Econometria for dummies

[andrea volterra]

Scritto da massimo d
Lo dici tu. Mi conosco: poi avrei cercato di migliorare il sistema!

il sistema giusto è questo:

"L'incredibile vicenda di un inglese in trasferta a Las Vegas

Usa, vende tutto e punta alla roulette: vince

Ashley Revell ha giocato in una sola volta 135 mila dollari sul «rosso». La fortuna è stata dalla sua: ha incassato il doppio

LAS VEGAS - Un cittadino britannico in vena di forti emozioni ha venduto ogni suo avere, inclusi i vestiti e si è giocato l'intero ricavato con una singola puntata alla roulette di un casinò di Las Vegas, negli Stati Uniti. La dea bendata lo ha assistito, e non è tornato a casa a mani vuote. Dopo aver realizzato 135.000 dollari dalla vendita di tutti ciò che possedeva, Ashley Revell, un londinese di 32 anni, ha raggiunto la Mecca statunitense del gioco d'azzardo e indossando uno smoking preso a nolo è entrato nel casinò annesso all'hotel Plaza. Dopo un paio di giocate di lieve entità che gli sono andate male, l'uomo ha puntato sul rosso tutto ciò che gli rimaneva. È uscito il sette: dispari e, appunto, rosso. Così Revell è tornato a casa con 270.000 dollari, dopo averne lasciati 600 di mancia al croupier."

12 aprile 2004 Corriere della Sera

 

[P.A.T.]

Scritto da andrea volterra
il sistema giusto è questo:

Si' da probabilista e' l'unica scelta "razionale" alla roulette"
Pero' secondo la RAI, che ha dato un'importanza spropositata alla notizia, citandola nei titoli di alcuni telegiornali (sia pure tra gli ultimi titoli), si trattava di un'operazione fatta nell'ambito di una trasmissione televisiva (ed infatti si sono viste le immagini dell'uomo intento a giocare ed a vincere).

 

[andrea volterra]

Scritto da Piedi a Terra
Si' da probabilista e' l'unica scelta "razionale" alla roulette"

sì PAT, il mio era infatti un post scherzoso a metà: in un gioco così la cosa migliore è essere spavaldi.

 

[P.A.T.]

Cosa succede se si gioca in modo "discontinuo" alla roulette ?

In un libro di Renato Di Lorenzo
al capitolo 12 del tuo 'Tecniche di previsione' ci sono un paio di frasi nel capitolo significative:

"come abbiamo già detto, un edge negativo significa perdita sicura solo se si gioca sempre. ma cosa succede se troviamo il modo di cogliere l'attimo, cioè di giocare in modo discontinuo?" [pag 85]

A giudicare anche dal post di Bandit, la roulette sembra riscuotere molto successo in questo forum.

A questo punto sono stimolato di conoscere cosa succede, cioe' come va a finire per il giocatore di casino' secondo il libro del signor De Lorenzo ...

Piu' precisamente: come si "riesce a cogliere l'attimo" alla ruota della roulette ?

 

[Sig. Ernesto]

Re: Cosa succede se si gioca in modo "discontinuo" alla roulette ?

Scritto da Piedi a Terra
A giudicare anche dal post di Bandit, la roulette sembra riscuotere molto successo in questo forum.

A questo punto sono stimolato di conoscere cosa succede, cioe' come va a finire per il giocatore di casino' secondo il libro del signor De Lorenzo ...

Piu' precisamente: come si "riesce a cogliere l'attimo" alla ruota della roulette ?

Siamo tutti stimolati....tranne l'Ing. Di Lorenzo parrebbe....


Sig.E

 

[Charlie]

Re: Re: Cosa succede se si gioca in modo "discontinuo" alla roulette ?

Scritto da Sig. Ernesto
Siamo tutti stimolati....tranne l'Ing. Di Lorenzo parrebbe....


Sig.E

Un vero mastino, il Sig. E.
Non molla mai la preda!

Ma credo non otterrà molta soddisfazione....

 

[andrea volterra]

Re: Re: Cosa succede se si gioca in modo "discontinuo" alla roulette ?

Scritto da Sig. Ernesto
Siamo tutti stimolati....tranne l'Ing. Di Lorenzo parrebbe....


Sig.E

sig ernesto oggi mi è arrivata un'email di iwbank. mi invitano a un corso dell'ing di lorenzo. 800 € una settimana se non ho capito male. magari al corso risponde alle domande.

 

[Salentino]

Re: Re: Re: Cosa succede se si gioca in modo "discontinuo" alla roulette ?

A parte le critiche su quei punti specifici, cui l'autore non ha dato risposta (brutto segno!!), il libro di Di Lorenzo potrebbe essere utile a chi volesse cominciare a interessarsi di econometria?
Oppure quale altro testo sarebbe consigliabile? Conosco molto bene l'analisi tecnica, il funzionamento dei mercati, il money management e la psicologia del trading ma sono a zero con l'econometria. Inoltre non ho fatto studi tecnico-scientifici, quindi mi servirebbe qualcosa che non dia niente per scontato a livello statistico-matematico.
Il taglio del libro di Di Lorenzo dovrebbe essere quello giusto, ma, pur con aspetti criticabili, il contenuto potrebbe essere nel complesso valido per me?

 

[andrea volterra]

Re: Re: Re: Re: Cosa succede se si gioca in modo "discontinuo" alla roulette ?

Scritto da Salentino
A parte le critiche su quei punti specifici, cui l'autore non ha dato risposta (brutto segno!!), il libro di Di Lorenzo potrebbe essere utile a chi volesse cominciare a interessarsi di econometria?
Oppure quale altro testo sarebbe consigliabile? Conosco molto bene l'analisi tecnica, il funzionamento dei mercati, il money management e la psicologia del trading ma sono a zero con l'econometria. Inoltre non ho fatto studi tecnico-scientifici, quindi mi servirebbe qualcosa che non dia niente per scontato a livello statistico-matematico.
Il taglio del libro di Di Lorenzo dovrebbe essere quello giusto, ma, pur con aspetti criticabili, il contenuto potrebbe essere nel complesso valido per me?

no.

il percorso logico è 1. calcolo delle probabilità 2. statistica (prima descrittiva poi inferenziale) 3. econometria (delle serie storiche nel tuo caso). non puoi cominciare subito dal numero 3. posso suggerirti dei testi se vuoi ma puoi cominciare dalla rete a costo zero.

 

[Salentino]

Re: Re: Re: Re: Re: Cosa succede se si gioca in modo "discontinuo" alla roulette ?

Scritto da andrea volterra
no.

il percorso logico è 1. calcolo delle probabilità 2. statistica (prima descrittiva poi inferenziale) 3. econometria (delle serie storiche nel tuo caso). non puoi cominciare subito dal numero 3. posso suggerirti dei testi se vuoi ma puoi cominciare dalla rete a costo zero.

Ok, allora diciamo Web per i punti 1 e 2 e libri per il punto 3.
Grazie!

 

[andrea volterra]

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Cosa succede se si gioca in modo "discontinuo" alla roulette ?

Scritto da Salentino
Ok, allora diciamo Web per i punti 1 e 2 e libri per il punto 3.
Grazie!

puoi iniziare per esempio da qui:

http://digilander.libero.it/statistici/home.htm

 

[andrea volterra]

anche questo è molto buono:

http://www.ds.unifi.it/VL/

 

[kermitt]

Re: Re: ...mi sono un poco emozionato...

Scritto da P.A.T.
.



Abbiamo anche visto che al diminuire del frame temporale, cresce il fenomeno dell'antipersistenza.
Quale deve essere allora la finestra di calcolo dell’ ACF ? 10 minuti? L'ora? Il giorno?
Ma se si lavora su frame daily in periodi di bassa volatilita' si coglieranno anche ben poche inefficienze, come sottolineavo sopra: i titolini, o titoli sottili, proprio per i bias di mercato ai quali tu hai fatto riferimento (regolamenti normativi, chiusure delle marginazioni, meccanismi incompresi delle aste) hanno invece grossissime inefficienze con rilevazioni ad alta frequenza, che scompaiono su dati daily.

Ecco perche' personalmente ritengo di prospettare l'interesse al solo studio dell'ACF applicata ai titoli sottili (in ipotesi di efficienza non debole dei mercati)

E’ proprio sicuro che il calcolo dell’ ACF sia utile solo su titoli sottili e dati ad alta frequenza ?
Se prendiamo ad esempio invece un titolo liquido e quindi non sospetto come ENI e se calcoliamo l’ ACF sui dati EOD degli ultimi 1229 giorni ( dal prolungamento pomeridiano dell’ orario di contrattazione ), 5 anni circa, troviamo un valore di - 0.065 che è molto piccolo ma che tuttavia è significativo con l’ usuale livello di confidenza
Il modello che ne risulta è semplicissimo e dato che i costi standard del TOL sono ormai molto bassi ( 5 euro ad eseguito ed anche meno ) e che in questo caso si può operare in asta ( senza pagare lo spread bid-ask ), con una semplice simulazione ho trovato che il fenomeno è potenzialmente sfruttabile con risultati accettabili superiori al buy & hold e . . . .con buona pace dell’ EMH.
una provocazione per non abbandonare questo interessante thread . . . .

 

[Giope]

Re: Re: Re: ...mi sono un poco emozionato...

Scritto da kermitt
E’ proprio sicuro che il calcolo dell’ ACF sia utile solo su titoli sottili e dati ad alta frequenza ?
Se prendiamo ad esempio invece un titolo liquido e quindi non sospetto come ENI e se calcoliamo l’ ACF sui dati EOD degli ultimi 1229 giorni ( dal prolungamento pomeridiano dell’ orario di contrattazione ), 5 anni circa, troviamo un valore di - 0.065 che è molto piccolo ma che tuttavia è significativo con l’ usuale livello di confidenza
Il modello che ne risulta è semplicissimo e dato che i costi standard del TOL sono ormai molto bassi ( 5 euro ad eseguito ed anche meno ) e che in questo caso si può operare in asta ( senza pagare lo spread bid-ask ), con una semplice simulazione ho trovato che il fenomeno è potenzialmente sfruttabile con risultati accettabili superiori al buy & hold e . . . .con buona pace dell’ EMH.
una provocazione per non abbandonare questo interessante thread . . . .

Scusa la domanda poco attinente,ma mi puoi dire a quale tol ti riferisci? ( 5 Euro )?
Ciao e grazie Giope

 

[kermitt]

Re: Re: Re: Re: ...mi sono un poco emozionato...

Scritto da Giope
Scusa la domanda poco attinente,ma mi puoi dire a quale tol ti riferisci? ( 5 Euro )?
Ciao e grazie Giope

Accidenti l’ unica cosa che ti ha colpito sono le commissioni !
Allora ti consiglio di fare la domanda sui thread che parlano di “oscillatori”, sono molto più frequentati ed avrai più risposte . . .
cordialmente

 

[davide1]

x kermitt

dove posso trovare un esempio dell 'ACF su un titolo azionario.

 

[kermitt]

Scritto da davide1
x kermitt

dove posso trovare un esempio dell 'ACF su un titolo azionario.

Mi occupo più di futures, quindi non saprei esattamente per l’ esempio ( come per le commissioni azionarie ) ma sull’ ACF qui ho visto che scrive gente sicuramente più esperta e informata di me, PAT, Volterra, Pastello, Surcontre etc.

sorry

 

[andrea volterra]

Re: Re: Re: Re: Re: ...mi sono un poco emozionato...

Scritto da kermitt
Accidenti l’ unica cosa che ti ha colpito sono le commissioni !

invece a me ha colpito l'ACF negativo su ENI. Ti va di approfondire un pò? un pò di didattica può servire a tutti, a me in primis. oltre ai dettagli del calcolo dell'ACF mi piacerebbe sapere come hai fatto la simulazione comprando in asta nei passati 5 anni.

e poi sarebbe utile che anche PAT dicesse la sua visto che è in contraddizione con quanto sostenuto da te: nessuna inefficienza sfruttabile su dati daily. metodi diversi risultati diversi? oppure qualcuno sbaglia qualcosa.

 

[P.A.T.]

Re: Re: Re: Re: Re: Re: ...mi sono un poco emozionato...

Scritto da andrea volterra

e poi sarebbe utile che anche PAT dicesse la sua visto che è in contraddizione con quanto sostenuto da te: nessuna inefficienza sfruttabile su dati daily. metodi diversi risultati diversi? oppure qualcuno sbaglia qualcosa.

Non vi e' contraddizione alcuna con quanto scritto da Kermitt, se ribadisco di nuovo che sui dati daily ( Yield giornalieri sul prezzo ufficiale) non vi sono inefficienze sfruttabili sui titoli del MIB30, dal momento che le ACF sono modeste.

Se volete trovare inefficienze sull'ACF il mio modesto consiglio e' quello di restringere il frame a delle snapshot in orari del giorno precisi, come suggerisce Kermitt, oppure scegliere titolini inefficienti, come in alternativa suggerisco io.

Di Lorenzo in questo forum ha scritto che spera di poter vendere altri 150.000 libri agli italiani.

Se questo scrittore spera di raggiungere questo ambizioso obiettivo, potrebbe qui fornirici qualche indicazione su dove "andare a cercare", come poc'anzi ci ha illuminato.

Un saluto pat

 

[P.A.T.]

Re: Re: Re: ...mi sono un poco emozionato...

Scritto da kermitt
una provocazione per non abbandonare questo interessante thread . . . .

Visto che abbiamo tra di noi uno scrittore di questi argomenti come il Di Lorenzo, occorrerebbe necessariamente conoscere il suo recipe, prima di continuare sull'argomento

Basterebbe perlomeno un "Ok, ragazzi..siete sulla strada giusta"

Ciao PAT