eh sì,sono il migliore.

orofino

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1. orofino 3 18.055,80 18,06
2. nostromo 6 13.035,00 13,04
3. O' Saracin 2 11.827,23 11,83
4. Kaiser Soze 2 11.485,00 11,48
5. lastfix 1 10.450,00 10,45
6. arzo 1 10.276,00 10,28
7. femartir 8 10.267,18 10,27
8. prospero123 6 10.096,00 10,10
9. Kriminal 15 9.946,21 9,95
10. Il Diavolo 10 9.810,67 9,81
 
Le migliori performace son qoelle che durano nel tempo......
Comunque bravo!
 
Scritto da orofino
;)

1. orofino 3 18.055,80 18,06

Anche nell'ipotesi in cui tu abbia aperto un solo portafoglio, fare il 18% investendo tutto il capitale su tiscali e e-biscom non è poi cosi difficile.

Riusciresti piuttosto a fare l'8% su un portafoglio ben diversificato come sta facendo MS06081973? :D

Ciao
LC
 
Re: Re: eh sì,sono il migliore.

Scritto da engineer
Anche nell'ipotesi in cui tu abbia aperto un solo portafoglio, fare il 18% investendo tutto il capitale su tiscali e e-biscom non è poi cosi difficile.

Riusciresti piuttosto a fare l'8% su un portafoglio ben diversificato come sta facendo MS06081973? :D

Ciao
LC

Questo è un gioco e vale la pena rischiare;) Nella realtà non opero così ovviamente.
Comunque credo di sì quasì ci provo.
Quale è il limite il 15% su un solo titolo esatto?
 
Re: Re: eh sì,sono il migliore.

Scritto da engineer
Anche nell'ipotesi in cui tu abbia aperto un solo portafoglio, fare il 18% investendo tutto il capitale su tiscali e e-biscom non è poi cosi difficile.

Riusciresti piuttosto a fare l'8% su un portafoglio ben diversificato come sta facendo MS06081973? :D

Ciao
LC

visto che non è così difficile allora falla tu quella performace:mad: :mad: :mad:
perchè secondo te tutti gli altri del fol non l'hanno fatta?
daccordo che utilizza titoli del nuovo mercato, come potrebbe utilizzare derivati ma il concetto della giusta direzione del mercato l'ha avuta e quindi non vedo perchè denigrarlo.
visto che parli degli altri mettiti alla prova tu e facci vedere quello che sai fare.
Di mestiere non faccio l'avvocato ma a me piaciono le cose giuste.
saluti:D :D :D
 
Re: Re: Re: eh sì,sono il migliore.

Scritto da orofino
Questo è un gioco e vale la pena rischiare;) Nella realtà non opero così ovviamente.
Comunque credo di sì quasì ci provo.
Quale è il limite il 15% su un solo titolo esatto?

Il limite per i partecipanti alle classifiche GF2 è di 15.000 euro sul singolo titolo.

Teoricamente un limite percentuale come scrivi tu sarebbe più corretto, ma è stato preferito un limite in euro per semplicità di gestione.
 
Re: Re: Re: eh sì,sono il migliore.

Scritto da femartir
visto che non è così difficile allora falla tu quella performace:mad: :mad: :mad:
perchè secondo te tutti gli altri del fol non l'hanno fatta?
daccordo che utilizza titoli del nuovo mercato, come potrebbe utilizzare derivati ma il concetto della giusta direzione del mercato l'ha avuta e quindi non vedo perchè denigrarlo.
visto che parli degli altri mettiti alla prova tu e facci vedere quello che sai fare.
Di mestiere non faccio l'avvocato ma a me piaciono le cose giuste.
saluti:D :D :D

Il senso del mio discorso è un altro: orofino è andato meglio di tutti gli altri anche perché ha concentrato il portafoglio su singoli titoli molto volatili.

Se io aprissi 50 nick e operassi casualmente su ciascuno dei portafogli acquistando o vendendo singole azioni molto volatili, probabilmente il migliore dei 50 portafogli avrebbe un rendimento superiore al 18% (performance di orofino).

Al contrario, se io aprissi 50 nick e operassi casualmente su ciascuno dei portafogli acquistando o vendendo PANIERI DI AZIONI BEN DIVERSIFICATI (con max 15.000 euro su ogni azione), difficilmente il migliore dei 50 portafogli avrebbe un rendimento superiore all'8% (performance di MS06081973).

Quindi da un punto di vista probabilistico MS06081973, che ha un suo 8% in un portafoglio diversificato, ha maggiori motivi di vantarsi di orofino, che ha un 18% su un portafoglio concentrato.

Il senso del mio post è che non dobbiamo guardare solo al rendimento assoluto, ma tenere conto del rischio sopportato per ottenere quel rendimento. Niente di personale contro orofino, ovviamente :D :D
 
Re: Re: Re: Re: eh sì,sono il migliore.

Scritto da engineer
Il senso del mio discorso è un altro: orofino è andato meglio di tutti gli altri anche perché ha concentrato il portafoglio su singoli titoli molto volatili.

Se io aprissi 50 nick e operassi casualmente su ciascuno dei portafogli acquistando o vendendo singole azioni molto volatili, probabilmente il migliore dei 50 portafogli avrebbe un rendimento superiore al 18% (performance di orofino).

Al contrario, se io aprissi 50 nick e operassi casualmente su ciascuno dei portafogli acquistando o vendendo PANIERI DI AZIONI BEN DIVERSIFICATI (con max 15.000 euro su ogni azione), difficilmente il migliore dei 50 portafogli avrebbe un rendimento superiore all'8% (performance di MS06081973).

Quindi da un punto di vista probabilistico MS06081973, che ha un suo 8% in un portafoglio diversificato, ha maggiori motivi di vantarsi di orofino, che ha un 18% su un portafoglio concentrato.

Il senso del mio post è che non dobbiamo guardare solo al rendimento assoluto, ma tenere conto del rischio sopportato per ottenere quel rendimento. Niente di personale contro orofino, ovviamente :D :D

scusa, neanche io ho nulla contro te, solo non riesco a capire chi ha l'interesse ad aprire 50 nick, lavariamo tutti,non è difficile scegliere i titoli con beta più elevato che sovraperfomanao o viceversa l'indice, io personalmente manco li guardo, una volta individuati i titoli sai sicuramente che faranno o peggio o meglio dell'indice e di conseguenza otterrai più guadagni o più perdite.
quindi non vedo la differenza comprare tutte bfi oppure bfi med etc.. etc..
saluti...
Ps. La differenza c'è, ma è minima e credo incida poco sulla performance finale
 
Re: Re: Re: Re: Re: eh sì,sono il migliore.

Scritto da femartir
scusa, neanche io ho nulla contro te, solo non riesco a capire chi ha l'interesse ad aprire 50 nick, lavariamo tutti,non è difficile scegliere i titoli con beta più elevato che sovraperfomanao o viceversa l'indice, io personalmente manco li guardo, una volta individuati i titoli sai sicuramente che faranno o peggio o meglio dell'indice e di conseguenza otterrai più guadagni o più perdite.
quindi non vedo la differenza comprare tutte bfi oppure bfi med etc.. etc..
saluti...
Ps. La differenza c'è, ma è minima e credo incida poco sulla performance finale

premesso che orofino è il mio unico e nick non credo che ci sia gente (sana di mente) che perde 2 ore del suo tempo per giocare con 50 nick al finanzagame,non vedo dove stà il problema.
Quelli che giocano con la soglia dei 15.000 euro sono tutto long o tutto short solo che hanno un beta minore tutto lì.
Se volessi davvero fare una gara seria dovresti dare i 10 più grandi del mib 30 e far muovere su questi 10 senza limiti.Con arbitraggi obbligati altrimenti è solo fortuna ottenere un beta più alto nel portafoglio su un'orizzonte temporale di un mese.

Comunque sarebbe più bello avere a disposizione tutti i titoli, oppure tradare solo su panieri settoriali.

Ciao
 
Re: Re: Re: Re: Re: Re: eh sì,sono il migliore.

Scritto da orofino
premesso che orofino è il mio unico e nick non credo che ci sia gente (sana di mente) che perde 2 ore del suo tempo per giocare con 50 nick al finanzagame,non vedo dove stà il problema.
Quelli che giocano con la soglia dei 15.000 euro sono tutto long o tutto short solo che hanno un beta minore tutto lì.
Se volessi davvero fare una gara seria dovresti dare i 10 più grandi del mib 30 e far muovere su questi 10 senza limiti.Con arbitraggi obbligati altrimenti è solo fortuna ottenere un beta più alto nel portafoglio su un'orizzonte temporale di un mese.

Comunque sarebbe più bello avere a disposizione tutti i titoli, oppure tradare solo su panieri settoriali.

Ciao

femartir, orofino,
adesso ho capito il vostro punto.

Fondamentalmente, una volta ipotizzata la direzione del mercato un partecipante potrebbe o andare tutto long/short sul titolo col beta più alto, oppure andare tutto long/short investendo max 15.000 euro su ciascuno dei 7-8 titoli con beta più alto.... il beta si abbassa un pò ma rimane sempre alto.... in pratica il vostro messaggio è che in questo caso la diversificazione è più "contabile" che reale.... Su questo punto sono assolutamente d'accordo.

Ma non tutti i partecipanti ragionano così. Dopo il vostro commento sono andato per curiosità a vedere il portafoglio di MS06081973 per vedere se ha adottato questa tecnica. Tuttavia non è il suo caso. Oggi si trova con una posizione short pari a 60.000 euro, avendo lasciato 40.000 euro in liquidità, e ha ordini aperti per shortare 20.000 euro, per cui andrà overnight con 20.000 euro in liquidità. Evidentemente non sta adottando la strategia della massimizzazione del beta, sembra un operatività più simile ad un portafoglio reale. E nonostante ciò a oggi sta a +7%.

La proposta di fare una gara con "arbitraggi obbligati", posizioni market-neutral è molto interessante, anche se penso che sarebbe molto complicata da spiegare ai partecipanti. Un'alternativa semplice che andrebbe in questa direzione sarebbe quella di fare una classifica per sharpe ratio e non per rendimento. In questo modo i portafogli con posizioni bilanciate long/short e ben diversificati settorialmente sarebbero premiati da una volatilità più bassa.
 
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: eh sì,sono il migliore.

Scritto da engineer
femartir, orofino,
adesso ho capito il vostro punto.

Fondamentalmente, una volta ipotizzata la direzione del mercato un partecipante potrebbe o andare tutto long/short sul titolo col beta più alto, oppure andare tutto long/short investendo max 15.000 euro su ciascuno dei 7-8 titoli con beta più alto.... il beta si abbassa un pò ma rimane sempre alto.... in pratica il vostro messaggio è che in questo caso la diversificazione è più "contabile" che reale.... Su questo punto sono assolutamente d'accordo.

Ma non tutti i partecipanti ragionano così. Dopo il vostro commento sono andato per curiosità a vedere il portafoglio di MS06081973 per vedere se ha adottato questa tecnica. Tuttavia non è il suo caso. Oggi si trova con una posizione short pari a 60.000 euro, avendo lasciato 40.000 euro in liquidità, e ha ordini aperti per shortare 20.000 euro, per cui andrà overnight con 20.000 euro in liquidità. Evidentemente non sta adottando la strategia della massimizzazione del beta, sembra un operatività più simile ad un portafoglio reale. E nonostante ciò a oggi sta a +7%.

La proposta di fare una gara con "arbitraggi obbligati", posizioni market-neutral è molto interessante, anche se penso che sarebbe molto complicata da spiegare ai partecipanti. Un'alternativa semplice che andrebbe in questa direzione sarebbe quella di fare una classifica per sharpe ratio e non per rendimento. In questo modo i portafogli con posizioni bilanciate long/short e ben diversificati settorialmente sarebbero premiati da una volatilità più bassa.

premesso che ho cominciato pù tardi degli altri se guardi il portafolio mio (femartir) e di orofino in finanzagame abbiamo fatto performance più alte di ms(se avesse voluto fare come noi sarebbe almeno a + 40%) e anche con meno commissioni se fossero applicate per cui l'esempio da te portato non mi pare calzante come gli arbitraggi obbligati, a quel punto uno traderebbe solo sugli indici.
Come vedi una "bella gatta da pelare"
Comunque sia proprio una bella gara:D :D :D
Saluti, Ferdinando
 
Comunque sarebbe molto più bello poter operare su tutti i titoli.
Ad esempio nella realtà sono andato long su ericsson italia 2 giorni fa a 17,35 e seguo molti altri piccoli titoli.
E' un peccato che non si possa replicare esattamente l'operatività reale, se si potesse fare tutti imparerebbero qualcosa così è solo un giochino.
Ora ad esempio nel gioco sono long su pirelli che nella realtà non ho.

Continuo a sostenere che sarebbe più giusto avere a disposizione tutti i titoli,altrimenti la gara si potrebbe fare solo sull'indice.
 
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: eh sì,sono il migliore.

Scritto da femartir
premesso che ho cominciato pù tardi degli altri se guardi il portafolio mio (femartir) e di orofino in finanzagame abbiamo fatto performance più alte di ms(se avesse voluto fare come noi sarebbe almeno a + 40%) e anche con meno commissioni se fossero applicate per cui l'esempio da te portato non mi pare calzante come gli arbitraggi obbligati, a quel punto uno traderebbe solo sugli indici.
Come vedi una "bella gatta da pelare"
Comunque sia proprio una bella gara:D :D :D
Saluti, Ferdinando

Va bene, va bene, sei tu il più bravo del Finanzagame :D :D :D

In bocca al lupo per la simulazione e vediamo come andrà a finire ad aprile.....

Ciao
LC
 
Scritto da orofino
Comunque sarebbe molto più bello poter operare su tutti i titoli.
Ad esempio nella realtà sono andato long su ericsson italia 2 giorni fa a 17,35 e seguo molti altri piccoli titoli.
E' un peccato che non si possa replicare esattamente l'operatività reale, se si potesse fare tutti imparerebbero qualcosa così è solo un giochino.
Ora ad esempio nel gioco sono long su pirelli che nella realtà non ho.

Continuo a sostenere che sarebbe più giusto avere a disposizione tutti i titoli,altrimenti la gara si potrebbe fare solo sull'indice.

Il numero dei titoli non è stato scelto a caso..... nel mese di settembre è stato fatto un sondaggio su questo forum ed è risultato che la media ponderata delle preferenze dei partecipanti era per i primi 93 titoli, arrotondati poi a 100.

Ad ogni nuova edizione del Finanzagame e delle classifiche GF la Galileo Finance si fa carico di calcolare i primi 100 titoli in ordine di scambi relativi al semestre precedente, quindi la scelta del paniere di ogni edizione è molto trasparente.

Quando c'erano tutti i titoli, molti patrecipanti si lamentavano del fatto che per arrivare primi bisognava acquistare o shortare titoli ridicoli, tipo Jolly Hotels, e che questo tipo di simulazione non aveva niente a che vedere con la loro operatività reale....

Come sappiamo, purtroppo non esiste una soluzione ottimale per tutti.....
 
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: eh sì,sono il migliore.

Scritto da engineer
Va bene, va bene, sei tu il più bravo del Finanzagame :D :D :D

In bocca al lupo per la simulazione e vediamo come andrà a finire ad aprile.....

Ciao
LC

no, il più bravo sono io che rappresento l'andamento medio dei giocatori:D beh, lunedì in open chiuderò certi morti in armadio che è meglio
 
piano ...piano

il meglio sono io ad aprile sicuramente nei primi tre ;) :D :D :D :D
 
Re: piano ...piano

Scritto da DS25121968
il meglio sono io ad aprile sicuramente nei primi tre ;) :D :D :D :D

quando inizi a salire?

l'altra volta mi hai fatto guadagnare un sacco di soldi. ti seguivo. ed ora?

ciao
 
Re: Re: piano ...piano

Scritto da Rad
quando inizi a salire?

l'altra volta mi hai fatto guadagnare un sacco di soldi. ti seguivo. ed ora?

ciao

arrivo , ho sbagliato alcune operazioni e questo mercato non ti da spazio con i suoi eccessi in un senso o nell'altro (soprattutto con queste aperture in gap e con recupero , per cui sempre difficile scegliere il momento , con alcune operazioni shortavi in apertura e in chiusura ti trovavi con recupero gia' con dei -5% ) , per adesso long solo su titoli ferrei (eni o qualche titoletto ) pronti a girarsi se il mercato passa 23300-23600 altrimenti se si scende vedo in poll capitalia che sotto 1,18 -1,2 e' destinata ai minimi in area 0,75 ;) ciao
 
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