Disallineamento BTPI, non rasentiamo più l'assurdo

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

ciao a tutti, sono alle prime armi negli investimenti.Potete darmi un consiglio e un chiarimento?? Ho i seguenti titoli di stato:

BTP 15/09/16 2.1 INF
CTZ 24M 30/09/13
BTP 01/03/15 2.50%
BTP 26/3/16 2.45%FOI

la cui ultima situazione è la seguente:

Descrizione Quantità nominale Prz. medio fiscale Prezzo corrente % Controvalore (euro)
BTP 15/09/16 2.1 INF 5.000,000 105,20060 103,75000 -1,57 5.529,69
CTZ 24M 30/09/13 5.000,000 90,60700 99,49300 3,73 4.940,25
BTP 01/03/15 2.50% 10.000,000 97,58460 101,73000 4,04 10.258,67
BTP 26/3/16 2.45%FOI 5.000,000 96,74780 103,53000 6,66 5.228,01

dai calcoli che ho fatto dovrei guadagnare quanto segue, facendo semplicemente il controvalore meno quello che ho investito anche se sul primo mi da una var -1.57%:

Descrizione valore investito guadagno
BTP 15/09/16 2.1 INF 5.277 253
CTZ 24M 30/09/13 4.568 372
BTP 01/03/15 2.50% 9.883 376
BTP 26/3/16 2.45%FOI 4.901 327

è giusto?? mi conviene tenere ttt a scadenza??o vendere qualkosina??...e cosa converrebbe comprare.
grazie mille
 
Buonasera a tutti.
Sono anch'io fortunato possessore (!) di BTPi 2,5% ST14 dal lontano 2007 .
Secondo il report on-line della banca, sto perdendo quasi il 9% su 25.000 pz.
Al punto in cui siamo, se riesco a resistere per un altro anno e mezzo, potrei ridurre le perdite? E se ne avessi bisogno prima? il classico bagno di sangue?
grazie dei suggerimenti
 
ciao a tutti, sono alle prime armi negli investimenti.Potete darmi un consiglio e un chiarimento?? Ho i seguenti titoli di stato:

BTP 15/09/16 2.1 INF
CTZ 24M 30/09/13
BTP 01/03/15 2.50%
BTP 26/3/16 2.45%FOI

la cui ultima situazione è la seguente:

Descrizione Quantità nominale Prz. medio fiscale Prezzo corrente % Controvalore (euro)
BTP 15/09/16 2.1 INF 5.000,000 105,20060 103,75000 -1,57 5.529,69
CTZ 24M 30/09/13 5.000,000 90,60700 99,49300 3,73 4.940,25
BTP 01/03/15 2.50% 10.000,000 97,58460 101,73000 4,04 10.258,67
BTP 26/3/16 2.45%FOI 5.000,000 96,74780 103,53000 6,66 5.228,01

dai calcoli che ho fatto dovrei guadagnare quanto segue, facendo semplicemente il controvalore meno quello che ho investito anche se sul primo mi da una var -1.57%:

Descrizione valore investito guadagno
BTP 15/09/16 2.1 INF 5.277 253
CTZ 24M 30/09/13 4.568 372
BTP 01/03/15 2.50% 9.883 376
BTP 26/3/16 2.45%FOI 4.901 327

è giusto?? mi conviene tenere ttt a scadenza??o vendere qualkosina??...e cosa converrebbe comprare.
grazie mille
 
Buonasera a tutti.
Sono anch'io fortunato possessore (!) di BTPi 2,5% ST14 dal lontano 2007 .
Secondo il report on-line della banca, sto perdendo quasi il 9% su 25.000 pz.
Al punto in cui siamo, se riesco a resistere per un altro anno e mezzo, potrei ridurre le perdite? E se ne avessi bisogno prima? il classico bagno di sangue?
grazie dei suggerimenti
Il report della banca è sbagliato.
Se hai comprato nel 2007 dovresti essere per forza in guadagno solo sul prezzo di contrattazione, poi c'è il CI che è cresciuto parecchio anche lui (e non contiamo le cedole incassate).
 
Ho venduto tutti i btp 2021 3,75% a 101 per prenotare questi. Ho fatto bene? Speravo di prenderlo sotto 100 uff. Verde mi spieghi come calcoli la stima del prezzo?
 
Quale e' il rendimento reale che assicura ogni BTP, ogni BTP telematico, ogni BFP al prezzo di oggi rispetto all'inflazione italiana stimata dalle "famose pagine", cioe' gli SWIL?

So che GML sarebbe d'accordo con te, ma io non sono per niente convinto dell'utilità di questo confronto.
Le stime sull'inflazione futura lasciano il tempo che trovano... come mostra anche questo studio: http://www.norisk.it/index.php/filemanager/download/5728/Inflation Swap ETF (05.04.2011).pdf. E l'indice DBDSILT5 è così variabile...

inflationswap.jpg




Ho venduto tutti i btp 2021 3,75% a 101 per prenotare questi. Ho fatto bene? Speravo di prenderlo sotto 100 uff. Verde mi spieghi come calcoli la stima del prezzo?

I rendimenti 'inflazione zero' dei BTPi si dispongono sulla linea rossa del grafico http://www.finanzaonline.com/forum/...rasentiamo-piu-lassurdo-192.html#post35303242 con un errore dello 0,1%.

Basta controllare qual è il rendimento su quella curva per la nuova scadenza e calcolare, in base al tasso noto, per quale prezzo si resta sulla curva: se il prezzo fosse troppo basso il punto rappresentativo salirebbe rispetto alla curva, viceversa scenderebbe.
 
Ultima modifica:
I rendimenti 'inflazione zero' dei BTPi si dispongono sulla linea rossa del grafico http://www.finanzaonline.com/forum/...rasentiamo-piu-lassurdo-192.html#post35303242 con un errore dello 0,1%.

Basta controllare qual è il rendimento su quella curva per la nuova scadenza e calcolare, in base al tasso noto, per quale prezzo si resta sulla curva: se il prezzo fosse troppo basso il punto rappresentativo salirebbe rispetto alla curva, viceversa scenderebbe.

Ti ringrazio. Farò delle prove, mi piacerebbe padroneggiare bene queste cose.
 
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