dubbio tassi curve spot

cloanto

Nuovo Utente
Registrato
23/7/15
Messaggi
2.299
Punti reazioni
527
partendo da una curva spot con nodi su base mensile del tipo s(0,1) s(0,2) .. s(0,n)

Se volessi calcolare il fattore trimestrale dovrei calcolare 1/(1+s(0,n))^n oppure 1/(1+s(0,n))^(n/4)
 
I tassi sono sempre espressi su base annua e quindi l'esponente del fattore di sconto è pari alla frazione d'anno.

Se volessi elevare tutto al trimestre dovresti prima convertire il tasso a trimestrale, conviene usare sempre la base annua.
 
Indietro