Domanda ad esperti di MQL

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

ivandfx

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Ciao a tutti,

vorrei porre un quesito su una situazione che per me ancora sembra avere dell'incredibile.

Mentre testavo un nuovo expert, ed usando il risultato Custom tramite la OnTester() (in pratica diciamo che questo risultato Custom, mi riporta il max num di perdite consecutive per farla breve), mi accade quanto segue:
mettendo l'expert in ottimizzazione, mi escono tutti valori differenti per ogni setting, diciamo quasi tutti da 8 a salire... ma all'improvviso iniziano ad uscirmi anche molti settings col valore 0 (0 perdite consecutive)... così, certo che c'è l'errore da qualche parte, prendo uno di questi settings (con risultato custom 0) e lancio il backtest singolo (anche in modalità visuale)... nel backtest visuale vedo che ovviamente si verificano delle perdite, ma ancora più strano, a fine backtest nel 'diario' viene mostrato il risultato custom corretto, ad es 8, e non 0 come mostrato dall'ottimizzazione.

Premettendo che ho anche verificato il codice più volte (ma anche in caso di errore nel codice, il valore custom potrebbe essere sì sbagliato, ma comunque uguale sia in ottimizzazione che in backtest)... ho ripetuto sia l'ottimizzazione, che mi da sempre valore custom 0 per quei settings... ed ho ripetuto sia i backtest singoli, che invece mi mostrano il valore custom corretto (maggiore di 0).

Mi domando quindi come è possibile che... lo stesso codice, nello stesso periodo di test, stesso timeframe, 'stesso tutto'... in ottimizzazione mi mostra sempre un certo valore del risultato custom per un certo setting, mentre in backtest (tutte stesse condizioni come già detto) mi mostra un valore custom differente per lo stesso setting?

Chi sa spiegarmi gentilmente questa sorta di bug del tester/terminale?

Grazie in anticipo
saluti

P.S. preciso inoltre, che tale expert fa calcoli solo sui prezzi di chiusura delle candele, per determinare i trades, e le vittorie/perdite... quindi non sono problemi relativi, allo storico ticks, generato random dall mt (infatti uso la modalità solo prezzi d'apertura, che va bene per tale expert).
 
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