Econometria E Var

killbill977

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Buongiorno a tutti,

è da un pò di tempo che leggo questo forum e ho finalmente deciso di iscrivermi. Avrei bisogno di una informazione. Sono laureato in analisi finanziaria e , anche per diletto, mi sono appassionato al risk management. All'università utilizzavo datastream, costruendo portafogli azionari e ne calcolavo il var, adesso vorrei fare lo stesso con i fondi solo che non riesco a trovare le serie storiche dei nav giornalieri ( mi sono registrato gratuitamente su Moneymate versione trial ma mi danno solo 250 osservazioni) in modo da poter provare ad applicare a dei portafogli il lamba di riskmetrics di JPMORGAN o gli stimatori GARCH per poter calcolare un var (95%) decente a 30gg. qualcuno di voi potrebbe aiutarmi? Mi interessano i comparti delle varie sicav .
Grazie e un saluto a tutti

P.C.
 
Buongiorno a tutti,

è da un pò di tempo che leggo questo forum e ho finalmente deciso di iscrivermi. Avrei bisogno di una informazione. Sono laureato in analisi finanziaria e , anche per diletto, mi sono appassionato al risk management. All'università utilizzavo datastream, costruendo portafogli azionari e ne calcolavo il var, adesso vorrei fare lo stesso con i fondi solo che non riesco a trovare le serie storiche dei nav giornalieri ( mi sono registrato gratuitamente su Moneymate versione trial ma mi danno solo 250 osservazioni) in modo da poter provare ad applicare a dei portafogli il lamba di riskmetrics di JPMORGAN o gli stimatori GARCH per poter calcolare un var (95%) decente a 30gg. qualcuno di voi potrebbe aiutarmi? Mi interessano i comparti delle varie sicav .
Grazie e un saluto a tutti

P.C.

per curiosita' che laurea e' "Analisi Finanziaria"? e dove?

Grazie
ciao
Giacomo
 
per curiosita' che laurea e' "Analisi Finanziaria"? e dove?

Grazie
ciao
Giacomo

Io sono andato a vederne qualche lezione.
Non lo sai dov'è? Hai presente il Circolo Tennis...
Ci troverai tanti sine titulo del FOL.
 
Cmq rispetto a voi sono un principiante allo sbaraglio :).
Le mie basi econometriche derivano dal libro di Pindyck e Rubinfeld e dallo Stock e Watson mentre le basi di risk management dall vangelo secondo HULL (:bow::bow::bow::bow::bow: )
 
Cmq rispetto a voi sono un principiante allo sbaraglio :).
Le mie basi econometriche derivano dal libro di Pindyck e Rubinfeld e dallo Stock e Watson mentre le basi di risk management dall vangelo secondo HULL (:bow::bow::bow::bow::bow: )

Va bè.
L'osservazione principale è che l'Analisi Finanziaria come disciplina ha
nulla a che vedere con l'analisi del rischio e risk management.
Tuttavia ben venuto anche a te.
Attendiamo contributi ORIGINALI, i PDF da internet li so scaricare da solo.

Ciao
 
Per dei contributi originali dovrei rimettermi a studiare o almeno fare un master in risk management :) .
Come diceva sempre la mia prof di Risk Management in questo settore assumono solo Fisici russi. Da quel momento mi sono messo l'animo in pace :), Fisica non mi piaceva neppure al liceo...
 
Per dei contributi originali dovrei rimettermi a studiare o almeno fare un master in risk management :) .
Come diceva sempre la mia prof di Risk Management in questo settore assumono solo Fisici russi. Da quel momento mi sono messo l'animo in pace :), Fisica non mi piaceva neppure al liceo...

E soprattutto non sei russo.
 
Come diceva sempre la mia prof di Risk Management in questo settore assumono solo Fisici russi. Da quel momento mi sono messo l'animo in pace :), Fisica non mi piaceva neppure al liceo...

La mia prof di risk management invece metteva sempre in competizione noi (studenti di finanza) con gli studenti di matematica e quelli di statistica dicendo che sarebbero stati i nostri più diretti concorrenti.
La battaglia coi matematici la vedo persa in partenza :bow:. Con gli statistici invece la vedo piuttosto facile :D.
Quindi nessun fisico all'orizzzonte, almeno secondo la mia prof. Ma si sa, alla fine fisici e matematici possono dare lo stesaso contributo in finanza. :bow::bow::bow:
 
Comunque le serie storiche dei NAV generalmente le trovi sui siti della varie SGR e SICAV.
Ad esempio per i fondi MLIIF va' sul sito della BlackRock. OK!
 
Almeno tu non sei stato stroncato in partenza:). Io mi sono laureato nel nuovo ordinamento e con il sistema dei crediti mi sono ritrovato a lezione sia di risk management che di modelli di valutazione dei derivati alcuni studenti di fisica della facoltà di Modena. La Prof parlava solo con loro e magnificava la loro preparazione:angry::angry:. E' arrivata a dire che purtroppo non poteva dimostrare come avrebbe voluto la formula di Black&Scholes perchè noi ( di Finanza) non l'avremmo mai capita :'(
 
Almeno tu non sei stato stroncato in partenza:). Io mi sono laureato nel nuovo ordinamento e con il sistema dei crediti mi sono ritrovato a lezione sia di risk management che di modelli di valutazione dei derivati alcuni studenti di fisica della facoltà di Modena. La Prof parlava solo con loro e magnificava la loro preparazione:angry::angry:. E' arrivata a dire che purtroppo non poteva dimostrare come avrebbe voluto la formula di Black&Scholes perchè noi ( di Finanza) non l'avremmo mai capita :'(

Lei doveva rispondere che non purtroppo non l'avevano capita neanche B&S...(e noi dietro...)


Approfitto del suo thread

Qualcuno può postarmi i valori del Modified Var su 5titoli del SpMIB a scelta.

Chiusura di oggi o di ieri, basta che sia specificato-

Grazie:)

Sig.E
 
stessa fine feci su markowitz , non potevo capire a fondo mi dissero

Aggiungere anche pero che è un'ottima formula per misurare la propagazione del calore dentro uno scaldabagno da 80 litri a resistenza elettrica .

:bye:
 
Miei cari è un problema comune a tutti gli studenti di finanza quando si iniziano ad affrontare tematiche legate ai modelli di pricing di strumenti derivati.
Ma molte volte la passione per la materia supera molti ostacoli didattici.
Certo se uno poi va nel pallone con il calcolo differenziale... Figurati il resto. Allora ben venga il fisico ovvero il matematico.
 
Se te lo dico mi permettete lo stesso di accedere a questa sezione del forum?:)
Dopo aver buttato via 2 anni a Ingegneria Meccanica ( ho dato 3 volte Fisica II ) e aver fatto il servizio civile ed essermi laureato tardi in Analisi Finanziaria (ho impiegato 6 anni a farne 5), mi hanno chiamato molte banche locali ( CREDEM, CARIPARMA, BPER, BANCA AGRICOLA MANTOVANA) ma le offerte andavano dal cassiere all'aiutante del responsabile titoli di filiale. Allora ho preso la certificazione EFA, ho fatto un master in private banking e ho avuto la fortuna di essere chiamato da una grossa banca straniera che in Italia si occupa sia di Private Wealth Management che di consulenza/promozione finanziaria alla clientela affluent e top affluent con una propria rete di PF.
Un giorno e mezzo la settimana cerco di imparare a fare il private banker, il resto della settimana per ora faccio il promotore finanziario in architettura aperta ( nel mio portafoglio le 2 sicav di casa pesano meno del 15% ) e dal 2008, o al massimo dal 2009, potrò fare consulenza pura tipo Xelion.


Ps Il mio sogno resta quello di fare il consulente indipendente ma il mio portafoglio clienti ( < 5 milioni ) non me lo permette. Senza i soldi dei miei genitori, sia in gestione che come aiuto mensile, farei la fame :'(. Ho iniziato da poco ( 1 anno e mezzo ) spero di crescere nei prossimi anni e di entrare in pianta stabile nel PWM portando con me i clienti migliori.
Dopo questa mia confessione, sarò buttato fuori con infamia :bye:.
Almeno apprezzate la sincerità :D
 
Miei cari è un problema comune a tutti gli studenti di finanza quando si iniziano ad affrontare tematiche legate ai modelli di pricing di strumenti derivati.
Ma molte volte la passione per la materia supera molti ostacoli didattici.
Certo se uno poi va nel pallone con il calcolo differenziale... Figurati il resto. Allora ben venga il fisico ovvero il matematico.

Infatti se non avessi perso due anni a Ingegneria studiando Analisi Matematica I e II, Meccanica Razionale e Geometria ( le ho studiate molto bene :), questi 4 esami + Fisica I e Chimica in 2 anni... una media da somaro:) di 3 esami l'anno) non avrei capito niente di processi di diffusione stocastici, moti browniani, processi a salti di Poisson, Lemma di Ito... e avrei fatto molta fatica a studiare vettori, matrici, sistemi di equazioni differenziali...
 
Comunque le serie storiche dei NAV generalmente le trovi sui siti della varie SGR e SICAV.
Ad esempio per i fondi MLIIF va' sul sito della BlackRock. OK!

Grazie, visto che vi ho detto di cosa mi occupo ( all'inizio non avevo il coraggio :) ) ti spiego in realtà la mia richiesta iniziale:
mi servivano i nav di sicav che non collochiamo ( sui comparti di BlackRock ho quasi il 20% del portafoglio) e che non ho trovato ( prima del loro collocamento in Italia) sulla piattaforma MF Dow Jones in ufficio per poter fare confronti e studi econometrici di asset allocation per offrire un valore aggiunto dal 2008 ad alcuni clienti. E' un'idea che ho da un pò in testa ma che per ora ho tenuto nascosta e che non ho sviluppato perchè i pf con cui lavoro pensano che sia solo una perdita di tempo ( devo lavorarci a casa, sono l'ultima ruota del carro in ufficio ma voglio anche beneficiare eventualmente del vantaggio da first mover) e il mio tutor nel private banking dice che è meglio che studi le dinamiche del mercato immobiliare e dei trust ma anche le problematiche dei passaggi d'azienda delle donazioni delle successioni invece che perdere il tempo con le regressioni.
x THE LEARNER
Pensa che i miei colleghi sono tutti laureati in Economia Aziendale o Economia e Commercio ma, avendo tra i 45 e i 60 anni, non sanno neanche cos'è il lemma di Ito. E sono tutti certificati EFA ...:mmmm:
 
E ti meravigli? in giro si vede anche di peggio. all'università è capitato di vedere PROFESSORI fallire miseramente coperture delta necessarie per il gamma trading in simulazione durante alcune "esercitazioni" pomeridiane post corsi.

In confronto la non conoscenza del lemma di Ito (pur essendo una delle cose più importanti ed effettivamente utili in finanza) può sembrare tollerabile vista l'età...
 
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