UncleScrooge
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Salve a tutti.
volendo simulare un moto Browniano
Brownian motion = Random walk + Drift
che peró rifletta un certo andamento di una serie storica ben precisa,
qual'é la scelta a vs. parere migliore per la componente del drift?
a me x ora sono venute in mente:
qualcuno ha voglia di rispondere?
ringraziando in anticipo
Saluti
US
volendo simulare un moto Browniano
Brownian motion = Random walk + Drift
che peró rifletta un certo andamento di una serie storica ben precisa,
qual'é la scelta a vs. parere migliore per la componente del drift?
a me x ora sono venute in mente:
- il coefficiente angolare m della fitting line di regressione lineare della serie ricavabile dalla semplice equazione della retta (la fitting line per l'appunto, calcolata col metodo dei least square) y = mx + c
- metodo da praticone: calcolo i rendimenti annuali della serie
ln( x / x[-k]) dove k sono i giorni attivi in un anno.
ne faccio la media aritmetica e divido il risultato per i giorni attivi in un anno.
qualcuno ha voglia di rispondere?
ringraziando in anticipo
Saluti
US