fine ti accorgerai che per non farti divorare tutto l'utile dalle commissioni dovrai cercare di seguire sistematicamente il trend portando gli stop loss su livelli di circa il 7/8 % e lasciando correre gli utili.

Qui ci sono 12 mega di tesi corredati da grafico che analizzano una strategia simile alla tua (ossia segnali pseudocasuali only long con titoli equipesati)

www.finanzaonline.com/utenti/tesi.zip

ma chi ha detto che vado solo long, la srategia prevede long e short, quindi se il Fondo Schiena becca il trend giusto si può guadagnare.

 

[roberto]

Re: Re: Re: Re: Re: da oggi seguirò un nuovo trading system

Scritto da massimo.a
ma chi ha detto che vado solo long, la srategia prevede long e short, quindi se il Fondo Schiena becca il trend giusto si può guadagnare.

Se vai (a caso) anche short allora é veramente un medoto "casinò"

Sai perché dopo 100 anni di attività i casinò sono ancora aperti ?

Perché hanno lo zero a loro favore. Nel mercato lo zero sono le commissioni (a cui devi sommare quanto dovuto al broker per portare overnight gli eventuali short).

Cmq male che vada ti diverti

La tesi ti consiglio di leggerla comunque.

 

[AutoTrading]

Re: Re: Re: Re: Re: Re: da oggi seguirò un nuovo trading system

Scritto da roberto
Se vai (a caso) anche short allora é veramente un medoto "casinò"

Sai perché dopo 100 anni di attività i casinò sono ancora aperti ?

Perché hanno lo zero a loro favore. Nel mercato lo zero sono le commissioni (a cui devi sommare quanto dovuto al broker per portare overnight gli eventuali short).

Scusami ma non e' proprio cosi', al casino perdi la puntata sia con l'evento contrario sia con lo 0.
In borsa perdi solo con l'evento contrario, le commissioni sono una tassa.
Questo fatto unito al fatto che non esiste limite massimo di puntata puo' determinare vincente una strategia casuale basata sulle progressioni di tipo martingale, sopratutto sul forex dove l'effetto leva elevato e il fatto di non avere gap all'apertura sono elementi a favore.

Sto sperimentando...

P.S. siccome so che sei esperto sul Forex sai dirmi se le operazioni spot inferiori a 6 giorni sono soggette a capital gain?
Un sito riporta questo:

Il trattamento fiscale delle operazioni in cambi:
Il D. Lgs. 461/97 ha introdotto in Italia un nuovo sistema normativo che
prevede la tassazione su capital gain (guadagni provenienti dalla vendita di
strumenti finanziari), con un'aliquota del 12,50%. Per il mercato valutario
questo comporta che le operazioni spot siano esenti da tassazione, mentre
quelle con durata superiore a 6 giorni lavorativi siano soggette
all'aliquota suddetta. Il versamento dell'imposta è a carico
dell'intermediario a cui ci si rivolge che funge da sostituto d'imposta.

 

[roberto]

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: da oggi seguirò un nuovo trading system

Scritto da AutoTrading
Scusami ma non e' proprio cosi', al casino perdi la puntata sia con l'evento contrario sia con lo 0.

Guarda che stavo tenendo la parte del casinò non del giocatore. Se vincessero (nel lungo periodo) sempre i giocatori non rimarrebbe un solo casinò aperto.
Questo era il senso del mio intervento.

 

[AutoTrading]

.

Scusami hai replicato troppo velocemente non ho avuto il tempo di fare la modifica

P.S. siccome so che sei esperto sul Forex sai dirmi se le operazioni spot inferiori a 6 giorni sono soggette a capital gain?
Un sito riporta questo:

Il trattamento fiscale delle operazioni in cambi:
Il D. Lgs. 461/97 ha introdotto in Italia un nuovo sistema normativo che
prevede la tassazione su capital gain (guadagni provenienti dalla vendita di
strumenti finanziari), con un'aliquota del 12,50%. Per il mercato valutario
questo comporta che le operazioni spot siano esenti da tassazione, mentre
quelle con durata superiore a 6 giorni lavorativi siano soggette
all'aliquota suddetta. Il versamento dell'imposta è a carico
dell'intermediario a cui ci si rivolge che funge da sostituto d'imposta.