Divergenze

[irab]

Vorrei sottoporre alla vostra attenzione questo strumento di analisi tecnica.

Personalmente ho rilevato che sono molto significative quelle sul Macd 12-26-9 dei grafici weekly e quelle sullo stocastico 14-3-3 e 21-3-3 sia sui grafici weekly che su quelli daily.

Qualcuno ha esperienza in merito, analisi, opinioni?

 

[gbellelli]

ciao

>Qualcuno ha esperienza in merito, analisi, opinioni?


confermo che anche secondo il mio punto di vista le divergenze sono un'ottimo strumento, se utilizzate come campanello d'allarme e non come strumento per generare segnali operativi.

ciao
gabriele

 

[Sharksteven]

Scritto da irab
Vorrei sottoporre alla vostra attenzione questo strumento di analisi tecnica.

Personalmente ho rilevato che sono molto significative quelle sul Macd 12-26-9 dei grafici weekly e quelle sullo stocastico 14-3-3 e 21-3-3 sia sui grafici weekly che su quelli daily.

Qualcuno ha esperienza in merito, analisi, opinioni?

Buongiorno ad entrambi! innanzitutto preciso che la mia conoscenza in merito alle divergenze è avvenuta proprio grazie al sig. bellelli che sopra scrive e mi permetto di salutare con stima !!! cominciai a "NOTARLE" dopo aver letto il suo libro "trading di precisione" e incominciai appnto con la pista ciclica!!! con il passar del tempo i miei occhi cominciarono a vederle, nn vorrei esagerare ma, SU QUALSIASI TIPO DI INDICATORE!! macd, momentum, price oscillator, pista..ecc ecc! tutto cio mi fece capire che il segreto di tutto è LA VELOCITà DEL PREZZO!! notai poi che anche su altri indicaotri che nn misurano la velocità apparivano qst diverg(es: stocastico, ADX+, eccc)!!!incominciai qndi ad usarle e devo dire che mi trovo molto bene!l'unico neo che una volta individuata una divergenza nn è ancora detto che il prezzo tenda a seguire, ma è anche possibile che qst ultima venga negata e che ci sia un forte moimento di prezzo, nella direzione che già si muoveva!!! qndi sono tuttora alla ricerca di un filtro OTTIMO; per ora cerco di essere dalla parte del trend grazie all utilizzo delle candele, ma vorrei trovare qualcosa di veramente PRECISO!! qndi vado già ora a mettermi al lavoro

un saluto

 

[Livermore]

A mio parere le divergenze costituiscono un sostegno alle decisioni operative estremamente valido...

Entrare su un titolo con il supporto di una divergenza (positiva o negativa) mi dà più sicurezza di quanto non me ne dia qualsiasi altro indicatore di analisi tecnica.

Ovviamente, come sottolinea anche gbellelli, prima di entrare sul titolo la divergenza dev'essere confermata da un segnale di inversione del prezzo (la rottura di una trendline ecc.)...

 

[irab]

Solo a titolo informativo rendo noto che ieri ho aperto una posizione short su enel ed oggi short su permasteelisa.

Segnali di divergenza sugli stocastici a 5,10,14 e 21 gg contemporanei(grafici daily) rilevati in automatico anche senza rottura di zona di IPV o IPC.

Rischio di anticipare il trend, forse!

Provo a correre tale rischio.

 

[jakeglb]

Ciao,

secondo me le divergenze sono davvero una delle poche cose che funzionano nei mercati....io le uso per scalping su dax e vanno benissimo

ultimamente mi sono messo a ragionare su una cosa di cui vorrei rendervi partecipi..(+ che altro Gabriele, dato che anch'io ho cominciato a valutarle con il suo libro..):

tutti gli indicatori sono in genere mediati sulle chiusure...(anche se si può mediare su altri parametri..come l, h,o,....o espressioni + complesse come (h+l)/2...)...

quello che mi chiedo è questo: come mai tutti guardano le divergenze soltanto sui massimi o sui minimi? intendo tra max/min dei prezzi e max/min dell'indicatore...

se io guardo un indicatore mediato sulle chiusure, devo riferirmi, guardando il prezzo, alle chiusure E NON SOLO AI MAX E MIN..!!!!
questo è matematico

certo che tanti guardano divergenze molto grosse, tra picchi lontani...per cui automaticamente, anche senza controllare, è compresa la div sulle chiusure...

ma nello scalping, esaminando divergenze formate nel giro di 3/4 barre, questo discorso è, a mio parere, fondamentale...eppure non ho mai sentito uno fare un discorso del genere....

esempio pratico--->trend rialzista--->aspetto div sui max per andare short--->supponiamo che faccia un max=3010 e c=3000--->e anche l'indicatore ovviamente, supponiamo a 70--->poi scende un po' e poi risale--->se l'indicatore rimane sotto i 70 e il prezzo supera 3010--->in teoria siamo in divergenza--->aspettiamo comunque la chiusura della barra--->mettiamo che abbia fatto max=3050 e c=2990....e ind sotto 70

ecco, in questo caso, tirando le trendlines sui max del prezzo e sui max dell' indicatore, ne risulterebbe una divergenza...perchè ribassista quella dell'indicatore e rialzista quella del prezzo....
MA IN REALTà NON C'è ALCUNA DIVERGENZA, perchè la chiusura del secondo max è minore della prima....

quindi, in poche parole, la condizione a mio parere + giusta, dal punto di visto matematico, nel caso di operazione short, è una chiusura sopra il max relativo alla barra con chiusura + alta--->short alla priima inversione di barra (sell l-0.5 stop (DAX) )...
in modo che non si abbia solo una chiusura maggiore dell'altra, ma addirittura maggiore del max...per evitare qualsiasi dilemma...

non ho ancora provato invece a considerare, come parametro su cui mediare, una relazione tra h e c (come appunto (h+c)/2).

Io le faccio su 1 min

Ciao
Giacomo

 

[irab]

Scritto da jakeglb
Ciao,

Giacomo

Interessante, se questo discorso lo corredassi con un grafico di esmpio sarebbe più intuitivo.

Ciao

 

[jakeglb]

ecco qui

ciao
Giacomo

 

[Lycan]

Scritto da jakeglb
ecco qui

ciao
Giacomo

cmq anche l'indicatore deve fare un secondo max. Quella che hai postato tu non è una divergenza anche per questo (oltre per quello che hai giustamente fatto osservare.)

Io spesso utilizzo gli indicatori calcolati sui max e sui minimi per le divergenze

 

[jakeglb]

se l' indicatore fa un un secondo max è ovviamente meglio...tanto che anch'io, entrando all'inversione, praticamente vedo sempre la punta che descrivi tu


ma, dal punto di vista prettamente numerico matematico, appena superi il livello della chiusura e l'indicatore rimane sotto al suo livello, tu hai divergenza. Su questo no c'è dubbio

ciao
Giacomo

 

[thefox]

Scritto da jakeglb
ecco qui

ciao
Giacomo

Interessante, ma sarebbe sufficiente utilizzare il grafico lineare, invece di quello a barre o candele, così da mettere in relazione le chiusure di barra con l'indicatore ... o sto dicendo una str...ta?
Ciao

thefox

 

[bbob]

Mah. Secondo me la divergenza segnala solo una diminuzione di momentum. Le possibilità di inversione sono pari a quelle di continuazione. In un trend di solito le divergenze coincidono con figure di consolidamento, in un range più spesso con inversioni. Ma siamo sempre al punto di partenza, bisognerebbe sapere cosa farà il mercato domani: un trend o un range?

 

[jakeglb]

le divergenze sono molto spesso inversioni. io le vedo come dei breakout falliti.

Giacomo

 

[irab]

Scritto da jakeglb
le divergenze sono molto spesso inversioni. io le vedo come dei breakout falliti.

Giacomo

Io invece, per ridurre i falsi segnali, opero la valutazione delle divergenze non sul''oscillatore principale ma su una sua mm, così facendo può capitare che il principale non sia in divergenza(molto volatile) ma lo sia una sua derivata, con ritardo ma con maggiori probabilità.

Per quanto riguarda l'operare sui close invece che sui massimi delle barre/candele, resto perplesso in quanto non solo, dal grafico postato, si vede il seguito dell'oscillatore e non quello delle barre, ma anche essendoci sull'ultima barra un close basso, ed inferiore al close di studio divergenza, nulla si conosce dell' apertura.Verosimilmente un close basso segnala una black candle o un inverted hammer che sempre segnali negativi sono.

 

[jakeglb]

"Per quanto riguarda l'operare sui close invece che sui massimi delle barre/candele, resto perplesso in quanto non solo, dal grafico postato, si vede il seguito dell'oscillatore e non quello delle barre, ma anche essendoci sull'ultima barra un close basso, ed inferiore al close di studio divergenza, nulla si conosce dell' apertura.Verosimilmente un close basso segnala una black candle o un inverted hammer che sempre segnali negativi sono."

cosa intendi con "il seguito dell'oscillatore"?

cosa c'entra l'apertura? non capisco

Giacomo

 

[Igrom]

BENe ho trovato quello che cercavo

concordo sulle divergenze ..anticipatrici di inversioni
ora ..qulcuno di voi conosce easy language ^??

c è una funzione che dovrebbe segnlere proprio le divergenze
qualcuno di voi lo ha mai usato ??

 

[jakeglb]

no, mai provato

proverò

Giacomo

 

[Igrom]

Scritto da jakeglb
no, mai provato

proverò

Giacomo

bene ... resto in attesa se butti giu qualcosa ...postalo ..che ci lavoriamo insieme

a me piace in particolar modo lo stocastico meta10 3 5 ..su cui leggere le divergenze

CIAO

 

[jakeglb]

io uso stoch(5,5,3) e macd(2,4) su 1 minuto su DAX (sopratutto l'macd)

vorrei testare il tutto con tradestation....ma, come al solito, non riesco mai a fargli fare le op che farei io.

Vorrei avere il tempo di valutare le divergenze sul tickbytick...è un campo molto inesplorato...e sembrano funzionare anche lì

adesso vado a vedere un po' di DAX tick

Ciao
Giacomo

 

[irab]

Scritto da jakeglb
"Per quanto riguarda l'operare sui close invece che sui massimi delle barre/candele, resto perplesso in quanto non solo, dal grafico postato, si vede il seguito dell'oscillatore e non quello delle barre, ma anche essendoci sull'ultima barra un close basso, ed inferiore al close di studio divergenza, nulla si conosce dell' apertura.Verosimilmente un close basso segnala una black candle o un inverted hammer che sempre segnali negativi sono."

cosa intendi con "il seguito dell'oscillatore"?

cosa c'entra l'apertura? non capisco

Giacomo

Il "seguito dell'oscillatore" è la parte del grafico dello stesso che hai postato e che non trova corrispondenza sulle barre che non proseguono dopo l'ultimo max.(Insomma il grafico dell'oscillatore è più esteso temporalmente rispetto le quotazioni, quali sarebbero queste ultime?)

L'apertura c'entra perchè, come detto, un close sull'ultima barra così basso fa supporre che l'open sia più alto del close e quindi venga generata sull'ultima barra una situazione negativa(close<open).