Buongiorno, è la prima volta che scrivo qui nel forum.
Mi sto approcciando all'analisi di un case study che prevederà il calcolo dell'FVA in condizione di tassi negativi floorati a zero.
Il punto di partenza però è un set di dati Excel che mi sono stati forniti e che includono:
- una discounting curve facente riferimento all' EUR OIS yield curve
- una forwarding curve facente riferita all'Euribor (1M, 3M, 6M, 1Y)
In entrambi i casi gli unici dati riportati sono Time-to-Maturity e Discount rate (negative fino circa a 4 anni poi positivi).
E' la prima volta che tratto questo genere di case study e sono 2 giorni che mi documento e cerco di capire da che punto partire ma credo di stare facendo confusione.
Se qualcuno ha qualche suggerimento sarebbe davvero utile.
Vi ringrazio già in anticipo.
Mi sto approcciando all'analisi di un case study che prevederà il calcolo dell'FVA in condizione di tassi negativi floorati a zero.
Il punto di partenza però è un set di dati Excel che mi sono stati forniti e che includono:
- una discounting curve facente riferimento all' EUR OIS yield curve
- una forwarding curve facente riferita all'Euribor (1M, 3M, 6M, 1Y)
In entrambi i casi gli unici dati riportati sono Time-to-Maturity e Discount rate (negative fino circa a 4 anni poi positivi).
E' la prima volta che tratto questo genere di case study e sono 2 giorni che mi documento e cerco di capire da che punto partire ma credo di stare facendo confusione.
Se qualcuno ha qualche suggerimento sarebbe davvero utile.
Vi ringrazio già in anticipo.
