Data Preprocessing

fvtrade

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Buongiorno.
Mi occupo dai tempi dell'università di problemi di econometria applicata al trading.
Pongo una domanda molto semplice a chi come me si interessa alla materia: possibile che tutto il materiale che si trova online sia sbagliato?
Ottimi articoli di trader che applicano modelli ARMA, GARCH, analisi di cointegrazione etc .... e tutti che applicano tali modelli alle serie storiche scaricate da Yahoo Finance. Mica così che funziona secondo me. Tutti ignorano la fase di Data Preprocessing come se non fosse essenziale.
Mi spiego con un esempio. Ogni settimana sui mercati è composta da 5 giorni di borsa aperta, succede spesso però che a causa di festività e giorni di borsa chiusa, vi siano settimane di 4 o anche soltanto 3 giorni di borsa aperta. Ogni software econometrico che si rispetti però, quando si lavorano le serie storiche, pretende settimane di 5 giorni complete, le serie vanno quindi esaminate ed eventuali date e valori mancanti vanno riempiti col dato appena precedente.
Vorrei il parere di chi utilizza l'econometria per il trading. Omettere la pre analisi della serie storica non rischia di compromettere la bontà del modello secondo voi?
Grazie a chi vorrà rispondere.
fv
 
Perché si limitano alla teoria? Quando bisogna mettere le mani nella pasta bisogna per forza analizzare i dati e sistemarli. Lo fa anche OpenAI come lo fanno i migliori hedge fund quantitativi.
 
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