E' più facile perdere o guadagnare operando a caso?

Evx

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E' PIU' FACILE PERDERE O GUADAGNARE OPERANDO A CASO?
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In precedenti discussioni, con titolo simile, ho prima spiegato la teoria e poi dimostrato , operando real time, che si può vincere utilizzando un sistema semi meccanico ( STM) che , mettendo al riparo dagli errori psicologici , sposti le probabilità verso il gain.

( Chi è interessato può andarsi a rivedere i relativi threads su FOL)
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Sono state eseguite prove personali e prove pubbliche sul Fol .
Sul Fol la prima prova, intorno a settembre, operando tutto il giorno e con diversi future ha dato risultati ottimi. Una seconda prova sul Fol é stata eseguita nello scorso novembre eseguendo una sola operazione ( o quasi ) al giorno ; anche qui con risultati molto buoni.
A questo punto abbiamo voluto estremizzare l’esperimento passando al caso peggiore cioè decidendo A CASO SE LONG O SHORT sull’ entrata.
L’obiettivo è dimostrare che operando a caso sul long o short sulle entrate si può ancora vincere, anche se non molto , rispettando le regole del sistema STM. Ovviamente il timing e le uscite dovranno essere al meglio secondo quanto in passato esposto.


Metto le regole che saranno seguite:

1) Posterò le operazioni se posso real time( non me ne farò un problema) , altrimenti quando ho tempo, preferibilmente giorno per giorno .

2)Opererò solo con i certificati sul DAX minilong o minishort con 1000 Euro iniziali ed acquistando il massimo numero di certificati possibili con questa cifra o con la cifra risultante dalle vincite o perdi-te cumulate. Sarà comunicato il titolo usato ogni volta.

3)La sperimentazione sarà fermata se la perdita complessiva raggiunge i 500€ o comunque la metà della cifra raggiunta e disponibile.

4)Si entra in posizione (non obbligatoriamente) la mattina ( in genere prima delle 11,30) e si esce allo SL o al TS o al TP o alla sera , mai in over. Una sola operazione al giorno.Il momento esatto dell’entrata verrà da me deciso di volta in volta in base alla convenienza ed in genere in presenza di almeno un piccolo trend in accordo con il long / short del trade. Qualora non risulti conveniente entrare non entrerò per quel giorno: sarei stoppato immediatamente e servirebbe solo a sperperare soldi.

5)La mattina si entra in posizione decidendo il long o lo short secondo la sequenza di numeri casuali sotto riportata ( 1= long= minilong 0= short = minishort) Se non si entra il relativo numero risulterà comunque bruciato.
00101.01000.10010. -- 10011--
.10111.10010.11011.00011.10101.01000.00011.11011.11011.00011.
Sono 70 numeri (bastano per tre mesi) di cui 36 1 e 34 0

6)Verrà impostato uno SL di X punti ( da definire: in genere 5-10 p Dax ) sotto/ sopra il livello di entrata o in particolari posizioni.

7) Verrà impostato un TS ( Trailing stop) dinamico di Y punti (Inizialmene di 16 punti, modificabile se necessario in seguito al variare della volatilità) ( cioè al ritracciare di TS punti [dall'ultimo massi-mo o minimo dopo l'entrata in posizione] si esce comunque).
Il TS dinamico, verrà ridotto a 8 punti se il gain ha superato i 40 punti, a 4 punti se ha superato i 60 punti o se entriamo nell'ultima ora di contrattazioni.

8) In fasi laterali marcate si potrà operare con un TP al raggiungimento di particolari supporti o resistenze o ridurre su queste il TS a 2/4/8 punti di ritracciamento.
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-Come vedete il sistema è molto semplice addirittura stupido : sarà interessante vedere dove ci porta.

Se lo applichiamo rigidamente abbiamo eliminato ( quasi) le influenze psicologiche e migliorate le probabilità di gain usando lo SL e facendo correre i gain.

Per mie precedenti esperienze so che si dovrebbe vincere a meno che si entri in una fase piatta o laterale molto stretta e frastagliata con variazioni di meno di 40/50 punti fra minimo e massimo giornaliero del DAX . In quest'ultimo caso il drawdown aumenta e potrebbe sbatterci fuori . Operando con certificati l'onere dello SL è molto forte ed una serie sfortunata potrebbe diventare presto insostenibile.
Stiamo a vedere .


Naturalmente non ho intenzione di farne una cosa col notaio , che diverrebbe troppo onerosa per me e pertanto se le modalità scelte non vi soddisfano o non vi sembrano adeguate potete benissimo non seguire.

Sarà, per voi , giorno per giorno possibile verificare quello che è stato fatto, controllarne la plausibilità ed il rispetto delle regole menzionate e valutare se questo esperimento vi dice qualcosa oppure no.
Io vi motiverò il perchè di ogni entrata ed uscita.

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Riassumo il sistema ed i criteri adottati ( altrove spiegati in dettaglio)

1) Sosteniamo che non c'è un motivo matematico/statistico per cui sia più facile vincere o perdere ( a meno commissioni e spread)

2) Sosteniamo che si perde sopratutto per errori psicologici e molto secondariamente per errori tecnici nel trading.

3) Un sistema di trading, sia pur semplice , ma che si prenda qualche vantaggio in direzione del gain tramite la ben nota formula : "tagliare le perdite e far correre i gain " e cioè SL e TS e TP , può essere sufficiente per dare buoni utili.

4)Questo sistema deve essere quasi del tutto meccanico e non dipendere da nessuna interpre-tazione soggettiva anche se può essere ottimizzato (aumentando i gain) tenendo presente un certo insieme di elementi frutto di comune pratica ed una superficiale conoscenza dell’AT.

Questo sistema comporta:

a) Valutazione della variabilità pregressa delle quotazioni e sua adozione per lo SL o meglio per il Trailing Stop (TS)

b) Valutazione del TMT( Trend Minimo Tradabile) e della convenienza o meno ad operare.

c) Alcune semplici regolette di entrata ed uscita frutto della pratica, alla portata di tutti, ed elementari conoscenze di AT per migliorare le probabilità di gain.

d) Tassativa adozione delle regole di prudenza del Money management e dello SL.

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A tutti un saluto affettuoso.

EVX
 
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Buon giorno a tutti.

Anche se quì opero a caso ,altrove non opero per niente a caso e c'è sempre necessità di avere le idee chiare

Quindi posto i grafici del giorno
 

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Grafico NSD100 fut intraday
 

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Dai grafici si può desumere il probabile movimento anche se DAX e NSD non concordano essendoci stato su questo un cospicuo movimento al rialzo durante la notte con pochissimi volumi sicuramente pilotato.
Probabilmente il Dax dovrebbe salire un po' per successivamente scendere ,ma questa è una previsione che vale ben poco.
E' più prudente stare a vedere per capire da che parte vorrà andare.
 
Ultima modifica:
La sequenza di numeri casuali di questa settimana è:

0 0 1 0 1

pertanto la prima operazione "0" è short

Utilizzerò il certificato mini short ABN MS4200( poco trattato)

e quando dovrò andare long il certificato ABN ML 3400( molto trattato) con una leva simile di circa 8 entrambi e con valore di estinzione abbastanza distante.

per entrate ed uscite mi riferirò ai livelli del future DAx se potrò indicherò anche i valori ed i quantitativi del del certificato
Settimanalmente posterò gli eseguiti sui quali saranno fatti i conteggi.

Acquistato MS4200 2300 p a 0,421 con Dax a 3799

SL 3809

TS 16 p
 
Salve, scusami se dirò una stupidata, ma a me sembra che tu non stia entrando a caso; se aspetti un determinato livello od evento per entrare non è un'entrata a caso, hai solo deciso l'ordine delle entrate ( per questa settimana short-short-long-short-long ) e aspetti "l'evento" per giustificarla. Un entrata a caso sarebbe decidere l'ordine delle operazioni ( come hai fatto ) e giornalmente estrarre a sorte l'ora ed il minuto dell'entrata. Scusami di nuovo se per caso non ho capito niente ( non sarebbe una grande novità per me ).
Alessio
 
Scritto da ac
Salve, scusami se dirò una stupidata, ma a me sembra che tu non stia entrando a caso; se aspetti un determinato livello od evento per entrare non è un'entrata a caso, hai solo deciso l'ordine delle entrate ( per questa settimana short-short-long-short-long ) e aspetti "l'evento" per giustificarla. Un entrata a caso sarebbe decidere l'ordine delle operazioni ( come hai fatto ) e giornalmente estrarre a sorte l'ora ed il minuto dell'entrata. Scusami di nuovo se per caso non ho capito niente ( non sarebbe una grande novità per me ).
Alessio


Ciao AC

Ho detto a caso ed ho precisato in che senso : solo nello scegliere il long o lo short cioè escludendo ipotesi a priori sulla direzione del trend. A questo mi attendo.
Per il resto non è a caso.

Altrimenti perderei sicuramente e stupidamente ed a cosa servirebbe ?
Vuoi proprio farmi perdere a tutti i costi ?
Sarà già difficile andare in pareggio così .

EVX
 
ah ecco, te pareva che avessi capito giusto! :D
ciao

Alessio
 
Evx, perdonami
ma se poni delle condizioni non è piu' casuale pura l'entrata!

Correttamente avresti dovuto dire alle 11.30 di ogni giorno entro short o long in funzione della stringa di riferimento; poi gestisco la posizione con delle "regole".

Solo in questo caso avrebbe senso una metodologia di "casualita pura di posizionamento" sul mercato. Tenedo 'presente che avremmo già messo una variabile (l'orario) che al contrario non dovrebbe essere nota a priori.

La ricerca è più complessa di quanto tu la voglia far appparire...

Comunque non ho capito il fine....
Dimostrare che si può battere il mercato con continuità e consistentemente? Da Warren Buffet in gù lo fanno in migliaia.... dovè la novità?


ciao


atima
 
Scritto da atima
Evx, perdonami
ma se poni delle condizioni non è piu' casuale pura l'entrata!

Correttamente avresti dovuto dire alle 11.30 di ogni giorno entro short o long in funzione della stringa di riferimento; poi gestisco la posizione con delle "regole".

Solo in questo caso avrebbe senso una metodologia di "casualita pura di posizionamento" sul mercato. Tenedo 'presente che avremmo già messo una variabile (l'orario) che al contrario non dovrebbe essere nota a priori.

La ricerca è più complessa di quanto tu la voglia far appparire...

Comunque non ho capito il fine....
Dimostrare che si può battere il mercato con continuità e consistentemente? Da Warren Buffet in gù lo fanno in migliaia.... dovè la novità?


ciao

scusa se mi intrometto ma non penso che come dici tu siano cosi' tanti che battono il mercato con continuita', penso che se uno riesce in questo intento e' MOLTO bravo e se e'cosi' penso siano in pochi , non pensi......ma magari tu ti riferivi a persone specifiche che conosci , ma la massa.....

;) io spero in futuro di far parte di quel cerchio ristretto:rolleyes: :p
:p ciao. Jumpis
 
Scritto da atima
Evx, perdonami
ma se poni delle condizioni non è piu' casuale pura l'entrata!

Correttamente avresti dovuto dire alle 11.30 di ogni giorno entro short o long in funzione della stringa di riferimento; poi gestisco la posizione con delle "regole".

Solo in questo caso avrebbe senso una metodologia di "casualita pura di posizionamento" sul mercato. Tenedo 'presente che avremmo già messo una variabile (l'orario) che al contrario non dovrebbe essere nota a priori.

La ricerca è più complessa di quanto tu la voglia far appparire...

Comunque non ho capito il fine....
Dimostrare che si può battere il mercato con continuità e consistentemente? Da Warren Buffet in gù lo fanno in migliaia.... dovè la novità?


ciao


atima


Salve Atima

Io non ho mai detto di voler fare operazioni secondo il puro caso , che sarebbe da kamikaze.
Che senso avrebbe entrare short mentre il titolo sta facendo una bella salita in verticale ?
Io faccio trading ,non azzardo puro
Il mio intento è sottolineare che si può vincere( adottando certe precauzioni) senza farsi ossessionare dal " domani sale o scende ? " cioè dalla previsione , che è la cosa su cui tutti puntano perdendo di vista altre cose più importanti e più concretamente raggiungibili.

Che ci sia gente che sia in gain costante lo sappiamo tutti e sappiamo anche che i modi per vincere sono tanti e diversi.
Ma quanti di questi metodi sono alla portata di tutti ? E quanti son venuti a dire per filo e per segno come fare.

Io sto ripercorrendo una vecchia strada , già da molti indicata che è : Stoppare le perdite e far correre i gain.

Ma cerco di farlo in modo un po' più articolato , più documentato e preciso perchè se vai a dire alla gente solo "Stoppare le perdite e far correre i gain" non credo che possa capire tutto quel che c'è da capire e continuerà a perdere.

In fin dei conti niente di nuovo sotto il sole.

In effetti sto chiarendo le idee a me stesso , confrontandomi in vari modi col mercato, e se ci riesco forse riuscirò ad organizzare le (mie) cose in modo migliore.
 
Ultima modifica:
Vedo indici Usa al rialzo, Fib rialzo e solo DAX incerto, forse scenderà ma io non voglio rischiare, dopo un quadruplo minimo, ed esco a 0,422 con ben 2,3 € di gain.
Per essere il primo giorno prendiamolo come un buon auspicio.
 
Scritto da Evx
Salve Atima

Che senso avrebbe entrare short mentre il titolo sta facendo una bella salita in verticale ?

scusa ma così facendo potebbe essere che non trovi mai il momento per entrare con la posizione casuale che ti tocca in quel momento...
se continua a salire come fai ad entrare short?

per oggi hai usato una entrata short la prossima sarà un altro short e mo come la metti se continua a salire? resti fuori?
ciao:)
 
Scritto da stunt
scusa ma così facendo potebbe essere che non trovi mai il momento per entrare con la posizione casuale che ti tocca in quel momento...
se continua a salire come fai ad entrare short?

per oggi hai usato una entrata short la prossima sarà un altro short e mo come la metti se continua a salire? resti fuori?
ciao:)


Ciao,
Ti è sfuggito quanto ho scritto nel preambolo:

4)Si entra in posizione la mattina ( in genere prima delle 11,30) e si esce allo SL o al TS o al TP o alla sera , mai in over. Una sola operazione al giorno.Il momento esatto dell’entrata verrà da me deciso di volta in volta in base alla convenienza ed in genere in presenza di almeno un piccolo trend in accordo con il long / short del trade. Qualora non risulti conveniente entrare non entrerò per quel giorno: sarei stoppato immediatamente e servirebbe solo a sperperare soldi.


A Napoli dicono : "ca nisciuno è fesso"
 
ok:)
quindi per oggi dovresti restare fuori...
 
Vi posto i grafici per domani del DAX e del NASDAQ
DAX intraday.

E' nella parte bassa del canale verde o nella parte alta del canale rosso.?
Io propendo per il canale blu ( sivedrà domani)
E' un bel rebus.

Comunque son tutti canali al rialzo
 

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Dax daily

E' evidente il movimento di salita verso nuovi massimi
 

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