entità della posizione: approcci

  • Ecco la 56° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Settimana da incorniciare per i principali indici internazionali grazie alla trimestrale più attesa dell’anno che non ha deluso le aspettative. Nvidia negli ultimi tre mesi del 2023 ha generato ricavi superiori all’intero 2021, confermando la crescita da record della società grazie agli investimenti globali nell’intelligenza artificiale. I mercati azionari hanno festeggiato aggiornando i record assoluti a Wall Street e in Europa, mentre il Nikkei giapponese raggiunge un nuovo massimo storico dopo 34 anni. Le prossime mosse delle banche centrali rimangono sempre al centro dell’attenzione. Per continuare a leggere visita il link

belnick

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Ciao,
avendo a disposizione un capitale di 500mila euro (o almeno di quell'ordine di grandezza) con quale approccio vi sentite (per chi attualmente lo movimenta) o sentireste più "profittevoli":

- un'ottica intraday dove cercare di sfruttare movimenti dell'1-2% con posizioni di entrata (mettiamo) da 100mila?

- un'ottica swing dove entrate con 50mila a posizione?


io sto cercando una via, a me viene da dire l'utilizzo di entrambe in funzione del mercato, ma mentre la prima va contro un pò le regole del money management,

la seconda sembra più regolare, anche se magari meno di "impatto".

Lungi da me chiedere una soluzione, ma una testimonianza "operativa".


Grazie
 
Propendo x la prima soluzione....
Il mio schema operativo mischia diversi elementi:
un'entrata in posizione da scalper in modo da assicurarsi un minimo gain iniziale, la gestione della posizione a breve in base a logiche solo intraday (con un occhio alla situazione gain/loss del mese: gestione del capitale), solo su segnali di forza la tenuta in after e ancor più raramente overnight ( e nel caso solo con metà posizione )

Obbligatorio avere la liquidità necessaria x coprirsi in senso contrario se si rimane tagliati fuori: puoi usare fib o derivati, io preferisco i titoli, magari facendo qualche struddle

Occasionalmente mi copro anche con titoli USA, il concetto rimane minimizzare il rischio nelle ore di "buio tecnico"

Comunque l'85% delle operazioni le chiudo nel giro di pochi minuti o poche ore. Quel che cerco di fare è: molte operazioni con piccoli gain costanti, piccole perdite che vengono realizzate in pochi minuti se il mercato non mi dà subito ragione e , ogni tanto, diciamo 2/3 volte al mese, trovare il breakout giusto x fare il 4/5 % sull'intera posizione...
Poi da queste operazioni ci cavi non più del 3% perchè è estremamente difficile entrare al breakout e uscire sui massimi....
Tassativi i livelli di stop ( 1000 euro circa x operazione - 1% in intraday e , con metà posizione ( o meno ) 1000 eu in over ( che può essere un 2% come un 3%, dipende dal titolo)

Qust'ultima parte è un po troppo schematica...in effetti dipende dalla volatilità del titolo, dal valore percentuale del tick, dal pericolo di aperture in gap....diciamo che lo stop va posizionato in modo che i "cacciatori di stop" non ci arrivino facilmente e nello stesso tempo l'eventuale perdita non comprometta il portafoglio e il morale.... fosse facile:)

Tassativissimo invece il drodown mensile, deciso in base al gain medio mensile, diciamo che in un mese di cattivo trading sono disposto, al massimo, a perder una mensilità.....ma se stà succedendo bisognerebbe fermarsi prima perchè c'è qualcosa che non gira.....

Forse sono stato un pò fumoso per la fretta.....me ne scuso e corro in piscina che sono in ritardoooooooooo;)

ciao
 
chiaro.

Scritto da ElBrazo
Propendo x la prima soluzione....
Il mio schema operativo mischia diversi elementi:
un'entrata in posizione da scalper in modo da assicurarsi un minimo gain iniziale, la gestione della posizione a breve in base a logiche solo intraday (con un occhio alla situazione gain/loss del mese: gestione del capitale), solo su segnali di forza la tenuta in after e ancor più raramente overnight ( e nel caso solo con metà posizione )

Obbligatorio avere la liquidità necessaria x coprirsi in senso contrario se si rimane tagliati fuori: puoi usare fib o derivati, io preferisco i titoli, magari facendo qualche struddle

Occasionalmente mi copro anche con titoli USA, il concetto rimane minimizzare il rischio nelle ore di "buio tecnico"

Comunque l'85% delle operazioni le chiudo nel giro di pochi minuti o poche ore. Quel che cerco di fare è: molte operazioni con piccoli gain costanti, piccole perdite che vengono realizzate in pochi minuti se il mercato non mi dà subito ragione e , ogni tanto, diciamo 2/3 volte al mese, trovare il breakout giusto x fare il 4/5 % sull'intera posizione...
Poi da queste operazioni ci cavi non più del 3% perchè è estremamente difficile entrare al breakout e uscire sui massimi....
Tassativi i livelli di stop ( 1000 euro circa x operazione - 1% in intraday e , con metà posizione ( o meno ) 1000 eu in over ( che può essere un 2% come un 3%, dipende dal titolo)

Qust'ultima parte è un po troppo schematica...in effetti dipende dalla volatilità del titolo, dal valore percentuale del tick, dal pericolo di aperture in gap....diciamo che lo stop va posizionato in modo che i "cacciatori di stop" non ci arrivino facilmente e nello stesso tempo l'eventuale perdita non comprometta il portafoglio e il morale.... fosse facile:)

Tassativissimo invece il drodown mensile, deciso in base al gain medio mensile, diciamo che in un mese di cattivo trading sono disposto, al massimo, a perder una mensilità.....ma se stà succedendo bisognerebbe fermarsi prima perchè c'è qualcosa che non gira.....

Forse sono stato un pò fumoso per la fretta.....me ne scuso e corro in piscina che sono in ritardoooooooooo;)

Chiaro, tutt'altro che fumoso.
Grazie intanto.
A proposito, ho trovato ieri un articolo che parlava della regola del pieno di benzina (sembra banale ma in effetti pensando alla mia esperienza passata mi ci ritrovo in pieno):

quando si paga un pieno di benzina, diciamo 50 euro, magari ti gira un pò lasciare giù dei soldi (non pochi) per buttarti nel traffico stressante, poi però sali in macchina e non ci pensi più.
La regola dice di fare lo stesso nel trading (se lo si vuole "mantenere" a lungo e a livello professionale): aprire la propria singola posizione in una dimensione tale che il proprio atteggiamento futuro verso di essa (anche solo dopo 5 minuti) non venga modificato da stati d'animo dannosi (la solita emotività sotto i suoi vari aspetti di euforia, panico etc);
i.e. non vada a offuscare la propria lucidità, ad inquinare il proprio metodo, sopratutto di money management

Io mi trovo quindi d'accordo con quanto scrivi sopra, essendo poi vicino a come opero, appunto che ciò che guida il tutto è quella levetta che mi tiene sempre lucido di fronte ad ogni posizione (considerando anche che c'è una vita reale fuori dai mercati, che richiede un minimo di equilibrio,...che non sempre ho avuto........)

grazie



























ciao
 
Daccordissimo!
Dei tanti libri che ho letto nel tentativo di trovare una dimensione personale nel trading mi sono rimasti impressi quelli + semplici, come quelli di Joe Ross quando parla di come bisogna sentirsi "confortable", a proprio agio, in ogni condizione e di quanto realismo ci voglia x non farsi attirare dal brivido della scommessa....
Per 2 anni ho fatto lo scalper puro, sul tick singolo o quasi:
le performance erano come oggi ma la qualità della vita era inferiore. Ma non condanno certo quel tipo di operatività, solamente non ho il fisico x mantenere quei ritmi a lungo...
Anzi ho grande ammirazione x quelli (e sul forum ce ne sono alcuni) che ci riescono e ci si trovano bene anche a livello emotivo

L'unica paura nell'operatività attuale è l'evento raro tipo parmalat....se anche saltuariamente vai overnight, nell'arco di molti anni di trading potrebbe capitarti di essere dentro su basi tecniche e di essere spazzato via...in una notte ( anche se guardando il grafico daily di parmalat si poteva essere solo short dall' 11 novembre )

ciao
 
Personalmente divido il capitale in 2: TORO ed ORSO.
In ognuna delle 2 linee il peso massimo di un titolo e' del 20% il che comporta un' esposizione effettiva del 10%.
Il controllo e' "dinamico" nel senso che i limiti (50% e 20%) sono monitorati sempre EOD.
Per quanto riguarda STOP LOSS e TAKE PROFIT la linea guida e' quella di applicarli EOD con inserimento dell' ordine in apertura (con alcuni accorgimenti contabili).
L' operativita' si basa esclusivamente su dati EOD ed addirittura settimanali, scalping ed intraday non mi divertono.
 
Scritto da Voltagabbana
Personalmente divido il capitale in 2: TORO ed ORSO.
In ognuna delle 2 linee il peso massimo di un titolo e' del 20% il che comporta un' esposizione effettiva del 10%.
Il controllo e' "dinamico" nel senso che i limiti (50% e 20%) sono monitorati sempre EOD.
Per quanto riguarda STOP LOSS e TAKE PROFIT la linea guida e' quella di applicarli EOD con inserimento dell' ordine in apertura (con alcuni accorgimenti contabili).
L' operativita' si basa esclusivamente su dati EOD ed addirittura settimanali, scalping ed intraday non mi divertono.

Complimenti, mi piacerebbe arrivare ad un'operatività del genere...
Devi avere una buona statistica x sentirti sicuro su tempi così lunghi; scegli coppie di titoli su cui fare gli struddle o segui altri criteri di scelta?
 
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