domanda da principiante

[mg34]

ciao a tutti, sono un principiante dell'analisi tecnica, vi leggo quotidianamente e devo dire che questo forum e' davvero una fucina di idee.

Vi propongo un problema che magari e' banale, ma si sa com'e'...le cose banali sono quelle su cui ci si inciampa e ci si fa male: opero daily, ricevo i dati, ed ogni sera li elaboro e li studio utilizzando un sistemino basato sulle bande di Bollinger associate al TSI (William Blau) e al Directional Movement. Da mesi affino questa tecnica che mi sta dando qualche soddisfazione e ne limo i parametri fino ad ottenere un risultato accettabile (almeno sugli storici dei titoli).

Il problema per me e' semmai in fase di acquisto: quando acquistare? qual'e' il momento migliore? che segnali deve dare il book? qual'e' l'ambiente migliore per l'acquisto nel book?
Faccio un esempio: ieri sera ho deciso di concentrarmi su Zignago, visti i risultati delle mie analisi serali. Stamattina il titolo apre, parte come un razzo e entro a 13.85 euro. La sospendono per eccesso di rialzo ma poi ripiega e si stabilizza sui 13.4 o giu' di li. Quindi un entrata troppo frettolosa. Pero' ci sono altre occasioni, con le stesse condizioni degli oscillatori, che se non entri in tempo ti bruci dei bei guadagni (Centrale Latte Torino).

Ma come si fa a capire quando spicciarsi a comprare e quando temporeggiare perche' e' un fuoco di paglia?

Grazie a chi mi vorra' dare un consiglio.

Saluti a tutti

 

[Salentino]

Scritto da mg34

Faccio un esempio: ieri sera ho deciso di concentrarmi su Zignago, visti i risultati delle mie analisi serali. Stamattina il titolo apre, parte come un razzo e entro a 13.85 euro. La sospendono per eccesso di rialzo ma poi ripiega e si stabilizza sui 13.4 o giu' di li. Quindi un entrata troppo frettolosa. Pero' ci sono altre occasioni, con le stesse condizioni degli oscillatori, che se non entri in tempo ti bruci dei bei guadagni (Centrale Latte Torino).

Ma come si fa a capire quando spicciarsi a comprare e quando temporeggiare perche' e' un fuoco di paglia?

Grazie a chi mi vorra' dare un consiglio.

Saluti a tutti

Il mio consiglio è: non entrare mai durante i movimenti parabolici ("a razzo"). Sono momenti altamente speculativi e spesso coincidono con la conclusione di un movimento (shake out).
Il fatto che qualche volta ciò ti faccia perdere delle occasioni non vuol dire niente: tu devi badare alla metodologia e ai risultati complessivi.
Se fai come dico io, una volta perdi un gain ma tre volte eviti la tranvata.

 

[fa3]

hai detto che la sera prima di entrare ti eri studiato l' analisi.
ma che analisi hai studiato ?
sono quasi venti anni che seguo zignago e, a parte il periodo dell' opa mancata, non ho mai visto una giornata così.
non era certo una giornata da entrare.
zignago è un titolo da cassetto e non è adatto agli scalpers.
saluti

 

[zeneize]

Scritto da fa3
non era certo una giornata da entrare.
zignago è un titolo da cassetto e non è adatto agli scalpers.
saluti

Per quale motivo non era giornata da entrare?
Chi ha parlato di scalpers?

Il problema sollevato all'inizio del thread mi sembra fosse come interpretare il book quando uno ha deciso di entrare in un titolo, cercando nel book conferme di un trend 'sano' (anche in ottica cassettista). Intendendo per trend 'sano' un trend che continui quello impostato nei giorni scorsi con una certa regolarita', tenendo conto anche di flag, di eventuali candele nere, etc... ma anche di ghiotte accelerazioni repentine
Che poi il trend duri una giornata o due mesi, personalmente, non fa differenza: basta portare a casa un guadagno.

Zignago si comporta benone da settembre scorso con un trend ascendente, il 20/1 ha avuto la forza di sfondare i 12.8 di fine novembre....insomma e' un titolo che poteva essere degno di attenzione: di colpo una mattina lo sospendono per eccesso di rialzo con volumi consistenti. Siccome nessuno ha la sfera di cristallo, viene il dubbio di affrettarsi ad entrare per cogliere una bella accelerazione, magari di quelle toste che caratterizzano certi titoli come Imm Lombarda.

 

[Giardiniere]

Scritto da mg34
ciao a tutti, sono un principiante dell'analisi tecnica, vi leggo quotidianamente e devo dire che questo forum e' davvero una fucina di idee.

Vi propongo un problema che magari e' banale, ma si sa com'e'...le cose banali sono quelle su cui ci si inciampa e ci si fa male: opero daily, ricevo i dati, ed ogni sera li elaboro e li studio utilizzando un sistemino basato sulle bande di Bollinger associate al TSI (William Blau) e al Directional Movement. Da mesi affino questa tecnica che mi sta dando qualche soddisfazione e ne limo i parametri fino ad ottenere un risultato accettabile (almeno sugli storici dei titoli).

Il problema per me e' semmai in fase di acquisto: quando acquistare? qual'e' il momento migliore? che segnali deve dare il book? qual'e' l'ambiente migliore per l'acquisto nel book?
Faccio un esempio: ieri sera ho deciso di concentrarmi su Zignago, visti i risultati delle mie analisi serali. Stamattina il titolo apre, parte come un razzo e entro a 13.85 euro. La sospendono per eccesso di rialzo ma poi ripiega e si stabilizza sui 13.4 o giu' di li. Quindi un entrata troppo frettolosa. Pero' ci sono altre occasioni, con le stesse condizioni degli oscillatori, che se non entri in tempo ti bruci dei bei guadagni (Centrale Latte Torino).

Ma come si fa a capire quando spicciarsi a comprare e quando temporeggiare perche' e' un fuoco di paglia?

Grazie a chi mi vorra' dare un consiglio.

Saluti a tutti

Non credo che ti occupi di trading intraday. Ti riferisci ad un trading di posizione? Se sì in che ottica, qualche giorno o un periodo di settimane o mesi?

 

[mg34]

Re: Re: domanda da principiante

Scritto da Salentino
Il mio consiglio è: non entrare mai durante i movimenti parabolici ("a razzo"). Sono momenti altamente speculativi e spesso coincidono con la conclusione di un movimento (shake out).
Il fatto che qualche volta ciò ti faccia perdere delle occasioni non vuol dire niente: tu devi badare alla metodologia e ai risultati complessivi.
Se fai come dico io, una volta perdi un gain ma tre volte eviti la tranvata.

Grazie Salentino,
badare al risultato complessivo piuttosto che alla singola occasione persa mi sembra un ottimo consiglio

 

[mg34]

Re: Re: domanda da principiante

Scritto da Giardiniere
Non credo che ti occupi di trading intraday. Ti riferisci ad un trading di posizione? Se sì in che ottica, qualche giorno o un periodo di settimane o mesi?

ciao Giardiniere,
non mi occupo di trading intraday perche' non ho il tempo. La mia operativita', mediamente, ha un'ottica settimanale/quindicinale. Tutto, ovviamente, dipende dalla dinamica del titolo.

 

[dado973]

Scritto da mg34
ciao a tutti, sono un principiante dell'analisi tecnica, vi leggo quotidianamente e devo dire che questo forum e' davvero una fucina di idee.

Vi propongo un problema che magari e' banale, ma si sa com'e'...le cose banali sono quelle su cui ci si inciampa e ci si fa male: opero daily, ricevo i dati, ed ogni sera li elaboro e li studio utilizzando un sistemino basato sulle bande di Bollinger associate al TSI (William Blau) e al Directional Movement. Da mesi affino questa tecnica che mi sta dando qualche soddisfazione e ne limo i parametri fino ad ottenere un risultato accettabile (almeno sugli storici dei titoli).

Il problema per me e' semmai in fase di acquisto: quando acquistare? qual'e' il momento migliore? che segnali deve dare il book? qual'e' l'ambiente migliore per l'acquisto nel book?
Faccio un esempio: ieri sera ho deciso di concentrarmi su Zignago, visti i risultati delle mie analisi serali. Stamattina il titolo apre, parte come un razzo e entro a 13.85 euro. La sospendono per eccesso di rialzo ma poi ripiega e si stabilizza sui 13.4 o giu' di li. Quindi un entrata troppo frettolosa. Pero' ci sono altre occasioni, con le stesse condizioni degli oscillatori, che se non entri in tempo ti bruci dei bei guadagni (Centrale Latte Torino).

Ma come si fa a capire quando spicciarsi a comprare e quando temporeggiare perche' e' un fuoco di paglia?

Grazie a chi mi vorra' dare un consiglio.

Saluti a tutti

Direi che sei tu stesso che devi rispondere alla tua domanda.
Non e' ironia, nel senso che e' il tuo sistema che deve dirti anche a che prezzo devi entrare.
Una cosa diversa sarebbe che il sistema ti indica un livello a cui comprare a mercato, ma proprio in quel momento non ci sono venditori, o i venditori sono troppo in alto.
Questo e' il problema dello slippage, e non ci sono molti rimedi se quello di scegliere titoli liquidi e con poco spread bid-ask.

Per il resto, ripeto, e' l tuo sistema che deve dirti a che prezzo entrare.
Ciao

 

[Giardiniere]

Re: Re: Re: domanda da principiante

Scritto da mg34
ciao Giardiniere,
non mi occupo di trading intraday perche' non ho il tempo. La mia operativita', mediamente, ha un'ottica settimanale/quindicinale. Tutto, ovviamente, dipende dalla dinamica del titolo.

Credo di aver capito....
Ognuno utilizza un proprio sistema di trading, in base alla propria preparazione, indole, capitale, propensione al rischio ecc. In ogni sistema di trading esistono dei livelli di entrata o di uscita che è il sistema stesso che dovrebbe segnalare. Mi spiego con un esempio semplicissimo, se decidi di entrare long ad esempio quando il titolo ha superato la linea mediana delle BB, con un ADX in accumulo e con valore maggiore di 30, dovresti teoricamente comprare il giorno dopo ad un livello che ritieni sia consono alle tue previsioni di crescita, non so, ad es. al superamento di una resistenza che ritieni importante, o anche in apertura se ritieni che tale resistenza l'abbia già superata. La cosa però forse più importante è come uscire nella malaugurata ipotesi che la tua analisi sia sbagliata. Personalmente ti consiglio di non aprire mai una posizione senza aprire contemporaneamente uno stop loss. Dove piazzarlo? Sarà il tuo stesso sistema a segnalartelo, cioè in quei livelli (ad esempio rottura di un supporto che ritieni importante) dove il tuo sistema ti indicherà una probabile inversione di tendenza rispetto alla tua inziale operatività. Se poi la tua posizione si rivela giusta non affrettare a liquidarla ma proteggi i tuoi profitti spostando in avanti lo stop loss sarà lo stesso mercato che deciderà dove fermarti.
E riguardo alle impennate del mercato e al tuo rammarico per averle perse ricorda infine una cosa: nessun trader amatoriale e tantomeno professionista sarà mai capace di prevedere le cosidette impennate del mercato, chi dice di farlo è un gran bugiardo! In ogni tua apertura tu potrai solo prevedere (e credimi è già tanto!) quello che sarà la tua massima perdita se imparerai a posizionare con correttezza e con disciplina gli S.L. ma quello che in futuro ti regalerà il mercato non lo saprai mai.
Spero di esserti stato un pò di aiuto.
In bocca al lupo!

 

[mg34]

Re: Re: Re: Re: domanda da principiante

Scritto da Giardiniere
Credo di aver capito....
Ognuno utilizza un proprio sistema di trading, .... Spero di esserti stato un pò di aiuto.
In bocca al lupo!

Grazie Giardiniere, mi sei stato molto di aiuto.
D'altra parte, a pensarci bene, io pretendo che il mio trading system sia a prova di falsi segnali: forse pretendo un po' troppo


ciao e grazie ancora

 

[Charlie]

Re: Re: Re: Re: Re: domanda da principiante

Scritto da mg34
Grazie Giardiniere, mi sei stato molto di aiuto.
D'altra parte, a pensarci bene, io pretendo che il mio trading system sia a prova di falsi segnali: forse pretendo un po' troppo


ciao e grazie ancora

I falsi segnali ci sono sempre, e sono inevitabili.
Se fai un accettabile back-testing del tuo trading system ti accorgerai che nel lungo periodo (lungo si fa per dire, naturalmente) i casi favorevoli di entrata (colpo di c.ulo ) e i casi sfavorevoli (sfiga ) tendono a compensarsi.
Questo è tanto più vero quando si opera su titoli "liquidi": per me con i titolini, facilmente manovrabili dai "grossi", non c'è trading system che tenga.
Infatti non li considero proprio.
Già il nostro mercato è "sottile", figuriamoci i titoli sottili di un mercato sottile!
Tornando comunque al t.s., devi cercare di rendere la tua operatività automatica, nel senso di non discrezionale: tecniche di esame del book sono appunto discrezionali, e quindi vanno ad inficiare un principio base dei trading system: il t.s. o lo si segue oppure no, andrebbe depurato del tutto da componenti discrezionali.
Altrimenti il rischio di ottenere performance reali molto più basse di quelle teoriche aumenta molto, troppo.

Charlie

 

[mg34]

Re: Re: Re: Re: Re: Re: domanda da principiante

Scritto da Charlie
I falsi segnali ci sono sempre, e sono inevitabili.
Se fai un accettabile back-testing del tuo trading system ti accorgerai che nel lungo periodo (lungo si fa per dire, naturalmente) i casi favorevoli di entrata (colpo di c.ulo ) e i casi sfavorevoli (sfiga ) tendono a compensarsi.
Charlie

Ne sono profondamente convinto anche io

Tornando comunque al t.s., devi cercare di rendere la tua operatività automatica, nel senso di non discrezionale: tecniche di esame del book sono appunto discrezionali, e quindi vanno ad inficiare un principio base dei trading system: il t.s. o lo si segue oppure no, andrebbe depurato del tutto da componenti discrezionali.
Altrimenti il rischio di ottenere performance reali molto più basse di quelle teoriche aumenta molto, troppo.
Charlie [/B]

Io su cio' ho parecchi dubbi. E per svariate ragioni. Eccone alcune:
1 - il mio Ts, per quanto evoluto possa essere, non puo' sostituire completamente l'occhio del sottoscritto. E' vero che l'elemento discrezionale va tenuto sotto controllo, ma se un trading system di breve mi consiglia un titolo che e' in forte trend descescente di medio.....beh....ts o non ts....ci penso venti volte prima di dargli retta.

2 - ci sono situazioni in cui gli oscillatori ti lasciano in asso: e' il caso dei trading ranges (i corridoi orizzontali pui' o meno stretti). Ad occhio si vedono molto bene sfogliando semplicemente i grafici ma, ad esempio in visual basic, puo' essere macchinoso implementare un ts ad hoc. Lo so che l'occhio implica la discrezionalita', ma....


3 - il compito del ts (per lo meno del mio) e' quello di selezionare un insieme di titoli che "si comportano bene" a livello di oscillatori. Di questi esso mi fornisce una soglia di prezzo e di volumi oltre le quali vale la pena comprare e anche una soglia di prezzo che serve come stoploss. Ma a questo punto il compito del ts finisce non essendo esso collegato in automatico con la banca. Insomma, da questo momento in poi le operazioni di compravendita me le devo fare io. Me per comprare e vendere osservo il book. Ma qui ritorno alla mia domanda originaria: se il ts ti dice di comprare xy se passa 10 euro con tot volumi, se alle 9.13 dell'indomani l'azione xy e' a 11 euro con un' impennata di volumi, cosa devo fare? Insistere con l'entrare perche' me l'ha ordinato il ts la sera prima, oppure ritenere che il mio ts (che io pensavo essere unico e originalissimo) e' il solito zabaione che usano altri milioni di traders, molto piu' veloci di me (e per collegamento e per precedenze in acquisto) e quindi tutto si risolve in una mini speculazione di tanti piccoli non sorretta da mani forti, destinata a finire in poco tempo?
Ovviamente non esiste la possibilita' di distinguere mani forti da mani deboli, solo guardando il book il tempo della decisione di entrare. Difatti, la mia domanda del thread, era piu' una richiesta di un consiglio comportamentale, un surrogato della vostra esperienza: visto che prima o poi entra in gioco la discrezionalita' (anche se per poco tempo), come comportarsi se il titolo impenna? Dal numero di fiammiferi accesi che mi sono rimasti in mano, forse e' meglio rinunciare a pochi piatti ricchi e puntare su quei titoli che crescono piano ma bene.


ciao